Сравнение SOF.BR с SPYL.DE
SOF.BR (Sofina Société Anonyme) is a stock, while SPYL.DE (State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc)) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past year, SOF.BR returned -12.62% vs 26.53% for SPYL.DE. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOF.BR и SPYL.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOF.BR показывает доходность -10.28%, что значительно ниже, чем у SPYL.DE с доходностью 11.37%.
SOF.BR
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 1.84%
- С начала года
- -10.28%
- 6 месяцев
- -8.05%
- 1 год
- -12.62%
- 3 года*
- 4.79%
- 5 лет*
- -7.89%
- 10 лет*
- 7.86%
SPYL.DE
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 1.89%
- С начала года
- 11.37%
- 6 месяцев
- 12.66%
- 1 год
- 26.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOF.BR и SPYL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SOF.BR Sofina Société Anonyme | -10.28% | 14.69% | -1.65% | 25.92% |
SPYL.DE State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) | 11.37% | 4.71% | 32.33% | 9.54% |
Correlation
The correlation between SOF.BR and SPYL.DE is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2023 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOF.BR vs. SPYL.DE — Ранг доходности на риск
SOF.BR
SPYL.DE
Сравнение SOF.BR c SPYL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sofina Société Anonyme (SOF.BR) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOF.BR | SPYL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.41 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 3.58 | -4.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | 12.72 | -13.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOF.BR и SPYL.DE
Максимальная просадка SOF.BR за все время составила -59.53%, что больше максимальной просадки SPYL.DE в -23.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOF.BR и SPYL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOF.BR | SPYL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.53% | -23.27% | -36.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.62% | -7.13% | -19.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.62% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.53% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.07% | -0.46% | -45.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.14% | -3.23% | -15.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.05% | 2.01% | +13.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOF.BR и SPYL.DE
Sofina Société Anonyme (SOF.BR) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что SOF.BR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOF.BR | SPYL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 2.66% | +3.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.82% | 7.57% | +9.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.21% | 11.52% | +11.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.51% | 14.60% | +13.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.80% | 14.60% | +10.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOF.BR и SPYL.DE
Дивидендная доходность SOF.BR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, тогда как SPYL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOF.BR Sofina Société Anonyme | 1.68% | 1.41% | 1.53% | 1.44% | 1.52% | 0.70% | 1.05% | 1.45% | 1.61% | 1.95% | 1.96% | 2.21% |
SPYL.DE State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOF.BR and SPYL.DE have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SOF.BR и SPYL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор