Сравнение SLVR.L с BRNT.L
SLVR.L (WisdomTree Silver) and BRNT.L (WisdomTree Brent Crude Oil) are both exchange-traded funds - SLVR.L is a Silver fund tracking the Bloomberg Silver Subindex, while BRNT.L is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Brent Crude Subindex. Both are passively managed. Over the past 10 years, SLVR.L returned 13.50%/yr vs 13.59%/yr for BRNT.L. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.49% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SLVR.L и BRNT.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLVR.L показывает доходность 3.62%, что значительно ниже, чем у BRNT.L с доходностью 80.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SLVR.L имеют среднегодовую доходность 13.50%, а акции BRNT.L немного впереди с 13.59%.
SLVR.L
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 3.62%
- 6 месяцев
- 28.48%
- 1 год
- 109.37%
- 3 года*
- 43.40%
- 5 лет*
- 19.20%
- 10 лет*
- 13.50%
BRNT.L
- 1 день
- -2.63%
- 1 месяц
- -9.61%
- С начала года
- 80.13%
- 6 месяцев
- 76.22%
- 1 год
- 84.62%
- 3 года*
- 24.57%
- 5 лет*
- 23.51%
- 10 лет*
- 13.59%
Сравнение доходности по годам SLVR.L и BRNT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLVR.L WisdomTree Silver | 3.62% | 136.72% | 20.15% | -2.57% | 2.25% | -14.66% | 40.61% | 13.97% | -10.13% | 1.46% |
BRNT.L WisdomTree Brent Crude Oil | 80.13% | -6.34% | 7.45% | 1.08% | 35.10% | 66.26% | -33.22% | 32.15% | -13.92% | 12.39% |
Correlation
The correlation between SLVR.L and BRNT.L is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2012 г. | 0.13 |
The correlation between SLVR.L and BRNT.L shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.14 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLVR.L vs. BRNT.L — Ранг доходности на риск
SLVR.L
BRNT.L
Сравнение SLVR.L c BRNT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Silver (SLVR.L) и WisdomTree Brent Crude Oil (BRNT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLVR.L | BRNT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.36 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 4.51 | -1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.81 | 8.41 | -2.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLVR.L | BRNT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 2.00 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.68 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.39 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.04 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок SLVR.L и BRNT.L
Максимальная просадка SLVR.L за все время составила -79.93%, что меньше максимальной просадки BRNT.L в -85.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVR.L и BRNT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLVR.L | BRNT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.93% | -85.97% | +6.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.74% | -18.66% | -22.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.74% | -24.88% | -15.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.74% | -31.44% | -9.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.90% | -71.94% | +25.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.42% | -9.61% | -25.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.43% | -48.63% | -0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.74% | 10.02% | +8.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLVR.L и BRNT.L
WisdomTree Silver (SLVR.L) имеет более высокую волатильность в 17.68% по сравнению с WisdomTree Brent Crude Oil (BRNT.L) с волатильностью 15.37%. Это указывает на то, что SLVR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRNT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLVR.L | BRNT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.68% | 15.37% | +2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.07% | 36.91% | +19.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.81% | 42.09% | +16.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.80% | 34.68% | +2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.95% | 35.36% | -3.41% |
Сравнение комиссий SLVR.L и BRNT.L
И SLVR.L, и BRNT.L имеют комиссию равную 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLVR.L и BRNT.L
Ни SLVR.L, ни BRNT.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SLVR.L and BRNT.L have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.49% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SLVR.L and BRNT.L have the same expense ratio: 0.49% per year.
SLVR.L is categorized as Silver, while BRNT.L is Oil & Gas. SLVR.L tracks Bloomberg Silver Subindex, while BRNT.L tracks Bloomberg Brent Crude Subindex.
Подберите оптимальное распределение для SLVR.L и BRNT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор