PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPAXX с FNCMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SPAXXFNCMX
Дох-ть с нач. г.0.86%23.49%
Дох-ть за 1 год1.27%36.11%
Дох-ть за 3 года2.28%5.96%
Дох-ть за 5 лет1.44%17.07%
Дох-ть за 10 лет0.78%15.25%
Коэф-т Шарпа2.272.17
Индекс Язвы0.00%3.49%
Дневная вол-ть0.79%17.36%
Макс. просадка0.00%-55.71%
Текущая просадка0.00%-1.46%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.0

Корреляция между SPAXX и FNCMX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности SPAXX и FNCMX

С начала года, SPAXX показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у FNCMX с доходностью 23.49%. За последние 10 лет акции SPAXX уступали акциям FNCMX по среднегодовой доходности: 0.78% против 15.25% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
13.48%
SPAXX
FNCMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPAXX и FNCMX


FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund
График комиссии FNCMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPAXX c FNCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPAXX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPAXX, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.75
Коэффициент Сортино
Нет данных
FNCMX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FNCMX, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FNCMX, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.80
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FNCMX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FNCMX, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.84
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FNCMX, с текущим значением в 10.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.65

Сравнение коэффициента Шарпа SPAXX и FNCMX

Показатель коэффициента Шарпа SPAXX на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNCMX равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPAXX и FNCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.75
2.15
SPAXX
FNCMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPAXX и FNCMX

Дивидендная доходность SPAXX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности FNCMX в 0.54%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SPAXX
Fidelity Government Money Market Fund
4.93%4.68%1.30%0.01%0.26%0.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund
0.54%0.67%0.88%0.47%0.67%0.97%0.94%0.70%0.91%0.89%0.80%0.72%

Просадки

Сравнение просадок SPAXX и FNCMX

Максимальная просадка SPAXX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки FNCMX в -55.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAXX и FNCMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-1.46%
SPAXX
FNCMX

Волатильность

Сравнение волатильности SPAXX и FNCMX

Текущая волатильность для Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) составляет 0.00%, в то время как у Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что SPAXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
4.53%
SPAXX
FNCMX