PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMSN.L с ULVR.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SMSN.L с ULVR.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SMSN.L (Samsung Electronics Co. Ltd) and ULVR.L (Unilever PLC) are both stocks. SMSN.L operates in Consumer Electronics (Technology), while ULVR.L operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, SMSN.L returned 27.10%/yr vs 4.00%/yr for ULVR.L. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SMSN.L и ULVR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Samsung Electronics Co. Ltd (SMSN.L) и Unilever PLC (ULVR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SMSN.L торгуется в USD, в то время как ULVR.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ULVR.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SMSN.L показывает доходность 149.32%, что значительно выше, чем у ULVR.L с доходностью -13.14%. За последние 10 лет акции SMSN.L превзошли акции ULVR.L по среднегодовой доходности: 27.10% против 4.00% соответственно.

SMSN.L

1 день
1.28%
1 месяц
5.20%
С начала года
149.32%
6 месяцев
179.18%
1 год
379.61%
3 года*
57.37%
5 лет*
25.51%
10 лет*
27.10%

ULVR.L

1 день
1.99%
1 месяц
-3.23%
С начала года
-13.14%
6 месяцев
-24.45%
1 год
-18.20%
3 года*
3.07%
5 лет*
-0.42%
10 лет*
4.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMSN.L и ULVR.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMSN.L
Samsung Electronics Co. Ltd		149.32%130.81%-37.94%38.34%-31.32%-8.01%60.01%41.56%-25.35%62.93%
ULVR.L
Unilever PLC		-13.14%5.70%21.67%-0.81%-1.70%-7.65%7.47%13.60%-2.91%41.52%

Correlation

The correlation between SMSN.L and ULVR.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г.

0.14

The correlation between SMSN.L and ULVR.L shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.15 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SMSN.L:

$1.39T

ULVR.L:

£91.95B

EPS

SMSN.L:

$320.04K

ULVR.L:

£4.32

Коэффициент P/E

SMSN.L:

0.02

ULVR.L:

9.70

Коэффициент PEG

SMSN.L:

0.00

ULVR.L:

1.77

Коэффициент P/S

SMSN.L:

0.00

ULVR.L:

1.02

Коэффициент P/B

SMSN.L:

0.00

ULVR.L:

5.91

Общая выручка (12 мес.)

SMSN.L:

$389.99T

ULVR.L:

£96.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

SMSN.L:

$152.35T

ULVR.L:

£42.43B

EBITDA (12 мес.)

SMSN.L:

$68.67T

ULVR.L:

£20.18B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Samsung Electronics Co. Ltd

Unilever PLC

Часто сравнивают с SMSN.L:
SMSN.L с MUSMSN.L с AAPLSMSN.L с CXSMSN.L с MSFTSMSN.L с SONYSMSN.L с TSMSMSN.L с VOD
Часто сравнивают с ULVR.L:
ULVR.L с PGULVR.L с NESN.SWULVR.L с BSN.DEULVR.L с BN.PAULVR.L с 4I1.DEULVR.L с CCH.LULVR.L с JNJ

Доходность на риск

SMSN.L vs. ULVR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMSN.L
Ранг доходности на риск SMSN.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMSN.L: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMSN.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMSN.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMSN.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMSN.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
ULVR.L
Ранг доходности на риск ULVR.L: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULVR.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULVR.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULVR.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULVR.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULVR.L: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMSN.L c ULVR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Samsung Electronics Co. Ltd (SMSN.L) и Unilever PLC (ULVR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMSN.LULVR.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
7.44
-0.72

+8.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.67
-0.94

+6.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.74

0.87

+0.87

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

17.15

-0.67

+17.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

56.85

-1.38

+58.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMSN.L vs. ULVR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMSN.L на текущий момент составляет 7.44, что выше коэффициента Шарпа ULVR.L равного -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMSN.L и ULVR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMSN.LULVR.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.44

-0.72

+8.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

-0.02

+0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.19

+0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.26

+0.27

Просадки

Сравнение просадок SMSN.L и ULVR.L

Максимальная просадка SMSN.L за все время составила -55.59%, примерно равная максимальной просадке ULVR.L в -53.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMSN.L и ULVR.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMSN.LULVR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.59%

-53.22%

-2.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.96%

-27.41%

+5.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.52%

-27.41%

-17.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.12%

-27.41%

-21.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.44%

-29.13%

-25.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.96%

-25.84%

+12.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.36%

-10.30%

-7.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.62%

13.36%

-6.74%

Волатильность

Сравнение волатильности SMSN.L и ULVR.L

Samsung Electronics Co. Ltd (SMSN.L) имеет более высокую волатильность в 23.24% по сравнению с Unilever PLC (ULVR.L) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что SMSN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULVR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMSN.LULVR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.24%

5.75%

+17.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.27%

19.82%

+23.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.70%

25.44%

+25.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.66%

20.96%

+13.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.88%

21.15%

+11.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMSN.L и ULVR.L

Дивидендная доходность SMSN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности ULVR.L в 4.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMSN.L
Samsung Electronics Co. Ltd		0.37%0.94%2.88%1.79%2.50%1.85%3.60%2.47%3.65%1.62%1.68%1.71%
ULVR.L
Unilever PLC		4.04%3.59%3.23%3.95%3.48%3.74%3.31%3.26%3.24%2.95%3.17%2.98%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SMSN.L и ULVR.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Samsung Electronics Co. Ltd и Unilever PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00T40.00T60.00T80.00T100.00T120.00T140.00T20222023202420252026
133.87T
20.35B
(SMSN.L) Общая выручка
(ULVR.L) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. SMSN.L значения в USD, ULVR.L значения в GBp

Сравнение рентабельности SMSN.L и ULVR.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Samsung Electronics Co. Ltd и Unilever PLC.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
61.2%
0
Активы портфеля
SMSN.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsung Electronics Co. Ltd сообщила о валовой прибыли в 81.91T при выручке в 133.87T, что соответствует валовой рентабельности в 61.2%.

ULVR.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unilever PLC сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 20.35B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

SMSN.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsung Electronics Co. Ltd сообщила об операционной прибыли в 58.98T при выручке в 133.87T, что соответствует операционной рентабельности 44.1%.

ULVR.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unilever PLC сообщила об операционной прибыли в 4.16B при выручке в 20.35B, что соответствует операционной рентабельности 20.4%.

SMSN.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsung Electronics Co. Ltd сообщила о чистой прибыли в 48.66T при выручке в 133.87T, что соответствует чистой рентабельности 36.4%.

ULVR.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unilever PLC сообщила о чистой прибыли в 2.58B при выручке в 20.35B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.

Часто задаваемые вопросы

SMSN.L and ULVR.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMSN.L и ULVR.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор