PortfoliosLab logo
Сравнение SMOG с CIBR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SMOG и CIBR составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности SMOG и CIBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Low Carbon Energy ETF (SMOG) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
89.77%
244.63%
SMOG
CIBR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMOG:

0.52

CIBR:

0.85

Коэф-т Сортино

SMOG:

0.88

CIBR:

1.30

Коэф-т Омега

SMOG:

1.11

CIBR:

1.17

Коэф-т Кальмара

SMOG:

0.24

CIBR:

1.02

Коэф-т Мартина

SMOG:

1.62

CIBR:

3.67

Индекс Язвы

SMOG:

7.71%

CIBR:

5.61%

Дневная вол-ть

SMOG:

24.10%

CIBR:

24.28%

Макс. просадка

SMOG:

-84.39%

CIBR:

-33.89%

Текущая просадка

SMOG:

-43.33%

CIBR:

-9.19%

Доходность по периодам

С начала года, SMOG показывает доходность 4.58%, что значительно выше, чем у CIBR с доходностью 2.94%.


SMOG

С начала года

4.58%

1 месяц

1.29%

6 месяцев

-1.43%

1 год

12.56%

5 лет

10.45%

10 лет

6.18%

CIBR

С начала года

2.94%

1 месяц

-0.47%

6 месяцев

7.01%

1 год

20.87%

5 лет

18.56%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SMOG и CIBR

SMOG берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии CIBR в 0.60%.


График комиссии SMOG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SMOG: 0.63%
График комиссии CIBR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CIBR: 0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMOG и CIBR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SMOG
Ранг риск-скорректированной доходности SMOG, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMOG, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMOG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMOG, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMOG, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMOG, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина

CIBR
Ранг риск-скорректированной доходности CIBR, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CIBR, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMOG c CIBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Low Carbon Energy ETF (SMOG) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SMOG, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SMOG: 0.52
CIBR: 0.85
Коэффициент Сортино SMOG, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SMOG: 0.88
CIBR: 1.30
Коэффициент Омега SMOG, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SMOG: 1.11
CIBR: 1.17
Коэффициент Кальмара SMOG, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SMOG: 0.24
CIBR: 1.02
Коэффициент Мартина SMOG, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SMOG: 1.62
CIBR: 3.67

Показатель коэффициента Шарпа SMOG на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа CIBR равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMOG и CIBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.52
0.85
SMOG
CIBR

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMOG и CIBR

Дивидендная доходность SMOG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности CIBR в 0.25%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SMOG
VanEck Vectors Low Carbon Energy ETF
1.57%1.64%1.58%1.32%0.44%0.06%0.00%0.62%1.25%2.12%0.56%0.21%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
0.25%0.29%0.42%0.30%0.59%1.10%0.23%0.22%0.10%0.77%0.58%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMOG и CIBR

Максимальная просадка SMOG за все время составила -84.39%, что больше максимальной просадки CIBR в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMOG и CIBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-43.33%
-9.19%
SMOG
CIBR

Волатильность

Сравнение волатильности SMOG и CIBR

Текущая волатильность для VanEck Vectors Low Carbon Energy ETF (SMOG) составляет 13.62%, в то время как у First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) волатильность равна 14.77%. Это указывает на то, что SMOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.62%
14.77%
SMOG
CIBR