PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SNAZ.DE с GASF.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SNAZ.DE с GASF.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SNAZ.DE (iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and GASF.DE (Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD Inc) are both Emerging Markets Bonds funds - SNAZ.DE tracks the J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index (EUR Hedged) while GASF.DE tracks the FTSE Goldman Sachs China Government Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SNAZ.DE returned -0.19%/yr vs 3.49%/yr for GASF.DE. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. SNAZ.DE charges 0.53%/yr vs 0.24%/yr for GASF.DE.

Доходность

Сравнение доходности SNAZ.DE и GASF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (SNAZ.DE) и Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD Inc (GASF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SNAZ.DE показывает доходность 0.59%, что значительно ниже, чем у GASF.DE с доходностью 7.80%.

SNAZ.DE

1 день
0.39%
1 месяц
-0.19%
6 месяцев
0.39%
С начала года
0.59%
1 год
3.64%
3 года*
4.79%
5 лет*
-0.19%
10 лет*
—

GASF.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.11%
6 месяцев
5.78%
С начала года
7.80%
1 год
8.64%
3 года*
5.05%
5 лет*
3.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SNAZ.DE и GASF.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
SNAZ.DE
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		0.59%6.26%4.36%5.28%-14.17%-1.55%5.52%
GASF.DE
Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD Inc		7.80%-6.82%10.85%-2.28%0.91%16.54%-3.08%

Correlation

The correlation between SNAZ.DE and GASF.DE is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2020 г.

-0.19

The correlation between SNAZ.DE and GASF.DE shifts across timeframes, from -0.21 (3 years) to -0.10 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD Inc

Часто сравнивают с SNAZ.DE:
SNAZ.DE с CEB0.DESNAZ.DE с ICGB.DESNAZ.DE с IS0Q.DESNAZ.DE с LYQS.DESNAZ.DE с IS0S.DESNAZ.DE с ASRD.DESNAZ.DE с NQSE.DE
Часто сравнивают с GASF.DE:
GASF.DE с CGB.DEGASF.DE с HY3M.DEGASF.DE с JMBA.DEGASF.DE с ENDH.DEGASF.DE с FRCK.DEGASF.DE с UEFE.DEGASF.DE с XUEE.DE

Доходность на риск

SNAZ.DE vs. GASF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNAZ.DE
Ранг доходности на риск SNAZ.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNAZ.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNAZ.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNAZ.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNAZ.DE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNAZ.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
GASF.DE
Ранг доходности на риск GASF.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GASF.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GASF.DE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GASF.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GASF.DE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GASF.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNAZ.DE c GASF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (SNAZ.DE) и Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD Inc (GASF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SNAZ.DEGASF.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
1.64

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
2.40

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.30

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

2.53

-1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.53

7.67

-3.14

SNAZ.DE vs. GASF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNAZ.DE на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа GASF.DE равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNAZ.DE и GASF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SNAZ.DE и GASF.DE

Максимальная просадка SNAZ.DE за все время составила -21.88%, что больше максимальной просадки GASF.DE в -13.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNAZ.DE и GASF.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNAZ.DEGASF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.88%

-13.75%

-8.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.91%

-3.40%

+0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.82%

-11.00%

+7.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.88%

-13.75%

-8.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.73%

-1.66%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.60%

-6.05%

-1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

1.12%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности SNAZ.DE и GASF.DE

Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (SNAZ.DE) составляет 1.09%, в то время как у Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD Inc (GASF.DE) волатильность равна 1.25%. Это указывает на то, что SNAZ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GASF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNAZ.DEGASF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

1.25%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.81%

3.44%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.45%

5.31%

-1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.07%

6.68%

-1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.63%

7.71%

-0.08%

Сравнение комиссий SNAZ.DE и GASF.DE

SNAZ.DE берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии GASF.DE в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNAZ.DE и GASF.DE

SNAZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GASF.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
GASF.DE
Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD Inc		1.99%2.36%2.35%2.63%2.73%2.40%1.99%
SNAZ.DE
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SNAZ.DE and GASF.DE have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GASF.DE is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GASF.DE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.53% for SNAZ.DE.

SNAZ.DE tracks J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index (EUR Hedged), while GASF.DE tracks FTSE Goldman Sachs China Government Bond Index. They also come from different issuers: iShares and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.53% for SNAZ.DE and 0.24% for GASF.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNAZ.DE и GASF.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор