Сравнение SM8T.DE с JPGL.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Index Equity Global Multi Smart Allocation Scientific Beta UCITS ETF EUR (SM8T.DE) и JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc (JPGL.L).
SM8T.DE и JPGL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SM8T.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Scientific Beta Developed Multi Beta Multi-Strategy Equal-Weight. Фонд был запущен 20 апр. 2017 г.. JPGL.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 9 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SM8T.DE или JPGL.L.
Основные характеристики
| SM8T.DE | JPGL.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.92% | 14.70% |
| Дох-ть за 1 год | 16.11% | 22.89% |
| Дох-ть за 3 года | 6.12% | 7.22% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.59% | 9.97% |
| Коэф-т Шарпа | 1.84 | 2.00 |
| Дневная вол-ть | 9.54% | 11.00% |
| Макс. просадка | -35.69% | -35.87% |
| Текущая просадка | -0.47% | -0.47% |
Корреляция
Корреляция между SM8T.DE и JPGL.L составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SM8T.DE и JPGL.L
С начала года, SM8T.DE показывает доходность 11.92%, что значительно ниже, чем у JPGL.L с доходностью 14.70%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SM8T.DE и JPGL.L
SM8T.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии JPGL.L в 0.19%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SM8T.DE c JPGL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index Equity Global Multi Smart Allocation Scientific Beta UCITS ETF EUR (SM8T.DE) и JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc (JPGL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SM8T.DE и JPGL.L
Ни SM8T.DE, ни JPGL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SM8T.DE и JPGL.L
Максимальная просадка SM8T.DE за все время составила -35.69%, примерно равная максимальной просадке JPGL.L в -35.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SM8T.DE и JPGL.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SM8T.DE и JPGL.L
Amundi Index Equity Global Multi Smart Allocation Scientific Beta UCITS ETF EUR (SM8T.DE) имеет более высокую волатильность в 3.35% по сравнению с JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc (JPGL.L) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что SM8T.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPGL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.