Сравнение SLXX.L с FLO5.L
SLXX.L (iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF) and FLO5.L (iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF) are both Corporate Bonds funds from iShares - SLXX.L tracks the Markit iBoxx GBP Liquid Corporates Large Cap Index while FLO5.L tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, SLXX.L returned -0.77%/yr vs 1.22%/yr for FLO5.L. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. SLXX.L charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for FLO5.L.
Доходность
Сравнение доходности SLXX.L и FLO5.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SLXX.L торгуется в GBP, в то время как FLO5.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLO5.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SLXX.L показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у FLO5.L с доходностью -0.05%.
SLXX.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 0.31%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- 5.83%
- 5 лет*
- -0.77%
- 10 лет*
- 1.80%
FLO5.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- -0.76%
- 1 год
- 1.46%
- 3 года*
- -2.38%
- 5 лет*
- 1.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLXX.L и FLO5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLXX.L iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF | -0.09% | 6.50% | 1.60% | 8.54% | -18.36% | -4.01% | 9.03% | 11.30% | -2.77% | 2.25% |
FLO5.L iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF | -0.05% | -6.83% | 1.88% | -4.56% | 11.92% | 1.15% | -4.18% | -2.07% | 4.95% | 0.57% |
Correlation
The correlation between SLXX.L and FLO5.L is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2017 г. | -0.03 |
Over the past year, the inverse relationship between SLXX.L and FLO5.L has strengthened: their correlation has moved from -0.03 to -0.35, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLXX.L vs. FLO5.L — Ранг доходности на риск
SLXX.L
FLO5.L
Сравнение SLXX.L c FLO5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF (SLXX.L) и iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (FLO5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLXX.L | FLO5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.04 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 0.19 | +0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.47 | 0.38 | +3.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLXX.L | FLO5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.17 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.13 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.02 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок SLXX.L и FLO5.L
Максимальная просадка SLXX.L за все время составила -30.27%, что больше максимальной просадки FLO5.L в -20.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLXX.L и FLO5.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLXX.L | FLO5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.27% | -20.77% | -9.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.25% | -6.65% | +2.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.25% | -13.32% | +9.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.34% | -20.77% | -8.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.12% | -19.14% | +11.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -9.77% | +4.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 3.30% | -1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLXX.L и FLO5.L
Текущая волатильность для iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF (SLXX.L) составляет 2.11%, в то время как у iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (FLO5.L) волатильность равна 2.80%. Это указывает на то, что SLXX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLO5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLXX.L | FLO5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.11% | 2.80% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.81% | 5.01% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.59% | 7.27% | -1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.06% | 9.03% | -0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.08% | 9.16% | -1.08% |
Сравнение комиссий SLXX.L и FLO5.L
SLXX.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FLO5.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLXX.L и FLO5.L
Дивидендная доходность SLXX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности FLO5.L в 0.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLO5.L iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF | 0.05% | 0.05% | 0.06% | 0.06% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.03% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SLXX.L iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF | 4.93% | 4.82% | 4.68% | 4.06% | 2.75% | 2.06% | 2.12% | 2.44% | 2.71% | 2.73% | 2.99% | 3.39% |
Часто задаваемые вопросы
SLXX.L and FLO5.L have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLO5.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLO5.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for SLXX.L.
SLXX.L tracks Markit iBoxx GBP Liquid Corporates Large Cap Index, while FLO5.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD. Their fees differ too: 0.20% for SLXX.L and 0.10% for FLO5.L.
Подберите оптимальное распределение для SLXX.L и FLO5.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор