PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNAW.DE с SXRV.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SNAW.DE с SXRV.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SNAW.DE (iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)) and SXRV.DE (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - SNAW.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World ESG Screened, while SXRV.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SNAW.DE returned 13.25%/yr vs 18.67%/yr for SXRV.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SNAW.DE charges 0.20%/yr vs 0.36%/yr for SXRV.DE.

Доходность

Сравнение доходности SNAW.DE и SXRV.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SNAW.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SNAW.DE показывает доходность 10.75%, что значительно ниже, чем у SXRV.DE с доходностью 20.57%.

SNAW.DE

1 день
0.02%
1 месяц
3.93%
С начала года
10.75%
6 месяцев
10.75%
1 год
24.24%
3 года*
18.23%
5 лет*
13.25%
10 лет*
—

SXRV.DE

1 день
-0.83%
1 месяц
7.99%
С начала года
20.57%
6 месяцев
18.73%
1 год
37.06%
3 года*
24.53%
5 лет*
18.67%
10 лет*
21.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SNAW.DE и SXRV.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SNAW.DE
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)		10.75%7.91%27.45%22.43%-15.24%33.21%6.88%31.54%-19.97%
SXRV.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		20.57%6.98%33.55%51.19%-30.05%39.34%34.48%42.90%-11.35%

Correlation

The correlation between SNAW.DE and SXRV.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2018 г.

0.88

The correlation between SNAW.DE and SXRV.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с SNAW.DE:
SNAW.DE с TSWE.DESNAW.DE с XZEM.DESNAW.DE с IS3Q.DESNAW.DE с IWDA.ASSNAW.DE с LCUW.DESNAW.DE с IUIT.LSNAW.DE с XZEU.DE
Часто сравнивают с SXRV.DE:
SXRV.DE с SXR8.DESXRV.DE с CNDX.LSXRV.DE с NQSE.DESXRV.DE с EQQQ.DESXRV.DE с QDVE.DESXRV.DE с XAIX.DESXRV.DE с CNX1.L

Доходность на риск

SNAW.DE vs. SXRV.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNAW.DE
Ранг доходности на риск SNAW.DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNAW.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNAW.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNAW.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNAW.DE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNAW.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SXRV.DE
Ранг доходности на риск SXRV.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRV.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRV.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRV.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRV.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRV.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNAW.DE c SXRV.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SNAW.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNAW.DESXRV.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.40

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
3.20

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.42

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

3.75

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.49

11.16

+1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNAW.DE vs. SXRV.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNAW.DE на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SXRV.DE равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNAW.DE и SXRV.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNAW.DESXRV.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.40

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.93

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.91

-0.21

Просадки

Сравнение просадок SNAW.DE и SXRV.DE

Максимальная просадка SNAW.DE за все время составила -33.26%, примерно равная максимальной просадке SXRV.DE в -32.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNAW.DE и SXRV.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNAW.DESXRV.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.26%

-32.80%

-0.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.69%

-10.03%

+2.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.37%

-26.69%

+4.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.37%

-31.33%

+8.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-0.83%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.44%

-6.56%

+1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

3.38%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности SNAW.DE и SXRV.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SNAW.DE) составляет 2.85%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что SNAW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXRV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNAW.DESXRV.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

4.26%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.34%

10.98%

-2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.81%

15.67%

-3.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.57%

19.84%

-5.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.16%

19.65%

-2.49%

Сравнение комиссий SNAW.DE и SXRV.DE

SNAW.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SXRV.DE в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNAW.DE и SXRV.DE

Ни SNAW.DE, ни SXRV.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, SNAW.DE and SXRV.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SNAW.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SNAW.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.36% for SXRV.DE.

SNAW.DE is categorized as Global Equities, while SXRV.DE is Nasdaq-100. SNAW.DE tracks MSCI World ESG Screened, while SXRV.DE tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.20% for SNAW.DE and 0.36% for SXRV.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNAW.DE и SXRV.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор