PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SLX с CNRG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SLX с CNRG

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Steel ETF (SLX) и SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG).

SLX и CNRG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SLX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE Arca Steel Index. Фонд был запущен 16 окт. 2006 г.. CNRG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho Clean Power Index. Фонд был запущен 22 окт. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SLX или CNRG.

Корреляция

Корреляция между SLX и CNRG составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SLX и CNRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Steel ETF (SLX) и SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SLX:

-0.36

CNRG:

-0.14

Коэф-т Сортино

SLX:

-0.27

CNRG:

0.16

Коэф-т Омега

SLX:

0.97

CNRG:

1.02

Коэф-т Кальмара

SLX:

-0.31

CNRG:

-0.03

Коэф-т Мартина

SLX:

-0.74

CNRG:

-0.16

Индекс Язвы

SLX:

11.29%

CNRG:

13.37%

Дневная вол-ть

SLX:

27.16%

CNRG:

35.01%

Макс. просадка

SLX:

-82.14%

CNRG:

-68.49%

Текущая просадка

SLX:

-12.57%

CNRG:

-56.59%

Доходность по периодам

С начала года, SLX показывает доходность 8.14%, что значительно выше, чем у CNRG с доходностью 0.29%.

SLX

С начала года

8.14%

1 месяц

11.42%

6 месяцев

-3.69%

1 год

-9.78%

5 лет

28.12%

10 лет

10.20%

CNRG

С начала года

0.29%

1 месяц

26.70%

6 месяцев

-0.07%

1 год

-5.02%

5 лет

9.18%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SLX и CNRG

SLX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии CNRG в 0.45%.

SLX
VanEck Vectors Steel ETF
CNRG
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SLX и CNRG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SLX
Ранг риск-скорректированной доходности SLX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
CNRG
Ранг риск-скорректированной доходности CNRG, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CNRG, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNRG, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNRG, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNRG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNRG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SLX c CNRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Steel ETF (SLX) и SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SLX на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа CNRG равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLX и CNRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLX и CNRG

Дивидендная доходность SLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности CNRG в 1.22%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SLX
VanEck Vectors Steel ETF		3.29%3.55%2.80%4.97%7.07%1.87%2.77%6.26%2.44%1.06%5.35%3.27%
CNRG
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF		1.22%1.34%1.17%1.23%1.34%0.69%1.16%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SLX и CNRG

Максимальная просадка SLX за все время составила -82.14%, что больше максимальной просадки CNRG в -68.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLX и CNRG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SLX и CNRG

Текущая волатильность для VanEck Vectors Steel ETF (SLX) составляет 6.88%, в то время как у SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) волатильность равна 9.87%. Это указывает на то, что SLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...