Сравнение SMMD с AMECX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2500 ETF (SMMD) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX).
SMMD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2500 Index. Фонд был запущен 6 июл. 2017 г.. AMECX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..
Доходность
Сравнение доходности SMMD и AMECX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMMD и AMECX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMMD iShares Russell 2500 ETF | 3.02% | 11.72% | 11.87% | 17.71% | -18.53% | 18.30% | 19.98% | 28.01% | -10.58% | 10.82% |
AMECX American Funds The Income Fund of America Class A | 2.83% | 17.77% | 10.84% | 6.79% | -6.40% | 17.37% | 4.49% | 18.50% | -5.27% | 6.85% |
Доходность по периодам
С начала года, SMMD показывает доходность 3.02%, что значительно выше, чем у AMECX с доходностью 2.83%.
SMMD
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- 3.02%
- 6 месяцев
- 4.87%
- 1 год
- 24.33%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- —
AMECX
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 2.83%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 15.39%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- 8.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMMD и AMECX
SMMD берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AMECX в 0.56%.
Доходность на риск
SMMD vs. AMECX — Ранг доходности на риск
SMMD
AMECX
Сравнение SMMD c AMECX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2500 ETF (SMMD) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMMD | AMECX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.65 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 2.27 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.34 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.97 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.41 | 9.13 | -1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMMD | AMECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.65 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.86 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.72 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между SMMD и AMECX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMMD и AMECX
Дивидендная доходность SMMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности AMECX в 9.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMMD iShares Russell 2500 ETF | 1.21% | 1.28% | 1.27% | 1.44% | 1.79% | 1.12% | 1.31% | 1.50% | 2.45% | 0.68% | 0.00% | 0.00% |
AMECX American Funds The Income Fund of America Class A | 9.73% | 9.94% | 6.38% | 2.93% | 6.98% | 6.67% | 2.80% | 5.01% | 7.48% | 4.26% | 3.09% | 5.09% |
Просадки
Сравнение просадок SMMD и AMECX
Максимальная просадка SMMD за все время составила -41.06%, примерно равная максимальной просадке AMECX в -41.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMD и AMECX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMMD | AMECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.06% | -41.92% | +0.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.02% | -8.19% | -5.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.26% | -15.78% | -12.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.63% | -4.48% | -1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.51% | -4.46% | -4.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 1.77% | +1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMMD и AMECX
iShares Russell 2500 ETF (SMMD) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что SMMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMMD | AMECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 3.35% | +3.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.22% | 5.64% | +7.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.06% | 9.54% | +12.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.79% | 9.45% | +11.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.46% | 10.67% | +11.79% |