PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMEA.L с IDJG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMEA.L с IDJG.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SMEA.L (iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)) and IDJG.L (iShares EURO Total Market Growth Large UCITS) are both Europe Equities funds from iShares - SMEA.L tracks the MSCI Europe NR EUR while IDJG.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMEA.L returned 10.90%/yr vs 11.50%/yr for IDJG.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SMEA.L charges 0.12%/yr vs 0.40%/yr for IDJG.L.

Доходность

Сравнение доходности SMEA.L и IDJG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (SMEA.L) и iShares EURO Total Market Growth Large UCITS (IDJG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMEA.L показывает доходность 9.17%, что значительно ниже, чем у IDJG.L с доходностью 11.64%. За последние 10 лет акции SMEA.L уступали акциям IDJG.L по среднегодовой доходности: 10.90% против 11.50% соответственно.

SMEA.L

1 день
0.68%
1 месяц
2.03%
С начала года
9.17%
6 месяцев
9.58%
1 год
23.59%
3 года*
15.45%
5 лет*
10.33%
10 лет*
10.90%

IDJG.L

1 день
0.78%
1 месяц
3.15%
С начала года
11.64%
6 месяцев
12.29%
1 год
20.98%
3 года*
12.42%
5 лет*
8.46%
10 лет*
11.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMEA.L и IDJG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMEA.L
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		9.17%25.88%3.68%13.36%-3.48%16.94%2.44%19.59%-9.45%14.92%
IDJG.L
iShares EURO Total Market Growth Large UCITS		11.64%16.31%5.06%18.23%-12.30%18.39%12.16%27.93%-10.56%17.01%

Correlation

The correlation between SMEA.L and IDJG.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2009 г.

0.91

The correlation between SMEA.L and IDJG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMEA.L и IDJG.L

Секторы
SMEA.L
IDJG.L

Финансовые услуги

23.3%
4.6%

Промышленность

19.5%
33.5%

Здравоохранение

13.1%
4.2%

Технологии

9.6%
33.9%

Потребительский защитный сектор

8.3%
2.9%

Потребительский циклический сектор

6.5%
11.9%

Сырьевые материалы

5.7%
4.0%

Энергетика

4.9%

-

Коммунальные услуги

4.7%
4.5%

Коммуникационные услуги

3.8%
0.6%

Недвижимость

0.8%

-

Финансовые услуги

SMEA.L
23.3%
IDJG.L
4.6%

Промышленность

SMEA.L
19.5%
IDJG.L
33.5%

Здравоохранение

SMEA.L
13.1%
IDJG.L
4.2%

Технологии

SMEA.L
9.6%
IDJG.L
33.9%

Потребительский защитный сектор

SMEA.L
8.3%
IDJG.L
2.9%

Потребительский циклический сектор

SMEA.L
6.5%
IDJG.L
11.9%

Сырьевые материалы

SMEA.L
5.7%
IDJG.L
4.0%

Энергетика

SMEA.L
4.9%
IDJG.L

-

Коммунальные услуги

SMEA.L
4.7%
IDJG.L
4.5%

Коммуникационные услуги

SMEA.L
3.8%
IDJG.L
0.6%

Недвижимость

SMEA.L
0.8%
IDJG.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)

iShares EURO Total Market Growth Large UCITS

Часто сравнивают с SMEA.L:
SMEA.L с S600.LSMEA.L с MEUD.LSMEA.L с IEUSSMEA.L с CSPX.LSMEA.L с CS51.LSMEA.L с SWDA.LSMEA.L с EXI1.DE
Часто сравнивают с IDJG.L:
IDJG.L с VWRL.ASIDJG.L с VEUR.LIDJG.L с VOOIDJG.L с IWVG.LIDJG.L с URTHIDJG.L с VWRL.LIDJG.L с EIMI.L

Доходность на риск

SMEA.L vs. IDJG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMEA.L
Ранг доходности на риск SMEA.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMEA.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMEA.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMEA.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMEA.L: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMEA.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
IDJG.L
Ранг доходности на риск IDJG.L: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDJG.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDJG.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDJG.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDJG.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDJG.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMEA.L c IDJG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (SMEA.L) и iShares EURO Total Market Growth Large UCITS (IDJG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMEA.LIDJG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
1.16

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
1.78

+0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.22

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

1.57

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.97

5.36

+2.61

SMEA.L vs. IDJG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMEA.L на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа IDJG.L равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMEA.L и IDJG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMEA.L и IDJG.L

Максимальная просадка SMEA.L за все время составила -30.06%, что меньше максимальной просадки IDJG.L в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMEA.L и IDJG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMEA.LIDJG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.06%

-60.68%

+30.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.56%

-13.27%

+2.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.06%

-17.37%

+3.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.76%

-27.15%

+11.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.56%

-27.21%

-1.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-3.06%

+2.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.64%

-18.07%

+11.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

3.90%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности SMEA.L и IDJG.L

Текущая волатильность для iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (SMEA.L) составляет 2.93%, в то время как у iShares EURO Total Market Growth Large UCITS (IDJG.L) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что SMEA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDJG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMEA.LIDJG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

5.53%

-2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.23%

15.41%

-5.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.09%

17.96%

-5.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.16%

19.19%

-1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.01%

18.30%

-1.29%

Сравнение комиссий SMEA.L и IDJG.L

SMEA.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IDJG.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMEA.L и IDJG.L

SMEA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDJG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDJG.L
iShares EURO Total Market Growth Large UCITS		0.90%1.02%0.99%0.93%0.97%0.56%1.00%1.45%1.53%1.55%1.68%1.69%
SMEA.L
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMEA.L and IDJG.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SMEA.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SMEA.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.40% for IDJG.L.

SMEA.L tracks MSCI Europe NR EUR, while IDJG.L tracks MSCI EMU NR EUR. Their fees differ too: 0.12% for SMEA.L and 0.40% for IDJG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMEA.L и IDJG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор