PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SP5L.L с PACW.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SP5L.L с PACW.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SP5L.L (Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc) and PACW.L (Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income) are both exchange-traded funds - SP5L.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while PACW.L is a Global Equities fund tracking the Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, SP5L.L returned 29.36% vs 30.29% for PACW.L. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.07% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SP5L.L и PACW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc (SP5L.L) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income (PACW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SP5L.L показывает доходность 10.62%, что значительно ниже, чем у PACW.L с доходностью 11.92%.

SP5L.L

1 день
-0.00%
1 месяц
5.55%
С начала года
10.62%
6 месяцев
10.54%
1 год
29.36%
3 года*
19.21%
5 лет*
15.13%
10 лет*
—

PACW.L

1 день
-0.04%
1 месяц
5.24%
С начала года
11.92%
6 месяцев
12.31%
1 год
30.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SP5L.L и PACW.L

2026 (YTD)2025
SP5L.L
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc		10.62%6.63%
PACW.L
Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income		11.92%9.58%

Correlation

The correlation between SP5L.L and PACW.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г.

0.95

The correlation between SP5L.L and PACW.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc

Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income

Часто сравнивают с SP5L.L:
SP5L.L с VWRP.LSP5L.L с WLDL.LSP5L.L с CW8G.LSP5L.L с BRK-BSP5L.L с SPYSP5L.L с SWDA.LSP5L.L с VOO
Часто сравнивают с PACW.L:
PACW.L с VWRP.LPACW.L с ACWI.LPACW.L с FWRG.LPACW.L с VWRA.LPACW.L с XMWX.LPACW.L с VWRL.LPACW.L с IWFV.L

Доходность на риск

SP5L.L vs. PACW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SP5L.L
Ранг доходности на риск SP5L.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SP5L.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SP5L.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SP5L.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SP5L.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SP5L.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
PACW.L
Ранг доходности на риск PACW.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PACW.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PACW.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PACW.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PACW.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PACW.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SP5L.L c PACW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc (SP5L.L) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income (PACW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SP5L.LPACW.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.79
2.89

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.72
3.95

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.55

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.06

4.27

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.64

17.43

-2.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SP5L.L vs. PACW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SP5L.L на текущий момент составляет 2.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PACW.L равному 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SP5L.L и PACW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SP5L.LPACW.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79

2.89

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

1.24

-0.30

Просадки

Сравнение просадок SP5L.L и PACW.L

Максимальная просадка SP5L.L за все время составила -25.47%, что больше максимальной просадки PACW.L в -17.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SP5L.L и PACW.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SP5L.LPACW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.47%

-17.68%

-7.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.20%

-7.06%

-0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.12%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.46%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-3.02%

-0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

1.73%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности SP5L.L и PACW.L

Текущая волатильность для Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc (SP5L.L) составляет 2.61%, в то время как у Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income (PACW.L) волатильность равна 2.93%. Это указывает на то, что SP5L.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PACW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SP5L.LPACW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

2.93%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.16%

7.75%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.49%

10.42%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.26%

13.91%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.84%

13.91%

+1.93%

Сравнение комиссий SP5L.L и PACW.L

И SP5L.L, и PACW.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SP5L.L и PACW.L

SP5L.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PACW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.

ПозицияTTM
PACW.L
Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income		1.23%
SP5L.L
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc		0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, SP5L.L and PACW.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SP5L.L and PACW.L have the same expense ratio: 0.07% per year.

SP5L.L is categorized as S&P 500, while PACW.L is Global Equities. SP5L.L tracks S&P 500 Index, while PACW.L tracks Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SP5L.L и PACW.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор