PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SLX с CNRG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SLXCNRG
Дох-ть с нач. г.-2.78%-5.96%
Дох-ть за 1 год29.85%-15.57%
Дох-ть за 3 года11.12%-10.74%
Дох-ть за 5 лет19.12%15.42%
Коэф-т Шарпа1.45-0.54
Дневная вол-ть20.15%29.76%
Макс. просадка-82.15%-59.60%
Current Drawdown-4.21%-52.41%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между SLX и CNRG составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SLX и CNRG

С начала года, SLX показывает доходность -2.78%, что значительно выше, чем у CNRG с доходностью -5.96%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%150.00%160.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
115.01%
143.91%
SLX
CNRG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VanEck Vectors Steel ETF

SPDR S&P Kensho Clean Power ETF

Сравнение комиссий SLX и CNRG

SLX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии CNRG в 0.45%.


SLX
VanEck Vectors Steel ETF
График комиссии SLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.56%
График комиссии CNRG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SLX c CNRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Steel ETF (SLX) и SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SLX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SLX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SLX, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.15
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SLX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SLX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.40
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SLX, с текущим значением в 4.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.74
CNRG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CNRG, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.54
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CNRG, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-0.65
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CNRG, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.500.93
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CNRG, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CNRG, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.70

Сравнение коэффициента Шарпа SLX и CNRG

Показатель коэффициента Шарпа SLX на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа CNRG равного -0.54. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа SLX и CNRG.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50December2024FebruaryMarchAprilMay
1.45
-0.54
SLX
CNRG

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLX и CNRG

Дивидендная доходность SLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности CNRG в 1.31%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SLX
VanEck Vectors Steel ETF
2.88%2.80%4.97%7.07%1.87%2.76%6.25%2.43%1.06%5.34%3.26%1.97%
CNRG
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF
1.31%1.17%1.23%1.34%0.69%1.16%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SLX и CNRG

Максимальная просадка SLX за все время составила -82.15%, что больше максимальной просадки CNRG в -59.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLX и CNRG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-4.21%
-52.41%
SLX
CNRG

Волатильность

Сравнение волатильности SLX и CNRG

Текущая волатильность для VanEck Vectors Steel ETF (SLX) составляет 3.81%, в то время как у SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что SLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
3.81%
9.09%
SLX
CNRG