Сравнение SLXX.L с XYLD.L
SLXX.L (iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF) and XYLD.L (Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D) are both Corporate Bonds funds - SLXX.L tracks the Markit iBoxx GBP Liquid Corporates Large Cap Index while XYLD.L tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, SLXX.L returned -0.77%/yr vs 2.96%/yr for XYLD.L. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. SLXX.L charges 0.20%/yr vs 0.16%/yr for XYLD.L.
Доходность
Сравнение доходности SLXX.L и XYLD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SLXX.L торгуется в GBP, в то время как XYLD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XYLD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SLXX.L показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у XYLD.L с доходностью 1.09%.
SLXX.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 0.31%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- 5.83%
- 5 лет*
- -0.77%
- 10 лет*
- 1.80%
XYLD.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- 1.09%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 5.41%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 2.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLXX.L и XYLD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLXX.L iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF | -0.09% | 6.50% | 1.60% | 8.54% | -18.36% | -4.01% | 9.03% | 11.30% | -0.98% |
XYLD.L Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D | 1.09% | -1.37% | 6.73% | 0.47% | 2.15% | 1.31% | 7.05% | 12.73% | 7.59% |
Correlation
The correlation between SLXX.L and XYLD.L is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2018 г. | 0.18 |
The correlation between SLXX.L and XYLD.L shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLXX.L vs. XYLD.L — Ранг доходности на риск
SLXX.L
XYLD.L
Сравнение SLXX.L c XYLD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF (SLXX.L) и Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D (XYLD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLXX.L | XYLD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.14 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 1.02 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.47 | 2.86 | +0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLXX.L | XYLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.81 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.36 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.49 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок SLXX.L и XYLD.L
Максимальная просадка SLXX.L за все время составила -30.27%, что больше максимальной просадки XYLD.L в -15.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLXX.L и XYLD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLXX.L | XYLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.27% | -15.48% | -14.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.25% | -5.03% | +0.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.25% | -8.74% | +4.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.34% | -15.48% | -13.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.12% | -4.17% | -3.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -5.22% | -0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 1.79% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLXX.L и XYLD.L
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF (SLXX.L) имеет более высокую волатильность в 2.11% по сравнению с Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D (XYLD.L) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что SLXX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLXX.L | XYLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.11% | 1.50% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.81% | 4.86% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.59% | 6.35% | -0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.06% | 8.28% | -0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.08% | 9.30% | -1.22% |
Сравнение комиссий SLXX.L и XYLD.L
SLXX.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XYLD.L в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLXX.L и XYLD.L
Дивидендная доходность SLXX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности XYLD.L в 3.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLXX.L iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF | 4.93% | 4.82% | 4.68% | 4.06% | 2.75% | 2.06% | 2.12% | 2.44% | 2.71% | 2.73% | 2.99% | 3.39% |
XYLD.L Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D | 3.76% | 3.61% | 3.34% | 2.88% | 6.03% | 3.88% | 3.78% | 2.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SLXX.L and XYLD.L have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XYLD.L is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XYLD.L is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.20% for SLXX.L.
SLXX.L tracks Markit iBoxx GBP Liquid Corporates Large Cap Index, while XYLD.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.20% for SLXX.L and 0.16% for XYLD.L.
Подберите оптимальное распределение для SLXX.L и XYLD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор