PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SP5L.L с ACWL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SP5L.L с ACWL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SP5L.L (Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc) and ACWL.L (Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SP5L.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while ACWL.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, SP5L.L returned 15.13%/yr vs 12.34%/yr for ACWL.L. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. SP5L.L charges 0.07%/yr vs 0.45%/yr for ACWL.L.

Доходность

Сравнение доходности SP5L.L и ACWL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc (SP5L.L) и Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF (ACWL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SP5L.L торгуется в GBP, в то время как ACWL.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ACWL.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SP5L.L показывает доходность 10.62%, что значительно ниже, чем у ACWL.L с доходностью 12.22%.

SP5L.L

1 день
-0.00%
1 месяц
5.55%
С начала года
10.62%
6 месяцев
10.54%
1 год
29.36%
3 года*
19.21%
5 лет*
15.13%
10 лет*
—

ACWL.L

1 день
-0.20%
1 месяц
5.47%
С начала года
12.22%
6 месяцев
12.15%
1 год
29.76%
3 года*
17.87%
5 лет*
12.34%
10 лет*
13.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SP5L.L и ACWL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SP5L.L
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc		10.62%9.50%27.61%19.99%-8.84%31.19%13.92%26.93%0.03%6.79%
ACWL.L
Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF		12.22%13.63%21.43%13.09%-8.59%20.41%9.74%18.01%2.02%3.28%

Correlation

The correlation between SP5L.L and ACWL.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2017 г.

0.32

Over the past year, SP5L.L and ACWL.L have become more correlated (0.80) than their long-term average of 0.32, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов SP5L.L и ACWL.L

Секторы
SP5L.L
ACWL.L

Технологии

35.6%
29.3%

Финансовые услуги

11.8%
16.2%

Коммуникационные услуги

11.2%
9.0%

Потребительский циклический сектор

10.1%
9.3%

Здравоохранение

8.5%
8.1%

Промышленность

8.3%
10.9%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.0%

Энергетика

3.5%
4.2%

Коммунальные услуги

2.4%
2.6%

Недвижимость

1.9%
1.8%

Сырьевые материалы

1.8%
3.7%

Технологии

SP5L.L
35.6%
ACWL.L
29.3%

Финансовые услуги

SP5L.L
11.8%
ACWL.L
16.2%

Коммуникационные услуги

SP5L.L
11.2%
ACWL.L
9.0%

Потребительский циклический сектор

SP5L.L
10.1%
ACWL.L
9.3%

Здравоохранение

SP5L.L
8.5%
ACWL.L
8.1%

Промышленность

SP5L.L
8.3%
ACWL.L
10.9%

Потребительский защитный сектор

SP5L.L
4.9%
ACWL.L
5.0%

Энергетика

SP5L.L
3.5%
ACWL.L
4.2%

Коммунальные услуги

SP5L.L
2.4%
ACWL.L
2.6%

Недвижимость

SP5L.L
1.9%
ACWL.L
1.8%

Сырьевые материалы

SP5L.L
1.8%
ACWL.L
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc

Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF

Часто сравнивают с SP5L.L:
SP5L.L с VWRP.LSP5L.L с WLDL.LSP5L.L с CW8G.LSP5L.L с BRK-BSP5L.L с SPYSP5L.L с SWDA.LSP5L.L с VOO
Часто сравнивают с ACWL.L:
ACWL.L с QQQACWL.L с BKIEACWL.L с SPPW.DEACWL.L с TNOW.LACWL.L с IVVACWL.L с SMHACWL.L с ACWU.L

Доходность на риск

SP5L.L vs. ACWL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SP5L.L
Ранг доходности на риск SP5L.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SP5L.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SP5L.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SP5L.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SP5L.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SP5L.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
ACWL.L
Ранг доходности на риск ACWL.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWL.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWL.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWL.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWL.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWL.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SP5L.L c ACWL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc (SP5L.L) и Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF (ACWL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SP5L.LACWL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.79
3.01

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.72
4.09

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.58

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.06

4.20

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.64

17.39

-2.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SP5L.L vs. ACWL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SP5L.L на текущий момент составляет 2.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWL.L равному 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SP5L.L и ACWL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SP5L.LACWL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79

3.01

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

1.89

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

2.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

2.35

-1.42

Просадки

Сравнение просадок SP5L.L и ACWL.L

Максимальная просадка SP5L.L за все время составила -25.47%, что больше максимальной просадки ACWL.L в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SP5L.L и ACWL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SP5L.LACWL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.47%

-18.15%

-7.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.20%

-7.06%

-0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.12%

-18.15%

-2.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.12%

-18.15%

-2.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.22%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-2.43%

-1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

1.71%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SP5L.L и ACWL.L

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc (SP5L.L) и Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF (ACWL.L) имеют волатильность 2.61% и 2.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SP5L.LACWL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

2.63%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.16%

6.99%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.49%

9.84%

+0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.26%

16.52%

-2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.84%

23.32%

-7.48%

Сравнение комиссий SP5L.L и ACWL.L

SP5L.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии ACWL.L в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SP5L.L и ACWL.L

Ни SP5L.L, ни ACWL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SP5L.L and ACWL.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SP5L.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SP5L.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.45% for ACWL.L.

SP5L.L is categorized as S&P 500, while ACWL.L is Global Equities. SP5L.L tracks S&P 500 Index, while ACWL.L tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.07% for SP5L.L and 0.45% for ACWL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SP5L.L и ACWL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор