Сравнение SPGP.L с ^GSPC
SPGP.L (iShares Gold Producers UCITS ETF) is Precious Metals fund tracking the EMIX Global Mining Global Gold TR USD, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPGP.L и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPGP.L торгуется в GBp, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPGP.L показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 11.24%.
SPGP.L
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 6.29%
- 1 год
- 65.11%
- 3 года*
- 38.31%
- 5 лет*
- 19.91%
- 10 лет*
- 14.96%
^GSPC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.31%
- С начала года
- 11.24%
- 6 месяцев
- 9.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPGP.L и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPGP.L iShares Gold Producers UCITS ETF | 1.44% | 65.42% |
^GSPC S&P 500 Index | 8.95% | 14.53% |
Correlation
The correlation between SPGP.L and ^GSPC is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPGP.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
SPGP.L
^GSPC
Сравнение SPGP.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Producers UCITS ETF (SPGP.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPGP.L | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.97 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPGP.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 2.42 | -2.30 |
Просадки
Сравнение просадок SPGP.L и ^GSPC
Максимальная просадка SPGP.L за все время составила -79.54%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -8.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGP.L и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPGP.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.54% | -8.03% | -71.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.66% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.66% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.81% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.04% | 0.00% | -24.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.31% | -1.44% | -40.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.81% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPGP.L и ^GSPC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPGP.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.10% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.23% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.28% | 11.47% | +28.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.56% | 11.47% | +20.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.31% | 11.47% | +20.84% |
Часто задаваемые вопросы
SPGP.L and ^GSPC have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SPGP.L и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор