PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPFB.DE с XGVD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPFB.DE с XGVD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPFB.DE (SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged) and XGVD.DE (Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF EUR hedged) are both Global Bonds funds - SPFB.DE tracks the Bloomberg Global Aggregate Bond (GBP Hedged) while XGVD.DE tracks the FTSE World Government Bond - Developed Markets (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, SPFB.DE returned 0.23%/yr vs -2.52%/yr for XGVD.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SPFB.DE charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for XGVD.DE.

Доходность

Сравнение доходности SPFB.DE и XGVD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (SPFB.DE) и Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF EUR hedged (XGVD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPFB.DE показывает доходность 0.61%, что значительно выше, чем у XGVD.DE с доходностью -0.89%.

SPFB.DE

1 день
0.21%
1 месяц
0.06%
С начала года
0.61%
6 месяцев
0.86%
1 год
3.47%
3 года*
3.94%
5 лет*
0.23%
10 лет*
—

XGVD.DE

1 день
0.01%
1 месяц
-0.26%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
-0.81%
1 год
-0.08%
3 года*
0.74%
5 лет*
-2.52%
10 лет*
-0.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPFB.DE и XGVD.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPFB.DE
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged		0.61%4.84%2.82%5.74%-12.07%-1.58%4.34%6.46%1.06%
XGVD.DE
Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF EUR hedged		-0.89%1.49%-0.44%3.58%-15.11%-3.15%4.33%4.52%0.76%

Correlation

The correlation between SPFB.DE and XGVD.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2018 г.

0.90

The correlation between SPFB.DE and XGVD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged

Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF EUR hedged

Часто сравнивают с SPFB.DE:
SPFB.DE с XYP1.DESPFB.DE с X03B.DESPFB.DE с SYBZ.DESPFB.DE с 8OUU.DESPFB.DE с XBAG.DESPFB.DE с SPFV.DESPFB.DE с 10AM.DE
Часто сравнивают с XGVD.DE:
XGVD.DE с AEGE.DEXGVD.DE с SPFE.DEXGVD.DE с HGGA.DEXGVD.DE с AHYB.DEXGVD.DE с AHYA.DEXGVD.DE с XDWH.DEXGVD.DE с XEON.DE

Доходность на риск

SPFB.DE vs. XGVD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPFB.DE
Ранг доходности на риск SPFB.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFB.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFB.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFB.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFB.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFB.DE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
XGVD.DE
Ранг доходности на риск XGVD.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGVD.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGVD.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGVD.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGVD.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGVD.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPFB.DE c XGVD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (SPFB.DE) и Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF EUR hedged (XGVD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPFB.DEXGVD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
-0.05

+1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
-0.05

+1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.99

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

-0.05

+1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.25

-0.14

+4.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPFB.DE vs. XGVD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPFB.DE на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа XGVD.DE равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPFB.DE и XGVD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPFB.DEXGVD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

-0.05

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

-0.50

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.11

+0.23

Просадки

Сравнение просадок SPFB.DE и XGVD.DE

Максимальная просадка SPFB.DE за все время составила -15.78%, что меньше максимальной просадки XGVD.DE в -21.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFB.DE и XGVD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPFB.DEXGVD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.78%

-21.37%

+5.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.31%

-3.53%

+1.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.59%

-4.77%

+1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.55%

-19.44%

+3.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-15.92%

+14.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-6.52%

+2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

1.30%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности SPFB.DE и XGVD.DE

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (SPFB.DE) и Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF EUR hedged (XGVD.DE) имеют волатильность 1.39% и 1.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPFB.DEXGVD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

1.38%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.47%

2.83%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.01%

3.47%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.35%

4.98%

-0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.84%

4.31%

-0.47%

Сравнение комиссий SPFB.DE и XGVD.DE

SPFB.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XGVD.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPFB.DE и XGVD.DE

Дивидендная доходность SPFB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности XGVD.DE в 2.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPFB.DE
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged		3.09%3.07%2.70%1.91%1.48%1.18%1.51%1.70%0.88%0.00%0.00%0.00%
XGVD.DE
Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF EUR hedged		2.73%2.55%2.71%1.79%2.86%1.60%1.01%0.89%0.65%0.00%0.93%0.70%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, SPFB.DE and XGVD.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SPFB.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPFB.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for XGVD.DE.

SPFB.DE tracks Bloomberg Global Aggregate Bond (GBP Hedged), while XGVD.DE tracks FTSE World Government Bond - Developed Markets (EUR Hedged). They also come from different issuers: State Street and Xtrackers. Their fees differ too: 0.10% for SPFB.DE and 0.25% for XGVD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPFB.DE и XGVD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор