PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPED.L с BYBU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPED.L с BYBU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPED.L (Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist) and BYBU.L (Amundi S&P 500 Buyback ETF-C USD) are both S&P 500 funds - SPED.L tracks the S&P 500 Equal Weight Net Total Return while BYBU.L tracks the S&P 500 Buyback NTR. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPED.L returned 8.23%/yr vs 10.16%/yr for BYBU.L. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPED.L charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for BYBU.L.

Доходность

Сравнение доходности SPED.L и BYBU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist (SPED.L) и Amundi S&P 500 Buyback ETF-C USD (BYBU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPED.L показывает доходность 9.35%, что значительно выше, чем у BYBU.L с доходностью 8.18%.

SPED.L

1 день
0.37%
1 месяц
2.71%
С начала года
9.35%
6 месяцев
10.14%
1 год
19.89%
3 года*
15.22%
5 лет*
8.23%
10 лет*
—

BYBU.L

1 день
0.96%
1 месяц
3.89%
С начала года
8.18%
6 месяцев
9.31%
1 год
22.58%
3 года*
18.64%
5 лет*
10.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPED.L и BYBU.L

2026 (YTD)20252024202320222021
SPED.L
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist		9.35%11.67%12.37%13.50%-12.03%11.48%
BYBU.L
Amundi S&P 500 Buyback ETF-C USD		8.18%17.38%14.97%15.90%-12.83%11.89%

Correlation

The correlation between SPED.L and BYBU.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2021 г.

0.52

Over the past year, SPED.L and BYBU.L have become more correlated (0.91) than their long-term average of 0.52, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов SPED.L и BYBU.L

Секторы
SPED.L
BYBU.L

Технологии

18.3%
22.4%

Промышленность

14.7%
9.0%

Финансовые услуги

14.4%
27.9%

Здравоохранение

10.9%
7.5%

Потребительский циклический сектор

10.3%
15.8%

Потребительский защитный сектор

6.5%
3.7%

Недвижимость

6.2%
3.0%

Коммунальные услуги

6.1%
0.9%

Энергетика

4.6%
5.2%

Сырьевые материалы

4.1%
3.1%

Коммуникационные услуги

4.0%
4.6%

Технологии

SPED.L
18.3%
BYBU.L
22.4%

Промышленность

SPED.L
14.7%
BYBU.L
9.0%

Финансовые услуги

SPED.L
14.4%
BYBU.L
27.9%

Здравоохранение

SPED.L
10.9%
BYBU.L
7.5%

Потребительский циклический сектор

SPED.L
10.3%
BYBU.L
15.8%

Потребительский защитный сектор

SPED.L
6.5%
BYBU.L
3.7%

Недвижимость

SPED.L
6.2%
BYBU.L
3.0%

Коммунальные услуги

SPED.L
6.1%
BYBU.L
0.9%

Энергетика

SPED.L
4.6%
BYBU.L
5.2%

Сырьевые материалы

SPED.L
4.1%
BYBU.L
3.1%

Коммуникационные услуги

SPED.L
4.0%
BYBU.L
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist

Amundi S&P 500 Buyback ETF-C USD

Часто сравнивают с SPED.L:
SPED.L с XDED.DESPED.L с MWEQ.LSPED.L с IUMS.LSPED.L с VUAA.LSPED.L с SPYL.LSPED.L с ICSU.LSPED.L с EQGB.L
Часто сравнивают с BYBU.L:
BYBU.L с BUYB.LBYBU.L с QQQBYBU.L с VOOBYBU.L с IMSU.LBYBU.L с SPYL.LBYBU.L с VFMOBYBU.L с VMO.TO

Доходность на риск

SPED.L vs. BYBU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPED.L
Ранг доходности на риск SPED.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPED.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPED.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPED.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPED.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPED.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
BYBU.L
Ранг доходности на риск BYBU.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BYBU.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYBU.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYBU.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYBU.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYBU.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPED.L c BYBU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist (SPED.L) и Amundi S&P 500 Buyback ETF-C USD (BYBU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPED.LBYBU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.90

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
2.87

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.33

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

4.34

-1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.31

12.04

-1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPED.L vs. BYBU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPED.L на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BYBU.L равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPED.L и BYBU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPED.LBYBU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

1.90

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.83

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

1.14

-0.52

Просадки

Сравнение просадок SPED.L и BYBU.L

Максимальная просадка SPED.L за все время составила -20.80%, что меньше максимальной просадки BYBU.L в -28.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPED.L и BYBU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPED.LBYBU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.80%

-28.64%

+7.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.75%

-5.19%

-1.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.41%

-19.21%

+0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.80%

-22.11%

+1.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-4.86%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.88%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SPED.L и BYBU.L

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist (SPED.L) составляет 2.60%, в то время как у Amundi S&P 500 Buyback ETF-C USD (BYBU.L) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что SPED.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BYBU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPED.LBYBU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

3.55%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.38%

8.14%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.68%

11.86%

-1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.59%

21.25%

-3.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.52%

27.74%

-10.22%

Сравнение комиссий SPED.L и BYBU.L

SPED.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BYBU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPED.L и BYBU.L

Дивидендная доходность SPED.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, тогда как BYBU.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
BYBU.L
Amundi S&P 500 Buyback ETF-C USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPED.L
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist		1.28%1.36%1.39%1.46%1.51%0.74%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, SPED.L and BYBU.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, BYBU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BYBU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for SPED.L.

SPED.L tracks S&P 500 Equal Weight Net Total Return, while BYBU.L tracks S&P 500 Buyback NTR. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for SPED.L and 0.15% for BYBU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPED.L и BYBU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор