PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPAXX с FNCMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPAXX и FNCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.99%
1,021.04%
SPAXX
FNCMX

Доходность по периодам

С начала года, SPAXX показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у FNCMX с доходностью 25.14%. За последние 10 лет акции SPAXX уступали акциям FNCMX по среднегодовой доходности: 0.78% против 15.21% соответственно.


SPAXX

С начала года

0.86%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

0.00%

1 год

1.27%

5 лет (среднегодовая)

1.43%

10 лет (среднегодовая)

0.78%

FNCMX

С начала года

25.14%

1 месяц

1.74%

6 месяцев

12.29%

1 год

33.21%

5 лет (среднегодовая)

17.15%

10 лет (среднегодовая)

15.21%

Основные характеристики


SPAXXFNCMX
Коэф-т Шарпа2.271.90
Индекс Язвы0.00%3.49%
Дневная вол-ть0.79%17.52%
Макс. просадка0.00%-55.71%
Текущая просадка0.00%-3.19%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPAXX и FNCMX


FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund
График комиссии FNCMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.0

Корреляция между SPAXX и FNCMX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPAXX c FNCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPAXX, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.751.85
Нет данных
SPAXX
FNCMX

Показатель коэффициента Шарпа SPAXX на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNCMX равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPAXX и FNCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.75
1.85
SPAXX
FNCMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPAXX и FNCMX

Дивидендная доходность SPAXX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности FNCMX в 0.53%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SPAXX
Fidelity Government Money Market Fund
4.93%4.68%1.30%0.01%0.26%0.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund
0.53%0.67%0.88%0.47%0.67%0.97%0.94%0.70%0.91%0.89%0.80%0.72%

Просадки

Сравнение просадок SPAXX и FNCMX

Максимальная просадка SPAXX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки FNCMX в -55.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAXX и FNCMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-3.19%
SPAXX
FNCMX

Волатильность

Сравнение волатильности SPAXX и FNCMX

Текущая волатильность для Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) составляет 0.00%, в то время как у Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что SPAXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
5.77%
SPAXX
FNCMX