PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SMGB.L с EQGB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMGB.L с EQGB.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SMGB.L (VanEck Semiconductor UCITS ETF) and EQGB.L (Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc) are both exchange-traded funds - SMGB.L is a Semiconductors fund tracking the MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index, while EQGB.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SMGB.L returned 34.78%/yr vs 13.39%/yr for EQGB.L. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SMGB.L и EQGB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMGB.L) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SMGB.L торгуется в GBP, в то время как EQGB.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EQGB.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SMGB.L показывает доходность 67.10%, что значительно выше, чем у EQGB.L с доходностью 11.82%.

SMGB.L

1 день
-3.57%
1 месяц
-13.01%
6 месяцев
47.26%
С начала года
67.10%
1 год
112.28%
3 года*
50.55%
5 лет*
34.78%
10 лет*
—

EQGB.L

1 день
-2.31%
1 месяц
-5.07%
6 месяцев
11.25%
С начала года
11.82%
1 год
23.30%
3 года*
22.04%
5 лет*
13.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMGB.L и EQGB.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
SMGB.L
VanEck Semiconductor UCITS ETF		67.10%38.79%26.32%66.15%-27.78%44.41%-0.72%
EQGB.L
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc		11.82%19.59%26.12%53.92%-35.07%27.68%1.94%

Correlation

The correlation between SMGB.L and EQGB.L is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2020 г.

0.80

The correlation between SMGB.L and EQGB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMGB.L и EQGB.L

Секторы
SMGB.L
EQGB.L

Технологии

100.0%
60.2%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

12.8%

Потребительский циклический сектор

-

10.6%

Потребительский защитный сектор

-

6.3%

Энергетика

-

0.4%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

3.6%

Промышленность

-

3.6%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Технологии

SMGB.L
100.0%
EQGB.L
60.2%

Сырьевые материалы

SMGB.L

-

EQGB.L
1.1%

Коммуникационные услуги

SMGB.L

-

EQGB.L
12.8%

Потребительский циклический сектор

SMGB.L

-

EQGB.L
10.6%

Потребительский защитный сектор

SMGB.L

-

EQGB.L
6.3%

Энергетика

SMGB.L

-

EQGB.L
0.4%

Финансовые услуги

SMGB.L

-

EQGB.L
0.2%

Здравоохранение

SMGB.L

-

EQGB.L
3.6%

Промышленность

SMGB.L

-

EQGB.L
3.6%

Недвижимость

SMGB.L

-

EQGB.L
0.1%

Коммунальные услуги

SMGB.L

-

EQGB.L
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Semiconductor UCITS ETF

Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc

Часто сравнивают с SMGB.L:
SMGB.L с SEMISMGB.L с IITU.LSMGB.L с SOXXSMGB.L с EQQQ.DESMGB.L с HNSS.LSMGB.L с AIAG.LSMGB.L с XLKQ.L
Часто сравнивают с EQGB.L:
EQGB.L с EQQQ.LEQGB.L с CNX1.LEQGB.L с VWRP.LEQGB.L с QQQEQGB.L с XNAQ.LEQGB.L с WLDS.LEQGB.L с INTL.L

Доходность на риск

SMGB.L vs. EQGB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMGB.L
Ранг доходности на риск SMGB.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMGB.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMGB.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMGB.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMGB.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMGB.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
EQGB.L
Ранг доходности на риск EQGB.L: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQGB.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQGB.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQGB.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQGB.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQGB.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMGB.L c EQGB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMGB.L) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMGB.LEQGB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.11
1.33

+1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
1.94

+1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.24

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.21

2.05

+4.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.08

6.78

+18.30

SMGB.L vs. EQGB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMGB.L на текущий момент составляет 3.11, что выше коэффициента Шарпа EQGB.L равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMGB.L и EQGB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMGB.L и EQGB.L

Максимальная просадка SMGB.L за все время составила -36.23%, примерно равная максимальной просадке EQGB.L в -36.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMGB.L и EQGB.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMGB.LEQGB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.23%

-36.77%

+0.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.98%

-11.33%

-6.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.23%

-22.76%

-13.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.23%

-36.77%

+0.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.98%

-6.69%

-11.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.78%

-7.40%

-2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

3.43%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SMGB.L и EQGB.L

VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMGB.L) имеет более высокую волатильность в 16.00% по сравнению с Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L) с волатильностью 6.24%. Это указывает на то, что SMGB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMGB.LEQGB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.00%

6.24%

+9.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.81%

13.94%

+15.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.01%

17.48%

+18.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.58%

21.22%

+10.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.01%

21.27%

+9.74%

Сравнение комиссий SMGB.L и EQGB.L

И SMGB.L, и EQGB.L имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMGB.L и EQGB.L

Ни SMGB.L, ни EQGB.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EQGB.L
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.16%
SMGB.L
VanEck Semiconductor UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMGB.L and EQGB.L have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SMGB.L and EQGB.L have the same expense ratio: 0.35% per year.

SMGB.L is categorized as Semiconductors, while EQGB.L is Nasdaq-100. SMGB.L tracks MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index, while EQGB.L tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: VanEck and Invesco.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMGB.L и EQGB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор