PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SP5L.L с NASL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SP5L.L с NASL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SP5L.L (Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc) and NASL.L (Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR) are both exchange-traded funds - SP5L.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while NASL.L is a Nasdaq-100 fund tracking the Russell 1000 Growth TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, SP5L.L returned 15.13%/yr vs 19.05%/yr for NASL.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SP5L.L charges 0.07%/yr vs 0.30%/yr for NASL.L.

Доходность

Сравнение доходности SP5L.L и NASL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc (SP5L.L) и Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR (NASL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SP5L.L торгуется в GBP, в то время как NASL.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NASL.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SP5L.L показывает доходность 10.62%, что значительно ниже, чем у NASL.L с доходностью 19.92%.

SP5L.L

1 день
-0.00%
1 месяц
5.55%
С начала года
10.62%
6 месяцев
10.54%
1 год
29.36%
3 года*
19.21%
5 лет*
15.13%
10 лет*
—

NASL.L

1 день
-0.74%
1 месяц
9.61%
С начала года
19.92%
6 месяцев
18.45%
1 год
41.87%
3 года*
24.89%
5 лет*
19.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SP5L.L и NASL.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SP5L.L
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc		10.62%9.50%27.61%19.99%-8.84%31.19%13.92%26.93%-1.52%
NASL.L
Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR		19.92%11.71%28.78%47.95%-25.38%29.78%43.43%33.70%-2.99%

Correlation

The correlation between SP5L.L and NASL.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2018 г.

0.89

The correlation between SP5L.L and NASL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SP5L.L и NASL.L

Секторы
SP5L.L
NASL.L

Технологии

35.6%
53.7%

Финансовые услуги

11.8%
0.2%

Коммуникационные услуги

11.2%
15.8%

Потребительский циклический сектор

10.1%
12.2%

Здравоохранение

8.5%
4.2%

Промышленность

8.3%
3.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
7.7%

Энергетика

3.5%
0.6%

Коммунальные услуги

2.4%
1.4%

Недвижимость

1.9%
0.1%

Сырьевые материалы

1.8%
1.1%

Технологии

SP5L.L
35.6%
NASL.L
53.7%

Финансовые услуги

SP5L.L
11.8%
NASL.L
0.2%

Коммуникационные услуги

SP5L.L
11.2%
NASL.L
15.8%

Потребительский циклический сектор

SP5L.L
10.1%
NASL.L
12.2%

Здравоохранение

SP5L.L
8.5%
NASL.L
4.2%

Промышленность

SP5L.L
8.3%
NASL.L
3.1%

Потребительский защитный сектор

SP5L.L
4.9%
NASL.L
7.7%

Энергетика

SP5L.L
3.5%
NASL.L
0.6%

Коммунальные услуги

SP5L.L
2.4%
NASL.L
1.4%

Недвижимость

SP5L.L
1.9%
NASL.L
0.1%

Сырьевые материалы

SP5L.L
1.8%
NASL.L
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc

Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR

Часто сравнивают с SP5L.L:
SP5L.L с VWRP.LSP5L.L с WLDL.LSP5L.L с CW8G.LSP5L.L с BRK-BSP5L.L с SPYSP5L.L с SWDA.LSP5L.L с VOO
Часто сравнивают с NASL.L:
NASL.L с LQQ.PANASL.L с VEUA.LNASL.L с VEUR.LNASL.L с I500.LNASL.L с IUSA.DENASL.L с XDEV.LNASL.L с IITU.L

Доходность на риск

SP5L.L vs. NASL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SP5L.L
Ранг доходности на риск SP5L.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SP5L.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SP5L.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SP5L.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SP5L.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SP5L.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
NASL.L
Ранг доходности на риск NASL.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASL.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASL.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASL.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASL.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASL.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SP5L.L c NASL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc (SP5L.L) и Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR (NASL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SP5L.LNASL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.79
2.85

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.72
3.68

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.49

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.06

3.76

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.64

10.99

+3.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SP5L.L vs. NASL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SP5L.L на текущий момент составляет 2.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NASL.L равному 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SP5L.L и NASL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SP5L.LNASL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79

2.85

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

1.00

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

1.05

-0.11

Просадки

Сравнение просадок SP5L.L и NASL.L

Максимальная просадка SP5L.L за все время составила -25.47%, что меньше максимальной просадки NASL.L в -27.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SP5L.L и NASL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SP5L.LNASL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.47%

-27.49%

+2.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.20%

-11.08%

+3.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.12%

-24.53%

+3.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.12%

-27.49%

+6.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.74%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-6.14%

+2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

3.80%

-1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности SP5L.L и NASL.L

Текущая волатильность для Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc (SP5L.L) составляет 2.61%, в то время как у Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR (NASL.L) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что SP5L.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NASL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SP5L.LNASL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

4.15%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.16%

10.24%

-3.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.49%

14.63%

-4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.26%

19.01%

-4.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.84%

19.90%

-4.06%

Сравнение комиссий SP5L.L и NASL.L

SP5L.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии NASL.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SP5L.L и NASL.L

Ни SP5L.L, ни NASL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
NASL.L
Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.69%0.68%
SP5L.L
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SP5L.L and NASL.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SP5L.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SP5L.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.30% for NASL.L.

SP5L.L is categorized as S&P 500, while NASL.L is Nasdaq-100. SP5L.L tracks S&P 500 Index, while NASL.L tracks Russell 1000 Growth TR USD. Their fees differ too: 0.07% for SP5L.L and 0.30% for NASL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SP5L.L и NASL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор