Сравнение SMVP.TO с ZLU.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged) (SMVP.TO) и BMO Low Volatility US Equity ETF (CAD) (ZLU.TO).
SMVP.TO и ZLU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMVP.TO - это пассивный фонд от Hamilton Capital, который отслеживает доходность Solactive United States Dividend Elite Champions Index. Фонд был запущен 24 янв. 2025 г.. ZLU.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 19 мар. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности SMVP.TO и ZLU.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMVP.TO и ZLU.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMVP.TO HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged) | 5.52% | 1.65% |
ZLU.TO BMO Low Volatility US Equity ETF (CAD) | 7.06% | -0.85% |
Доходность по периодам
С начала года, SMVP.TO показывает доходность 5.52%, что значительно ниже, чем у ZLU.TO с доходностью 7.06%.
SMVP.TO
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- 5.52%
- 6 месяцев
- 6.41%
- 1 год
- 7.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZLU.TO
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- 7.06%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 0.80%
- 3 года*
- 9.14%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- 9.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMVP.TO и ZLU.TO
SMVP.TO берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии ZLU.TO в 0.33%.
Доходность на риск
SMVP.TO vs. ZLU.TO — Ранг доходности на риск
SMVP.TO
ZLU.TO
Сравнение SMVP.TO c ZLU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged) (SMVP.TO) и BMO Low Volatility US Equity ETF (CAD) (ZLU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMVP.TO | ZLU.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 0.06 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.85 | 0.16 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.02 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 0.28 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.47 | 0.54 | +2.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMVP.TO | ZLU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 0.06 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.97 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между SMVP.TO и ZLU.TO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMVP.TO и ZLU.TO
Дивидендная доходность SMVP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности ZLU.TO в 1.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMVP.TO HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged) | 1.94% | 1.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZLU.TO BMO Low Volatility US Equity ETF (CAD) | 1.77% | 1.89% | 1.89% | 2.29% | 1.87% | 1.69% | 1.75% | 1.51% | 1.81% | 1.91% | 2.26% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок SMVP.TO и ZLU.TO
Максимальная просадка SMVP.TO за все время составила -12.11%, что меньше максимальной просадки ZLU.TO в -25.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMVP.TO и ZLU.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMVP.TO | ZLU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.11% | -25.49% | +13.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.23% | -8.43% | -1.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.97% | -4.12% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.27% | -3.10% | +0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 4.70% | -2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMVP.TO и ZLU.TO
HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged) (SMVP.TO) и BMO Low Volatility US Equity ETF (CAD) (ZLU.TO) имеют волатильность 3.28% и 3.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMVP.TO | ZLU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | 3.44% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.16% | 8.18% | -1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.76% | 12.75% | +1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.50% | 11.37% | +2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.50% | 13.92% | -0.42% |