PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SLDP с CALF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SLDP и CALF составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности SLDP и CALF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Solid Power, Inc. (SLDP) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-13.41%
1.19%
SLDP
CALF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SLDP:

0.10

CALF:

-0.34

Коэф-т Сортино

SLDP:

0.78

CALF:

-0.35

Коэф-т Омега

SLDP:

1.09

CALF:

0.96

Коэф-т Кальмара

SLDP:

0.08

CALF:

-0.50

Коэф-т Мартина

SLDP:

0.25

CALF:

-1.10

Индекс Язвы

SLDP:

29.88%

CALF:

6.29%

Дневная вол-ть

SLDP:

78.48%

CALF:

20.66%

Макс. просадка

SLDP:

-92.80%

CALF:

-47.58%

Текущая просадка

SLDP:

-89.98%

CALF:

-9.30%

Доходность по периодам

С начала года, SLDP показывает доходность -2.07%, что значительно выше, чем у CALF с доходностью -7.01%.


SLDP

С начала года

-2.07%

1 месяц

29.09%

6 месяцев

-13.41%

1 год

-1.39%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CALF

С начала года

-7.01%

1 месяц

-7.22%

6 месяцев

1.20%

1 год

-7.33%

5 лет

11.92%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SLDP c CALF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solid Power, Inc. (SLDP) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SLDP, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.10-0.34
Коэффициент Сортино SLDP, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.78-0.35
Коэффициент Омега SLDP, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.090.96
Коэффициент Кальмара SLDP, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.08-0.50
Коэффициент Мартина SLDP, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.000.25-1.10
SLDP
CALF

Показатель коэффициента Шарпа SLDP на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа CALF равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLDP и CALF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.10
-0.34
SLDP
CALF

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLDP и CALF

SLDP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CALF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%.


TTM2023202220212020201920182017
SLDP
Solid Power, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
1.11%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%

Просадки

Сравнение просадок SLDP и CALF

Максимальная просадка SLDP за все время составила -92.80%, что больше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLDP и CALF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-89.98%
-9.30%
SLDP
CALF

Волатильность

Сравнение волатильности SLDP и CALF

Solid Power, Inc. (SLDP) имеет более высокую волатильность в 22.79% по сравнению с Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что SLDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CALF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
22.79%
5.07%
SLDP
CALF
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab