Сравнение SOLL.TO с ETHX-U.TO
SOLL.TO (Purpose Solana ETF Currency Hedged Units) and ETHX-U.TO (CI Galaxy Ethereum ETF (US$ Series)) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, SOLL.TO returned -57.18% vs -43.18% for ETHX-U.TO. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности SOLL.TO и ETHX-U.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SOLL.TO торгуется в CAD, в то время как ETHX-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ETHX-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SOLL.TO показывает доходность -39.16%, что значительно ниже, чем у ETHX-U.TO с доходностью -35.24%.
SOLL.TO
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 3.38%
- 6 месяцев
- -46.79%
- С начала года
- -39.16%
- 1 год
- -57.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHX-U.TO
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- 4.73%
- 6 месяцев
- -42.25%
- С начала года
- -35.24%
- 1 год
- -43.18%
- 3 года*
- 1.20%
- 5 лет*
- 1.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOLL.TO и ETHX-U.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOLL.TO Purpose Solana ETF Currency Hedged Units | -39.16% | -4.02% |
ETHX-U.TO CI Galaxy Ethereum ETF (US$ Series) | -35.24% | 80.63% |
Correlation
The correlation between SOLL.TO and ETHX-U.TO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2025 г. | 0.84 |
The correlation between SOLL.TO and ETHX-U.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOLL.TO vs. ETHX-U.TO — Ранг доходности на риск
SOLL.TO
ETHX-U.TO
Сравнение SOLL.TO c ETHX-U.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Solana ETF Currency Hedged Units (SOLL.TO) и CI Galaxy Ethereum ETF (US$ Series) (ETHX-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOLL.TO | ETHX-U.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.92 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.64 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | -0.98 | -0.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOLL.TO и ETHX-U.TO
Максимальная просадка SOLL.TO за все время составила -75.04%, примерно равная максимальной просадке ETHX-U.TO в -78.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLL.TO и ETHX-U.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOLL.TO | ETHX-U.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.04% | -78.30% | +3.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.04% | -67.75% | -7.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -67.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -78.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.91% | -61.05% | -8.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.00% | -43.13% | +5.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.38% | 44.17% | +7.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLL.TO и ETHX-U.TO
Purpose Solana ETF Currency Hedged Units (SOLL.TO) имеет более высокую волатильность в 19.80% по сравнению с CI Galaxy Ethereum ETF (US$ Series) (ETHX-U.TO) с волатильностью 15.13%. Это указывает на то, что SOLL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETHX-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOLL.TO | ETHX-U.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.80% | 15.13% | +4.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.23% | 46.51% | +5.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.06% | 68.13% | +5.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.84% | 71.16% | +0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.84% | 74.00% | -2.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLL.TO и ETHX-U.TO
Ни SOLL.TO, ни ETHX-U.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SOLL.TO and ETHX-U.TO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Purpose Investments and CI.
Подберите оптимальное распределение для SOLL.TO и ETHX-U.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор