PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPGP.L с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SPGP.L с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Gold Producers UCITS ETF (SPGP.L) и S&P 500 Index (^GSPC).

SPGP.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность EMIX Global Mining Global Gold TR USD. Фонд был запущен 16 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности SPGP.L и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Gold Producers UCITS ETF (SPGP.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPGP.L и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPGP.L
iShares Gold Producers UCITS ETF		15.16%137.41%12.81%3.72%-0.45%-9.15%19.43%41.00%-4.37%-2.80%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.36%8.10%25.46%18.02%-9.86%28.09%12.84%23.98%-0.68%9.09%
Разные валюты инструментов

SPGP.L торгуется в GBp, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPGP.L показывает доходность 15.16%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -2.36%. За последние 10 лет акции SPGP.L превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 19.12% против 13.04% соответственно.

SPGP.L

1 день
7.11%
1 месяц
-13.23%
С начала года
15.16%
6 месяцев
27.83%
1 год
105.57%
3 года*
43.00%
5 лет*
26.22%
10 лет*
19.12%

^GSPC

1 день
0.49%
1 месяц
-3.37%
С начала года
-2.36%
6 месяцев
-0.37%
1 год
13.80%
3 года*
14.19%
5 лет*
11.28%
10 лет*
13.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Gold Producers UCITS ETF

S&P 500 Index

Часто сравнивают с SPGP.L:
SPGP.L с GDXSPGP.L с IAUSPGP.L с EGLN.LSPGP.L с VOOSPGP.L с SCHGSPGP.L с AUCP.LSPGP.L с GDGB.L
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

SPGP.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPGP.L
Ранг доходности на риск SPGP.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGP.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGP.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGP.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGP.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGP.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPGP.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Producers UCITS ETF (SPGP.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPGP.L^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.57

0.74

+1.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.84

1.15

+1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.18

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.84

1.22

+2.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.93

4.79

+9.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPGP.L vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPGP.L на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPGP.L и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPGP.L^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

0.74

+1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.71

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.72

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.55

-0.40

Корреляция

Корреляция между SPGP.L и ^GSPC составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок SPGP.L и ^GSPC

Максимальная просадка SPGP.L за все время составила -79.54%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -37.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGP.L и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

SPGP.L^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.54%

-56.78%

-22.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.66%

-12.14%

-15.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.81%

-25.43%

-9.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.71%

-33.92%

-9.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.76%

-5.78%

-7.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.57%

-10.75%

-31.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.63%

2.60%

+5.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SPGP.L и ^GSPC

iShares Gold Producers UCITS ETF (SPGP.L) имеет более высокую волатильность в 17.68% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что SPGP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPGP.L^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.68%

4.58%

+13.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.04%

9.50%

+24.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.82%

18.75%

+22.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.12%

15.90%

+15.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.45%

18.17%

+14.28%