Сравнение SMDY с NOBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Syntax Stratified MidCap ETF (SMDY) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL).
SMDY и NOBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMDY - это пассивный фонд от Syntax Advisors, который отслеживает доходность Syntax Stratified MidCap Index. Фонд был запущен 1 янв. 2015 г.. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMDY или NOBL.
Основные характеристики
| SMDY | NOBL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.21% | 5.00% |
| Дох-ть за 1 год | 21.40% | 10.98% |
| Дох-ть за 3 года | 3.78% | 4.58% |
| Коэф-т Шарпа | 1.41 | 1.02 |
| Дневная вол-ть | 15.96% | 10.85% |
| Макс. просадка | -41.23% | -35.43% |
| Current Drawdown | -0.40% | -1.81% |
Корреляция
Корреляция между SMDY и NOBL составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SMDY и NOBL
С начала года, SMDY показывает доходность 6.21%, что значительно выше, чем у NOBL с доходностью 5.00%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMDY и NOBL
И SMDY, и NOBL имеют комиссию равную 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SMDY c NOBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Syntax Stratified MidCap ETF (SMDY) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMDY и NOBL
Дивидендная доходность SMDY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности NOBL в 2.03%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMDY Syntax Stratified MidCap ETF | 1.00% | 1.07% | 1.02% | 2.30% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.03% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% | 1.59% | 0.30% |
Просадки
Сравнение просадок SMDY и NOBL
Максимальная просадка SMDY за все время составила -41.23%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDY и NOBL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SMDY и NOBL
Syntax Stratified MidCap ETF (SMDY) имеет более высокую волатильность в 3.61% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 2.09%. Это указывает на то, что SMDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.