PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLVR.L с SILG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLVR.L с SILG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SLVR.L (WisdomTree Silver) and SILG.L (Global X Silver Miners UCITS ETF USD Accumulating) are both Silver funds - SLVR.L tracks the Bloomberg Silver Subindex while SILG.L tracks the Solactive Global Silver Miners Total Return v2 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SLVR.L returned 43.40%/yr vs 49.26%/yr for SILG.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SLVR.L charges 0.49%/yr vs 0.65%/yr for SILG.L.

Доходность

Сравнение доходности SLVR.L и SILG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Silver (SLVR.L) и Global X Silver Miners UCITS ETF USD Accumulating (SILG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SLVR.L торгуется в USD, в то время как SILG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SILG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SLVR.L показывает доходность 3.62%, что значительно ниже, чем у SILG.L с доходностью 5.36%.

SLVR.L

1 день
0.43%
1 месяц
-0.02%
С начала года
3.62%
6 месяцев
28.48%
1 год
109.37%
3 года*
43.40%
5 лет*
19.20%
10 лет*
13.50%

SILG.L

1 день
0.40%
1 месяц
1.80%
С начала года
5.36%
6 месяцев
17.53%
1 год
96.79%
3 года*
49.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLVR.L и SILG.L

2026 (YTD)2025202420232022
SLVR.L
WisdomTree Silver		3.62%136.72%20.15%-2.57%5.64%
SILG.L
Global X Silver Miners UCITS ETF USD Accumulating		5.36%173.15%11.64%-1.40%-9.85%

Correlation

The correlation between SLVR.L and SILG.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2022 г.

0.78

The correlation between SLVR.L and SILG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Silver

Global X Silver Miners UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с SLVR.L:
SLVR.L с SLVSLVR.L с SILJSLVR.L с SILSLVR.L с SIVRSLVR.L с SLVPSLVR.L с AGMISLVR.L с GDX
Часто сравнивают с SILG.L:
SILG.L с SILSILG.L с SILJSILG.L с SSLN.LSILG.L с SLVPSILG.L с FRES.LSILG.L с XLUP.LSILG.L с SMH

Доходность на риск

SLVR.L vs. SILG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLVR.L
Ранг доходности на риск SLVR.L: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVR.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVR.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVR.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVR.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVR.L: 3838
Ранг коэф-та Мартина
SILG.L
Ранг доходности на риск SILG.L: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SILG.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SILG.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SILG.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SILG.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SILG.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLVR.L c SILG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Silver (SLVR.L) и Global X Silver Miners UCITS ETF USD Accumulating (SILG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLVR.LSILG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.88

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
2.35

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.29

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

2.99

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.81

7.22

-1.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLVR.L vs. SILG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLVR.L на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SILG.L равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLVR.L и SILG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLVR.LSILG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

1.88

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.69

-0.47

Просадки

Сравнение просадок SLVR.L и SILG.L

Максимальная просадка SLVR.L за все время составила -79.93%, что больше максимальной просадки SILG.L в -31.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVR.L и SILG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLVR.LSILG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.93%

-31.97%

-47.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.74%

-31.97%

-8.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.74%

-31.97%

-8.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.74%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.42%

-25.27%

-10.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.43%

-13.21%

-36.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.74%

13.30%

+5.44%

Волатильность

Сравнение волатильности SLVR.L и SILG.L

Текущая волатильность для WisdomTree Silver (SLVR.L) составляет 17.68%, в то время как у Global X Silver Miners UCITS ETF USD Accumulating (SILG.L) волатильность равна 19.16%. Это указывает на то, что SLVR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SILG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLVR.LSILG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.68%

19.16%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.07%

41.44%

+14.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.81%

51.03%

+7.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.80%

42.60%

-5.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.95%

42.60%

-10.65%

Сравнение комиссий SLVR.L и SILG.L

SLVR.L берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии SILG.L в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLVR.L и SILG.L

Ни SLVR.L, ни SILG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SLVR.L and SILG.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SLVR.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SLVR.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.65% for SILG.L.

SLVR.L tracks Bloomberg Silver Subindex, while SILG.L tracks Solactive Global Silver Miners Total Return v2 Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Global X. Their fees differ too: 0.49% for SLVR.L and 0.65% for SILG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLVR.L и SILG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор