PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SLVO с IAUF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SLVOIAUF

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между SLVO и IAUF составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SLVO и IAUF

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.64%
0.77%
SLVO
IAUF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SLVO и IAUF

SLVO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IAUF в 0.25%.


SLVO
Credit Suisse X-Links Silver Shares Covered Call ETN
График комиссии SLVO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии IAUF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SLVO c IAUF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse X-Links Silver Shares Covered Call ETN (SLVO) и iShares Gold Strategy ETF (IAUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SLVO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SLVO, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.44
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SLVO, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.99
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SLVO, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SLVO, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.42
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SLVO, с текущим значением в 5.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.91
IAUF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IAUF, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.70
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IAUF, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IAUF, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IAUF, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.67
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IAUF, с текущим значением в 8.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.25

Сравнение коэффициента Шарпа SLVO и IAUF


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.44
1.70
SLVO
IAUF

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLVO и IAUF

Дивидендная доходность SLVO за последние двенадцать месяцев составляет около 17.51%, тогда как IAUF не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SLVO
Credit Suisse X-Links Silver Shares Covered Call ETN
17.51%16.50%17.33%25.41%25.30%7.31%6.11%9.06%18.16%15.26%16.48%11.39%
IAUF
iShares Gold Strategy ETF
111.57%13.18%0.88%0.00%7.61%10.04%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SLVO и IAUF


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.29%
-2.96%
SLVO
IAUF

Волатильность

Сравнение волатильности SLVO и IAUF

Credit Suisse X-Links Silver Shares Covered Call ETN (SLVO) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с iShares Gold Strategy ETF (IAUF) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что SLVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.62%
0
SLVO
IAUF