Сравнение SMGB.L с USFM.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMGB.L) и UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis (USFM.L).
SMGB.L и USFM.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMGB.L - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 1 дек. 2020 г.. USFM.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 27 апр. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMGB.L или USFM.L.
Доходность
Сравнение доходности SMGB.L и USFM.L
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SMGB.L показывает доходность 21.09%, а USFM.L немного выше – 21.78%.
SMGB.L
21.09%
-1.27%
-2.67%
32.30%
N/A
N/A
USFM.L
21.78%
2.95%
10.88%
27.92%
13.03%
N/A
Основные характеристики
| SMGB.L | USFM.L | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.08 | 2.55 |
| Коэф-т Сортино | 1.54 | 3.84 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 1.25 | 5.60 |
| Коэф-т Мартина | 3.16 | 18.66 |
| Индекс Язвы | 9.99% | 1.47% |
| Дневная вол-ть | 29.20% | 10.71% |
| Макс. просадка | -35.48% | -27.52% |
| Текущая просадка | -16.02% | -1.46% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMGB.L и USFM.L
SMGB.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии USFM.L в 0.25%.
Корреляция
Корреляция между SMGB.L и USFM.L составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SMGB.L c USFM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMGB.L) и UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis (USFM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMGB.L и USFM.L
SMGB.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USFM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMGB.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USFM.L UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis | 1.13% | 1.37% | 1.22% | 1.01% | 1.34% | 1.30% | 1.37% | 0.30% |
Просадки
Сравнение просадок SMGB.L и USFM.L
Максимальная просадка SMGB.L за все время составила -35.48%, что больше максимальной просадки USFM.L в -27.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMGB.L и USFM.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SMGB.L и USFM.L
VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMGB.L) имеет более высокую волатильность в 7.69% по сравнению с UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis (USFM.L) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что SMGB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.