PortfoliosLab logo
Сравнение SMOG с BOTZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SMOG и BOTZ составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности SMOG и BOTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Low Carbon Energy ETF (SMOG) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
111.71%
97.30%
SMOG
BOTZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMOG:

0.51

BOTZ:

-0.11

Коэф-т Сортино

SMOG:

0.87

BOTZ:

0.03

Коэф-т Омега

SMOG:

1.11

BOTZ:

1.00

Коэф-т Кальмара

SMOG:

0.24

BOTZ:

-0.08

Коэф-т Мартина

SMOG:

1.59

BOTZ:

-0.41

Индекс Язвы

SMOG:

7.70%

BOTZ:

7.78%

Дневная вол-ть

SMOG:

24.03%

BOTZ:

27.80%

Макс. просадка

SMOG:

-84.39%

BOTZ:

-55.54%

Текущая просадка

SMOG:

-44.37%

BOTZ:

-28.93%

Доходность по периодам

С начала года, SMOG показывает доходность 2.67%, что значительно выше, чем у BOTZ с доходностью -11.89%.


SMOG

С начала года

2.67%

1 месяц

-1.78%

6 месяцев

-2.16%

1 год

10.35%

5 лет

10.05%

10 лет

5.95%

BOTZ

С начала года

-11.89%

1 месяц

-8.43%

6 месяцев

-10.52%

1 год

-4.64%

5 лет

7.86%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SMOG и BOTZ

SMOG берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии BOTZ в 0.68%.


График комиссии BOTZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BOTZ: 0.68%
График комиссии SMOG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SMOG: 0.63%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMOG и BOTZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SMOG
Ранг риск-скорректированной доходности SMOG, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMOG, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMOG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMOG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMOG, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMOG, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина

BOTZ
Ранг риск-скорректированной доходности BOTZ, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMOG c BOTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Low Carbon Energy ETF (SMOG) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SMOG, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SMOG: 0.51
BOTZ: -0.11
Коэффициент Сортино SMOG, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SMOG: 0.87
BOTZ: 0.03
Коэффициент Омега SMOG, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SMOG: 1.11
BOTZ: 1.00
Коэффициент Кальмара SMOG, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SMOG: 0.24
BOTZ: -0.08
Коэффициент Мартина SMOG, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SMOG: 1.59
BOTZ: -0.41

Показатель коэффициента Шарпа SMOG на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа BOTZ равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMOG и BOTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.51
-0.11
SMOG
BOTZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMOG и BOTZ

Дивидендная доходность SMOG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности BOTZ в 0.15%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SMOG
VanEck Vectors Low Carbon Energy ETF
1.60%1.64%1.58%1.32%0.44%0.06%0.00%0.62%1.25%2.12%0.56%0.21%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF
0.15%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMOG и BOTZ

Максимальная просадка SMOG за все время составила -84.39%, что больше максимальной просадки BOTZ в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMOG и BOTZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-44.37%
-28.93%
SMOG
BOTZ

Волатильность

Сравнение волатильности SMOG и BOTZ

Текущая волатильность для VanEck Vectors Low Carbon Energy ETF (SMOG) составляет 13.54%, в то время как у Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) волатильность равна 17.45%. Это указывает на то, что SMOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.54%
17.45%
SMOG
BOTZ