PortfoliosLab logo
Сравнение SLX с CNRG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SLX и CNRG составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности SLX и CNRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Steel ETF (SLX) и SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
86.79%
85.51%
SLX
CNRG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SLX:

-0.40

CNRG:

-0.37

Коэф-т Сортино

SLX:

-0.42

CNRG:

-0.31

Коэф-т Омега

SLX:

0.95

CNRG:

0.97

Коэф-т Кальмара

SLX:

-0.39

CNRG:

-0.18

Коэф-т Мартина

SLX:

-0.99

CNRG:

-1.01

Индекс Язвы

SLX:

10.85%

CNRG:

12.44%

Дневная вол-ть

SLX:

26.89%

CNRG:

34.62%

Макс. просадка

SLX:

-82.14%

CNRG:

-68.49%

Текущая просадка

SLX:

-16.80%

CNRG:

-63.80%

Доходность по периодам

С начала года, SLX показывает доходность 2.91%, что значительно выше, чем у CNRG с доходностью -16.37%.


SLX

С начала года

2.91%

1 месяц

-5.99%

6 месяцев

-7.30%

1 год

-10.00%

5 лет

27.28%

10 лет

9.35%

CNRG

С начала года

-16.37%

1 месяц

-3.54%

6 месяцев

-17.64%

1 год

-11.78%

5 лет

5.42%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SLX и CNRG

SLX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии CNRG в 0.45%.


График комиссии SLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SLX: 0.56%
График комиссии CNRG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CNRG: 0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SLX и CNRG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SLX
Ранг риск-скорректированной доходности SLX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина

CNRG
Ранг риск-скорректированной доходности CNRG, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CNRG, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNRG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNRG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNRG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNRG, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SLX c CNRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Steel ETF (SLX) и SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SLX, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SLX: -0.40
CNRG: -0.37
Коэффициент Сортино SLX, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SLX: -0.42
CNRG: -0.31
Коэффициент Омега SLX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SLX: 0.95
CNRG: 0.97
Коэффициент Кальмара SLX, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SLX: -0.39
CNRG: -0.18
Коэффициент Мартина SLX, с текущим значением в -0.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SLX: -0.99
CNRG: -1.01

Показатель коэффициента Шарпа SLX на текущий момент составляет -0.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNRG равному -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLX и CNRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.40
-0.37
SLX
CNRG

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLX и CNRG

Дивидендная доходность SLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности CNRG в 1.46%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SLX
VanEck Vectors Steel ETF
3.45%3.55%2.80%4.97%7.07%1.87%2.77%6.26%2.44%1.06%5.35%3.27%
CNRG
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF
1.46%1.34%1.17%1.23%1.34%0.69%1.16%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SLX и CNRG

Максимальная просадка SLX за все время составила -82.14%, что больше максимальной просадки CNRG в -68.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLX и CNRG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.80%
-63.80%
SLX
CNRG

Волатильность

Сравнение волатильности SLX и CNRG

Текущая волатильность для VanEck Vectors Steel ETF (SLX) составляет 15.76%, в то время как у SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) волатильность равна 17.10%. Это указывает на то, что SLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.76%
17.10%
SLX
CNRG