Сравнение SP5L.L с AUM5.DE
SP5L.L (Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc) and AUM5.DE (Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR) are both S&P 500 funds from Amundi tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SP5L.L returned 15.13%/yr vs 15.04%/yr for AUM5.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SP5L.L charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for AUM5.DE.
Доходность
Сравнение доходности SP5L.L и AUM5.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SP5L.L торгуется в GBP, в то время как AUM5.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AUM5.DE были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SP5L.L показывает доходность 10.62%, а AUM5.DE немного ниже – 10.51%.
SP5L.L
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- 5.55%
- С начала года
- 10.62%
- 6 месяцев
- 10.54%
- 1 год
- 29.36%
- 3 года*
- 19.21%
- 5 лет*
- 15.13%
- 10 лет*
- —
AUM5.DE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 5.44%
- С начала года
- 10.51%
- 6 месяцев
- 10.34%
- 1 год
- 29.06%
- 3 года*
- 19.12%
- 5 лет*
- 15.04%
- 10 лет*
- 16.23%
Сравнение доходности по годам SP5L.L и AUM5.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP5L.L Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc | 10.62% | 9.50% | 27.61% | 19.99% | -8.84% | 31.19% | 13.92% | 26.93% | 0.03% | 6.79% |
AUM5.DE Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR | 10.51% | 10.25% | 26.62% | 20.19% | -9.44% | 31.02% | 13.15% | 27.92% | 0.39% | 6.72% |
Correlation
The correlation between SP5L.L and AUM5.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2017 г. | 0.93 |
The correlation between SP5L.L and AUM5.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SP5L.L vs. AUM5.DE — Ранг доходности на риск
SP5L.L
AUM5.DE
Сравнение SP5L.L c AUM5.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc (SP5L.L) и Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (AUM5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SP5L.L | AUM5.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.48 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.06 | 4.07 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.64 | 14.68 | -0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SP5L.L | AUM5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79 | 2.60 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.06 | 1.01 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 1.00 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок SP5L.L и AUM5.DE
Максимальная просадка SP5L.L за все время составила -25.47%, примерно равная максимальной просадке AUM5.DE в -26.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SP5L.L и AUM5.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SP5L.L | AUM5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.47% | -26.24% | +0.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.20% | -7.10% | -0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.12% | -22.05% | +0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.12% | -22.05% | +0.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -0.26% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -3.26% | -0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 1.97% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SP5L.L и AUM5.DE
Текущая волатильность для Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc (SP5L.L) составляет 2.61%, в то время как у Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (AUM5.DE) волатильность равна 3.01%. Это указывает на то, что SP5L.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUM5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SP5L.L | AUM5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.61% | 3.01% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.16% | 7.46% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.49% | 11.15% | -0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.26% | 14.74% | -0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.84% | 15.95% | -0.11% |
Сравнение комиссий SP5L.L и AUM5.DE
SP5L.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии AUM5.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SP5L.L и AUM5.DE
Ни SP5L.L, ни AUM5.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, SP5L.L and AUM5.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SP5L.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SP5L.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for AUM5.DE.
Both ETFs track S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.07% for SP5L.L and 0.15% for AUM5.DE.
Подберите оптимальное распределение для SP5L.L и AUM5.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор