PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMVP.TO с ZNQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMVP.TO с ZNQ.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged) (SMVP.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO).

SMVP.TO и ZNQ.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMVP.TO - это пассивный фонд от Hamilton Capital, который отслеживает доходность Solactive United States Dividend Elite Champions Index. Фонд был запущен 24 янв. 2025 г.. ZNQ.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 11 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SMVP.TO и ZNQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged) (SMVP.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMVP.TO и ZNQ.TO

2026 (YTD)2025
SMVP.TO
HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged)		5.85%1.65%
ZNQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF		-3.70%13.99%

Доходность по периодам

С начала года, SMVP.TO показывает доходность 5.85%, что значительно выше, чем у ZNQ.TO с доходностью -3.70%.

SMVP.TO

1 день
0.12%
1 месяц
-4.67%
С начала года
5.85%
6 месяцев
6.42%
1 год
8.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZNQ.TO

1 день
1.04%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-3.70%
6 месяцев
-3.73%
1 год
19.86%
3 года*
23.52%
5 лет*
15.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged)

BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF

Часто сравнивают с SMVP.TO:
SMVP.TO с CMVP.TOSMVP.TO с SDAY.NEOSMVP.TO с HCAL.TOSMVP.TO с HMAX.TOSMVP.TO с HYLD.TOSMVP.TO с VGG.TOSMVP.TO с VIG
Часто сравнивают с ZNQ.TO:
ZNQ.TO с ZQQ.TOZNQ.TO с QQC.TOZNQ.TO с HXQ.TOZNQ.TO с TEC.TOZNQ.TO с QQQZNQ.TO с VFV.TOZNQ.TO с XEQT.TO

Сравнение комиссий SMVP.TO и ZNQ.TO

SMVP.TO берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии ZNQ.TO в 0.39%.

ZNQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF
SMVP.TO
HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged)

Доходность на риск

SMVP.TO vs. ZNQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMVP.TO
Ранг доходности на риск SMVP.TO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMVP.TO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMVP.TO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMVP.TO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMVP.TO: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMVP.TO: 3232
Ранг коэф-та Мартина
ZNQ.TO
Ранг доходности на риск ZNQ.TO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZNQ.TO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZNQ.TO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZNQ.TO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZNQ.TO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZNQ.TO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMVP.TO c ZNQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged) (SMVP.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMVP.TOZNQ.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.88

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

1.35

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.20

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

1.56

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.08

4.56

-1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMVP.TO vs. ZNQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMVP.TO на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа ZNQ.TO равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMVP.TO и ZNQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMVP.TOZNQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.88

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.90

-0.42

Корреляция

Корреляция между SMVP.TO и ZNQ.TO составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMVP.TO и ZNQ.TO

Дивидендная доходность SMVP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности ZNQ.TO в 0.26%

TTM2025202420232022202120202019
SMVP.TO
HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged)		2.13%1.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZNQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF		0.26%0.25%0.30%0.35%0.23%0.12%0.47%0.52%

Просадки

Сравнение просадок SMVP.TO и ZNQ.TO

Максимальная просадка SMVP.TO за все время составила -12.11%, что меньше максимальной просадки ZNQ.TO в -32.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMVP.TO и ZNQ.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

SMVP.TOZNQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.11%

-32.09%

+19.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-13.03%

+2.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.67%

-8.73%

+4.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-6.76%

+4.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

4.45%

-1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности SMVP.TO и ZNQ.TO

Текущая волатильность для HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged) (SMVP.TO) составляет 3.05%, в то время как у BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что SMVP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZNQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMVP.TOZNQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

6.38%

-3.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.17%

12.68%

-5.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.70%

22.59%

-8.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.49%

20.84%

-7.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.49%

22.46%

-8.97%