PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPAXX с FNCMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPAXX с FNCMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX).

SPAXX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 февр. 1990 г.. FNCMX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности SPAXX и FNCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPAXX и FNCMX

2026 (YTD)20252024202320222021
SPAXX
Fidelity Government Money Market Fund		0.53%3.96%1.54%0.41%0.00%0.00%
FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund		-6.99%21.11%29.48%45.13%-32.40%15.05%

Доходность по периодам

С начала года, SPAXX показывает доходность 0.53%, что значительно выше, чем у FNCMX с доходностью -6.99%.

SPAXX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.53%
6 месяцев
1.46%
1 год
3.49%
3 года*
2.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

FNCMX

1 день
3.83%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-6.99%
6 месяцев
-4.89%
1 год
24.46%
3 года*
21.83%
5 лет*
10.80%
10 лет*
16.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Government Money Market Fund

Fidelity NASDAQ Composite Index Fund

Часто сравнивают с SPAXX:
SPAXX с SGOVSPAXX с VMFXXSPAXX с SNSXXSPAXX с SWVXXSPAXX с BILSPAXX с BNDSPAXX с TFLO
Часто сравнивают с FNCMX:
FNCMX с QQQFNCMX с FXAIXFNCMX с ONEQFNCMX с VOOFNCMX с VUGFNCMX с SWLGXFNCMX с SPYG

Сравнение комиссий SPAXX и FNCMX

FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund

Доходность на риск

SPAXX vs. FNCMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPAXX
FNCMX
Ранг доходности на риск FNCMX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNCMX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNCMX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNCMX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNCMX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNCMX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPAXX c FNCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPAXXFNCMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.48

1.10

+2.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

—

1.70

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

—

1.24

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

—

1.92

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

—

7.03

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPAXX vs. FNCMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPAXX на текущий момент составляет 3.48, что выше коэффициента Шарпа FNCMX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPAXX и FNCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPAXXFNCMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.48

1.10

+2.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.01

0.53

+1.48

Корреляция

Корреляция между SPAXX и FNCMX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPAXX и FNCMX

Дивидендная доходность SPAXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности FNCMX в 0.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPAXX
Fidelity Government Money Market Fund		3.42%3.88%1.53%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund		0.55%0.51%0.61%0.67%0.88%0.47%0.67%4.41%1.93%0.03%1.01%1.50%

Просадки

Сравнение просадок SPAXX и FNCMX

Максимальная просадка SPAXX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки FNCMX в -55.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAXX и FNCMX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPAXXFNCMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-55.08%

+55.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-13.25%

+13.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-9.68%

+9.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-7.91%

+7.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

3.61%

-3.61%

Волатильность

Сравнение волатильности SPAXX и FNCMX

Текущая волатильность для Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) составляет 0.00%, в то время как у Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) волатильность равна 6.98%. Это указывает на то, что SPAXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPAXXFNCMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

6.98%

-6.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.71%

13.04%

-12.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08%

23.31%

-22.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.67%

22.47%

-21.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.67%

22.01%

-21.34%