Сравнение SLVR.L с GBSS.L
SLVR.L (WisdomTree Silver) and GBSS.L (Gold Bullion Securities) are both exchange-traded funds - SLVR.L is a Silver fund tracking the Bloomberg Silver Subindex, while GBSS.L is a Precious Metals fund tracking the Gold. Both are passively managed. Over the past 10 years, SLVR.L returned 13.50%/yr vs 13.16%/yr for GBSS.L. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SLVR.L charges 0.49%/yr vs 0.40%/yr for GBSS.L.
Доходность
Сравнение доходности SLVR.L и GBSS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SLVR.L торгуется в USD, в то время как GBSS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GBSS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SLVR.L показывает доходность 3.62%, а GBSS.L немного ниже – 3.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SLVR.L имеют среднегодовую доходность 13.50%, а акции GBSS.L немного отстают с 13.16%.
SLVR.L
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 3.62%
- 6 месяцев
- 28.48%
- 1 год
- 109.37%
- 3 года*
- 43.40%
- 5 лет*
- 19.20%
- 10 лет*
- 13.50%
GBSS.L
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- 3.46%
- 6 месяцев
- 5.88%
- 1 год
- 31.88%
- 3 года*
- 31.03%
- 5 лет*
- 18.25%
- 10 лет*
- 13.16%
Сравнение доходности по годам SLVR.L и GBSS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLVR.L WisdomTree Silver | 3.62% | 136.72% | 20.15% | -2.57% | 2.25% | -14.66% | 40.61% | 13.97% | -10.13% | 1.46% |
GBSS.L Gold Bullion Securities | 3.46% | 64.69% | 25.69% | 12.61% | -0.41% | -3.99% | 23.40% | 19.01% | -1.73% | 11.19% |
Correlation
The correlation between SLVR.L and GBSS.L is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2007 г. | 0.70 |
The correlation between SLVR.L and GBSS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLVR.L vs. GBSS.L — Ранг доходности на риск
SLVR.L
GBSS.L
Сравнение SLVR.L c GBSS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Silver (SLVR.L) и Gold Bullion Securities (GBSS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLVR.L | GBSS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.25 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 1.78 | +0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.81 | 4.64 | +1.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLVR.L | GBSS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 1.32 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 1.05 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.83 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.51 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок SLVR.L и GBSS.L
Максимальная просадка SLVR.L за все время составила -79.93%, что больше максимальной просадки GBSS.L в -45.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVR.L и GBSS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLVR.L | GBSS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.93% | -45.59% | -34.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.74% | -17.80% | -22.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.74% | -17.80% | -22.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.74% | -21.37% | -19.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.90% | -21.71% | -25.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.42% | -16.05% | -19.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.43% | -17.93% | -31.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.74% | 6.86% | +11.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLVR.L и GBSS.L
WisdomTree Silver (SLVR.L) имеет более высокую волатильность в 17.68% по сравнению с Gold Bullion Securities (GBSS.L) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что SLVR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBSS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLVR.L | GBSS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.68% | 5.65% | +12.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.07% | 20.82% | +35.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.81% | 24.05% | +34.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.80% | 17.36% | +19.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.95% | 15.75% | +16.20% |
Сравнение комиссий SLVR.L и GBSS.L
SLVR.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии GBSS.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLVR.L и GBSS.L
Ни SLVR.L, ни GBSS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SLVR.L and GBSS.L have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GBSS.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GBSS.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.49% for SLVR.L.
SLVR.L is categorized as Silver, while GBSS.L is Precious Metals. SLVR.L tracks Bloomberg Silver Subindex, while GBSS.L tracks Gold. Their fees differ too: 0.49% for SLVR.L and 0.40% for GBSS.L.
Подберите оптимальное распределение для SLVR.L и GBSS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор