PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLMC.DE с AMED.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLMC.DE с AMED.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SLMC.DE (iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc)) and AMED.DE (Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C)) are both Europe Equities funds - SLMC.DE tracks the MSCI Europe ESG Screened while AMED.DE tracks the MSCI EMU ESG Leaders Select 5% Issuer Capped. Both are passively managed. Over the past 5 years, SLMC.DE returned 9.56%/yr vs 10.41%/yr for AMED.DE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. SLMC.DE charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for AMED.DE.

Доходность

Сравнение доходности SLMC.DE и AMED.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) (SLMC.DE) и Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) (AMED.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLMC.DE показывает доходность 7.14%, что значительно ниже, чем у AMED.DE с доходностью 16.87%.

SLMC.DE

1 день
0.66%
1 месяц
1.35%
С начала года
7.14%
6 месяцев
9.76%
1 год
15.36%
3 года*
13.78%
5 лет*
9.56%
10 лет*
—

AMED.DE

1 день
0.51%
1 месяц
5.71%
С начала года
16.87%
6 месяцев
18.51%
1 год
26.18%
3 года*
16.11%
5 лет*
10.41%
10 лет*
9.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLMC.DE и AMED.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SLMC.DE
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc)		7.14%18.79%8.99%17.54%-11.33%24.92%-1.75%27.93%-4.14%
AMED.DE
Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C)		16.87%20.15%5.95%16.68%-10.71%20.90%-1.35%27.22%-4.72%

Correlation

The correlation between SLMC.DE and AMED.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2018 г.

0.95

The correlation between SLMC.DE and AMED.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc)

Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C)

Часто сравнивают с SLMC.DE:
SLMC.DE с 2B70.DESLMC.DE с XZEM.DESLMC.DE с XDN0.DESLMC.DE с IUSK.DESLMC.DE с XZEU.DESLMC.DE с SXR8.DESLMC.DE с VTI
Часто сравнивают с AMED.DE:
AMED.DE с GLDAMED.DE с LCUK.DEAMED.DE с 6AQQ.DEAMED.DE с 18MK.DEAMED.DE с PR1Z.DEAMED.DE с ZPRL.DEAMED.DE с LSMC.DE

Доходность на риск

SLMC.DE vs. AMED.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLMC.DE
Ранг доходности на риск SLMC.DE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLMC.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLMC.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLMC.DE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLMC.DE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLMC.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
AMED.DE
Ранг доходности на риск AMED.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMED.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMED.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMED.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMED.DE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMED.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLMC.DE c AMED.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) (SLMC.DE) и Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) (AMED.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLMC.DEAMED.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
1.74

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
2.58

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.33

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

2.49

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.72

9.40

-3.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLMC.DE vs. AMED.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLMC.DE на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа AMED.DE равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLMC.DE и AMED.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLMC.DEAMED.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.74

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.65

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.47

+0.18

Просадки

Сравнение просадок SLMC.DE и AMED.DE

Максимальная просадка SLMC.DE за все время составила -34.92%, что меньше максимальной просадки AMED.DE в -38.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLMC.DE и AMED.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLMC.DEAMED.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.92%

-38.35%

+3.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.10%

-10.56%

+0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.83%

-14.07%

-2.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

-24.06%

+3.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-0.17%

-1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-6.69%

+1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.81%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SLMC.DE и AMED.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) (SLMC.DE) составляет 4.40%, в то время как у Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) (AMED.DE) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что SLMC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMED.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLMC.DEAMED.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

5.61%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

12.64%

-1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.44%

15.19%

-1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.49%

15.87%

-1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.52%

17.00%

-0.48%

Сравнение комиссий SLMC.DE и AMED.DE

SLMC.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии AMED.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLMC.DE и AMED.DE

Ни SLMC.DE, ни AMED.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, SLMC.DE and AMED.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SLMC.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SLMC.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for AMED.DE.

SLMC.DE tracks MSCI Europe ESG Screened, while AMED.DE tracks MSCI EMU ESG Leaders Select 5% Issuer Capped. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.12% for SLMC.DE and 0.25% for AMED.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLMC.DE и AMED.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор