PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SMDY с REGL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SMDY и REGL составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности SMDY и REGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Syntax Stratified MidCap ETF (SMDY) и ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
57.93%
50.58%
SMDY
REGL

Основные характеристики

Доходность по периодам


SMDY

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

REGL

С начала года

12.17%

1 месяц

-4.65%

6 месяцев

11.06%

1 год

12.43%

5 лет

8.66%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SMDY и REGL

SMDY берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии REGL в 0.40%.


REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
График комиссии REGL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии SMDY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SMDY c REGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Syntax Stratified MidCap ETF (SMDY) и ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SMDY, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.840.95
Коэффициент Сортино SMDY, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.231.44
Коэффициент Омега SMDY, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.171.18
Коэффициент Кальмара SMDY, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.421.48
Коэффициент Мартина SMDY, с текущим значением в 4.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.304.45
SMDY
REGL


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.84
0.95
SMDY
REGL

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMDY и REGL

SMDY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность REGL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%.


TTM202320222021202020192018201720162015
SMDY
Syntax Stratified MidCap ETF
0.89%1.07%1.02%2.30%0.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
1.52%2.40%2.32%2.50%2.41%1.96%2.09%1.63%1.20%1.66%

Просадки

Сравнение просадок SMDY и REGL


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.45%
-8.55%
SMDY
REGL

Волатильность

Сравнение волатильности SMDY и REGL

Текущая волатильность для Syntax Stratified MidCap ETF (SMDY) составляет 0.00%, в то время как у ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что SMDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember0
5.05%
SMDY
REGL
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab