Сравнение SPGP.L с ^GSPC
SPGP.L (iShares Gold Producers UCITS ETF) is Gold fund tracking the EMIX Global Mining Global Gold TR USD, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, SPGP.L returned 12.02%/yr vs 13.95%/yr for ^GSPC. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPGP.L и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPGP.L торгуется в GBp, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPGP.L показывает доходность -8.95%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 9.90%. За последние 10 лет акции SPGP.L уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 12.02% против 13.95% соответственно.
SPGP.L
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -11.17%
- С начала года
- -8.95%
- 6 месяцев
- -12.81%
- 1 год
- 52.28%
- 3 года*
- 36.74%
- 5 лет*
- 19.66%
- 10 лет*
- 12.02%
^GSPC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 9.90%
- 6 месяцев
- 8.80%
- 1 год
- 25.21%
- 3 года*
- 17.92%
- 5 лет*
- 12.60%
- 10 лет*
- 13.95%
Сравнение доходности по годам SPGP.L и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGP.L iShares Gold Producers UCITS ETF | -8.95% | 137.41% | 12.81% | 3.72% | -0.45% | -9.15% | 19.43% | 41.00% | -4.37% | -2.80% |
^GSPC S&P 500 Index | 9.72% | 8.10% | 25.46% | 18.02% | -9.86% | 28.09% | 12.84% | 23.98% | -0.68% | 9.09% |
Correlation
The correlation between SPGP.L and ^GSPC is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2011 г. | 0.05 |
The correlation between SPGP.L and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.00 (5 years) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPGP.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
SPGP.L
^GSPC
Сравнение SPGP.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Producers UCITS ETF (SPGP.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPGP.L | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.39 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 3.15 | -1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | 11.56 | -7.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPGP.L и ^GSPC
Максимальная просадка SPGP.L за все время составила -86.56%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -37.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGP.L и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPGP.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.56% | -37.07% | -49.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.69% | -8.03% | -25.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.69% | -22.15% | -11.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.81% | -22.15% | -12.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.71% | -26.01% | -17.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.82% | -1.66% | -30.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.17% | -5.29% | -54.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.85% | 2.19% | +10.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPGP.L и ^GSPC
iShares Gold Producers UCITS ETF (SPGP.L) имеет более высокую волатильность в 16.49% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что SPGP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPGP.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.49% | 4.32% | +12.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.13% | 8.96% | +26.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.80% | 12.03% | +30.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.26% | 15.96% | +19.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.81% | 18.09% | +15.72% |
Часто задаваемые вопросы
SPGP.L and ^GSPC have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SPGP.L и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор