Сравнение SMSN.L с VUAG.L
SMSN.L (Samsung Electronics Co. Ltd) is a stock, while VUAG.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, SMSN.L returned 21.51%/yr vs 12.79%/yr for VUAG.L. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMSN.L и VUAG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SMSN.L торгуется в USD, в то время как VUAG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUAG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SMSN.L показывает доходность 103.72%, что значительно выше, чем у VUAG.L с доходностью 9.04%.
SMSN.L
- 1 день
- -2.19%
- 1 месяц
- -25.00%
- 6 месяцев
- 66.36%
- С начала года
- 103.72%
- 1 год
- 254.32%
- 3 года*
- 45.57%
- 5 лет*
- 21.51%
- 10 лет*
- 23.09%
VUAG.L
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- 0.27%
- 6 месяцев
- 8.09%
- С начала года
- 9.04%
- 1 год
- 19.97%
- 3 года*
- 19.50%
- 5 лет*
- 12.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMSN.L и VUAG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMSN.L Samsung Electronics Co. Ltd | 103.72% | 130.81% | -37.94% | 38.34% | -31.32% | -8.01% | 60.01% | 36.63% |
VUAG.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 9.04% | 17.61% | 25.21% | 25.96% | -18.62% | 29.78% | 17.56% | 14.29% |
Correlation
The correlation between SMSN.L and VUAG.L is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2019 г. | 0.49 |
The correlation between SMSN.L and VUAG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMSN.L vs. VUAG.L — Ранг доходности на риск
SMSN.L
VUAG.L
Сравнение SMSN.L c VUAG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Samsung Electronics Co. Ltd (SMSN.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMSN.L | VUAG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.30 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.39 | 2.29 | +6.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.90 | 9.35 | +19.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMSN.L и VUAG.L
Максимальная просадка SMSN.L за все время составила -55.59%, что больше максимальной просадки VUAG.L в -33.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMSN.L и VUAG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMSN.L | VUAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.59% | -33.60% | -21.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.12% | -8.69% | -21.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.52% | -18.69% | -25.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.59% | -25.18% | -23.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.12% | -1.66% | -28.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.49% | -5.06% | -12.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.76% | 2.13% | +6.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMSN.L и VUAG.L
Samsung Electronics Co. Ltd (SMSN.L) имеет более высокую волатильность в 28.10% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что SMSN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUAG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMSN.L | VUAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.10% | 3.14% | +24.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.46% | 8.74% | +42.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.50% | 11.63% | +46.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.22% | 15.71% | +21.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.10% | 17.34% | +16.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMSN.L и VUAG.L
Дивидендная доходность SMSN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, тогда как VUAG.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMSN.L Samsung Electronics Co. Ltd | 0.30% | 0.94% | 2.88% | 1.79% | 2.50% | 1.85% | 3.60% | 2.47% | 3.65% | 1.62% | 1.68% | 1.71% |
VUAG.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMSN.L and VUAG.L have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SMSN.L и VUAG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор