PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMGB.L с XRSG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMGB.L с XRSG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMGB.L (VanEck Semiconductor UCITS ETF) and XRSG.L (Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - SMGB.L is a Semiconductors fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while XRSG.L is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, SMGB.L returned 38.39%/yr vs 7.21%/yr for XRSG.L. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMGB.L charges 0.35%/yr vs 0.30%/yr for XRSG.L.

Доходность

Сравнение доходности SMGB.L и XRSG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMGB.L) и Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C (XRSG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SMGB.L торгуется в GBP, в то время как XRSG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XRSG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SMGB.L показывает доходность 85.49%, что значительно выше, чем у XRSG.L с доходностью 17.87%.

SMGB.L

1 день
-2.49%
1 месяц
17.92%
С начала года
85.49%
6 месяцев
82.97%
1 год
170.23%
3 года*
57.16%
5 лет*
38.39%
10 лет*
—

XRSG.L

1 день
1.10%
1 месяц
4.49%
С начала года
17.87%
6 месяцев
15.72%
1 год
42.23%
3 года*
15.45%
5 лет*
7.21%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMGB.L и XRSG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
SMGB.L
VanEck Semiconductor UCITS ETF		85.49%38.79%26.31%66.17%-27.49%44.41%2.28%
XRSG.L
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C		17.87%4.65%11.80%12.16%-11.47%15.43%5.06%

Correlation

The correlation between SMGB.L and XRSG.L is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2020 г.

0.59

The correlation between SMGB.L and XRSG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMGB.L и XRSG.L

Секторы
SMGB.L
XRSG.L

Технологии

100.0%
17.1%

Сырьевые материалы

-

4.8%

Коммуникационные услуги

-

2.5%

Потребительский циклический сектор

-

8.4%

Потребительский защитный сектор

-

2.4%

Энергетика

-

6.0%

Финансовые услуги

-

15.7%

Здравоохранение

-

16.4%

Промышленность

-

17.7%

Недвижимость

-

6.1%

Коммунальные услуги

-

2.9%

Технологии

SMGB.L
100.0%
XRSG.L
17.1%

Сырьевые материалы

SMGB.L

-

XRSG.L
4.8%

Коммуникационные услуги

SMGB.L

-

XRSG.L
2.5%

Потребительский циклический сектор

SMGB.L

-

XRSG.L
8.4%

Потребительский защитный сектор

SMGB.L

-

XRSG.L
2.4%

Энергетика

SMGB.L

-

XRSG.L
6.0%

Финансовые услуги

SMGB.L

-

XRSG.L
15.7%

Здравоохранение

SMGB.L

-

XRSG.L
16.4%

Промышленность

SMGB.L

-

XRSG.L
17.7%

Недвижимость

SMGB.L

-

XRSG.L
6.1%

Коммунальные услуги

SMGB.L

-

XRSG.L
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Semiconductor UCITS ETF

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с SMGB.L:
SMGB.L с SEMISMGB.L с IITU.LSMGB.L с SOXXSMGB.L с EQQQ.DESMGB.L с HNSS.LSMGB.L с AIAG.LSMGB.L с XLKQ.L
Часто сравнивают с XRSG.L:
XRSG.L с R2SC.LXRSG.L с WLDS.LXRSG.L с SPX4.LXRSG.L с XNAQ.LXRSG.L с AVUVXRSG.L с IITU.LXRSG.L с BOTZ

Доходность на риск

SMGB.L vs. XRSG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMGB.L
Ранг доходности на риск SMGB.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMGB.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMGB.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMGB.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMGB.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMGB.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
XRSG.L
Ранг доходности на риск XRSG.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRSG.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRSG.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRSG.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRSG.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRSG.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMGB.L c XRSG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMGB.L) и Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C (XRSG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMGB.LXRSG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.58
2.49

+3.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.70
3.35

+2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.74

1.41

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

14.46

4.88

+9.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

50.72

14.33

+36.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMGB.L vs. XRSG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMGB.L на текущий момент составляет 5.58, что выше коэффициента Шарпа XRSG.L равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMGB.L и XRSG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMGB.LXRSG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.58

2.49

+3.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.26

0.36

+0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.49

+0.75

Просадки

Сравнение просадок SMGB.L и XRSG.L

Максимальная просадка SMGB.L за все время составила -36.24%, примерно равная максимальной просадке XRSG.L в -35.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMGB.L и XRSG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMGB.LXRSG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.24%

-35.31%

-0.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-8.61%

-3.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.24%

-30.09%

-6.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.24%

-30.09%

-6.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.49%

-0.03%

-2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.75%

-8.72%

-1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

2.94%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности SMGB.L и XRSG.L

VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMGB.L) имеет более высокую волатильность в 12.41% по сравнению с Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C (XRSG.L) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что SMGB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRSG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMGB.LXRSG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.41%

5.20%

+7.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.93%

11.83%

+12.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.96%

16.89%

+14.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.45%

20.04%

+10.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.19%

20.88%

+9.31%

Сравнение комиссий SMGB.L и XRSG.L

SMGB.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XRSG.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMGB.L и XRSG.L

Ни SMGB.L, ни XRSG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
SMGB.L
VanEck Semiconductor UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.44%
XRSG.L
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMGB.L and XRSG.L have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XRSG.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XRSG.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for SMGB.L.

SMGB.L is categorized as Semiconductors, while XRSG.L is Small Cap Blend Equities. SMGB.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while XRSG.L tracks Russell 2000 TR USD. They also come from different issuers: VanEck and Xtrackers. Their fees differ too: 0.35% for SMGB.L and 0.30% for XRSG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMGB.L и XRSG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор