PortfoliosLab logo
Сравнение SLDP с CALF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SLDP и CALF составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности SLDP и CALF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Solid Power, Inc. (SLDP) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-88.60%
-11.66%
SLDP
CALF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SLDP:

-0.45

CALF:

-0.92

Коэф-т Сортино

SLDP:

-0.28

CALF:

-1.29

Коэф-т Омега

SLDP:

0.97

CALF:

0.84

Коэф-т Кальмара

SLDP:

-0.36

CALF:

-0.69

Коэф-т Мартина

SLDP:

-0.89

CALF:

-1.97

Индекс Язвы

SLDP:

37.54%

CALF:

11.92%

Дневная вол-ть

SLDP:

74.61%

CALF:

25.59%

Макс. просадка

SLDP:

-93.46%

CALF:

-47.58%

Текущая просадка

SLDP:

-91.95%

CALF:

-26.47%

Доходность по периодам

С начала года, SLDP показывает доходность -39.68%, что значительно ниже, чем у CALF с доходностью -18.58%.


SLDP

С начала года

-39.68%

1 месяц

5.56%

6 месяцев

-7.32%

1 год

-33.33%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CALF

С начала года

-18.58%

1 месяц

-4.41%

6 месяцев

-20.07%

1 год

-22.85%

5 лет

13.58%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SLDP и CALF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SLDP
Ранг риск-скорректированной доходности SLDP, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLDP, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLDP, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLDP, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLDP, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLDP, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина

CALF
Ранг риск-скорректированной доходности CALF, с текущим значением в 00
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CALF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SLDP c CALF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solid Power, Inc. (SLDP) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SLDP, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SLDP: -0.45
CALF: -0.92
Коэффициент Сортино SLDP, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SLDP: -0.28
CALF: -1.29
Коэффициент Омега SLDP, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SLDP: 0.97
CALF: 0.84
Коэффициент Кальмара SLDP, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SLDP: -0.36
CALF: -0.69
Коэффициент Мартина SLDP, с текущим значением в -0.89, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SLDP: -0.89
CALF: -1.97

Показатель коэффициента Шарпа SLDP на текущий момент составляет -0.45, что выше коэффициента Шарпа CALF равного -0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLDP и CALF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.45
-0.92
SLDP
CALF

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLDP и CALF

SLDP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CALF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.


TTM20242023202220212020201920182017
SLDP
Solid Power, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
1.27%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%

Просадки

Сравнение просадок SLDP и CALF

Максимальная просадка SLDP за все время составила -93.46%, что больше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLDP и CALF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-91.95%
-26.47%
SLDP
CALF

Волатильность

Сравнение волатильности SLDP и CALF

Solid Power, Inc. (SLDP) имеет более высокую волатильность в 19.15% по сравнению с Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) с волатильностью 16.47%. Это указывает на то, что SLDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CALF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.15%
16.47%
SLDP
CALF