PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SMLE с PSMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SMLE и PSMO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности SMLE и PSMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers S&P SmallCap 600 ESG ETF (SMLE) и Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF (PSMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember20250
3.17%
SMLE
PSMO

Основные характеристики

Доходность по периодам


SMLE

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PSMO

С начала года

0.14%

1 месяц

-1.14%

6 месяцев

3.17%

1 год

9.71%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SMLE и PSMO

SMLE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PSMO в 0.60%.


PSMO
Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF
График комиссии PSMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии SMLE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMLE и PSMO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SMLE
Ранг риск-скорректированной доходности SMLE, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMLE, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLE, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLE, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLE, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLE, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина

PSMO
Ранг риск-скорректированной доходности PSMO, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSMO, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMO, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMO, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMO, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMO, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMLE c PSMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P SmallCap 600 ESG ETF (SMLE) и Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF (PSMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SMLE, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.012.14
Коэффициент Сортино SMLE, с текущим значением в 6.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.006.053.02
Коэффициент Омега SMLE, с текущим значением в 5.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.005.281.47
Коэффициент Кальмара SMLE, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.055.48
Коэффициент Мартина SMLE, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.0524.67
SMLE
PSMO


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.01
2.14
SMLE
PSMO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLE и PSMO

Ни SMLE, ни PSMO не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM2024202320222021
SMLE
Xtrackers S&P SmallCap 600 ESG ETF
0.42%0.42%1.35%0.15%1.48%
PSMO
Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMLE и PSMO


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-84.87%
-1.22%
SMLE
PSMO

Волатильность

Сравнение волатильности SMLE и PSMO

Текущая волатильность для Xtrackers S&P SmallCap 600 ESG ETF (SMLE) составляет 0.00%, в то время как у Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF (PSMO) волатильность равна 2.12%. Это указывает на то, что SMLE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember20250
2.12%
SMLE
PSMO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab