PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SMOG с BOTZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMOG с BOTZ

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Low Carbon Energy ETF (SMOG) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ).

SMOG и BOTZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMOG - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Ardour Global Index. Фонд был запущен 3 мая 2007 г.. BOTZ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMOG или BOTZ.

Корреляция

Корреляция между SMOG и BOTZ составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SMOG и BOTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Low Carbon Energy ETF (SMOG) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMOG:

0.40

BOTZ:

-0.10

Коэф-т Сортино

SMOG:

0.84

BOTZ:

0.16

Коэф-т Омега

SMOG:

1.10

BOTZ:

1.02

Коэф-т Кальмара

SMOG:

0.23

BOTZ:

-0.02

Коэф-т Мартина

SMOG:

1.49

BOTZ:

-0.08

Индекс Язвы

SMOG:

7.84%

BOTZ:

8.58%

Дневная вол-ть

SMOG:

23.93%

BOTZ:

28.00%

Макс. просадка

SMOG:

-84.39%

BOTZ:

-55.54%

Текущая просадка

SMOG:

-38.92%

BOTZ:

-21.60%

Доходность по периодам

С начала года, SMOG показывает доходность 12.71%, что значительно выше, чем у BOTZ с доходностью -2.82%.

SMOG

С начала года

12.71%

1 месяц

12.65%

6 месяцев

14.08%

1 год

9.41%

5 лет

11.13%

10 лет

6.62%

BOTZ

С начала года

-2.82%

1 месяц

14.58%

6 месяцев

-4.73%

1 год

-2.68%

5 лет

8.20%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SMOG и BOTZ

SMOG берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии BOTZ в 0.68%.

BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF
SMOG
VanEck Vectors Low Carbon Energy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMOG и BOTZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SMOG
Ранг риск-скорректированной доходности SMOG, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMOG, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMOG, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMOG, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMOG, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMOG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
BOTZ
Ранг риск-скорректированной доходности BOTZ, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMOG c BOTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Low Carbon Energy ETF (SMOG) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SMOG на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа BOTZ равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMOG и BOTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMOG и BOTZ

Дивидендная доходность SMOG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности BOTZ в 0.14%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SMOG
VanEck Vectors Low Carbon Energy ETF		1.46%1.64%1.58%1.32%0.44%0.06%0.00%0.62%1.25%2.12%0.56%0.21%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		0.14%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMOG и BOTZ

Максимальная просадка SMOG за все время составила -84.39%, что больше максимальной просадки BOTZ в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMOG и BOTZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SMOG и BOTZ

Текущая волатильность для VanEck Vectors Low Carbon Energy ETF (SMOG) составляет 5.75%, в то время как у Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что SMOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...