Сравнение SPF9.DE с SPPY.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPF9.DE) и SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF Acc (SPPY.DE).
SPF9.DE и SPPY.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPF9.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI USA Climate Paris Aligned. Фонд был запущен 4 мар. 2022 г.. SPPY.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 ESG Leaders. Фонд был запущен 2 дек. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPF9.DE или SPPY.DE.
Основные характеристики
| SPF9.DE | SPPY.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 28.43% | 31.01% |
| Дох-ть за 1 год | 38.01% | 38.26% |
| Коэф-т Шарпа | 2.88 | 2.96 |
| Коэф-т Сортино | 3.88 | 4.03 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 4.40 | 4.19 |
| Коэф-т Мартина | 18.76 | 17.22 |
| Индекс Язвы | 1.92% | 2.12% |
| Дневная вол-ть | 12.42% | 12.25% |
| Макс. просадка | -18.02% | -33.31% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SPF9.DE и SPPY.DE составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPF9.DE и SPPY.DE
С начала года, SPF9.DE показывает доходность 28.43%, что значительно ниже, чем у SPPY.DE с доходностью 31.01%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPF9.DE и SPPY.DE
SPF9.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SPPY.DE в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPF9.DE c SPPY.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPF9.DE) и SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF Acc (SPPY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPF9.DE и SPPY.DE
Ни SPF9.DE, ни SPPY.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SPF9.DE и SPPY.DE
Максимальная просадка SPF9.DE за все время составила -18.02%, что меньше максимальной просадки SPPY.DE в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPF9.DE и SPPY.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPF9.DE и SPPY.DE
SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPF9.DE) и SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF Acc (SPPY.DE) имеют волатильность 3.54% и 3.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.