PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLDP с CALF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLDP с CALF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SLDP (Solid Power, Inc.) is a stock, while CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF) is Small Cap Blend Equities fund tracking the Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Over the past 5 years, SLDP returned -19.33%/yr vs 4.12%/yr for CALF. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SLDP и CALF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Solid Power, Inc. (SLDP) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLDP показывает доходность -21.88%, что значительно ниже, чем у CALF с доходностью 13.34%.

SLDP

1 день
-8.54%
1 месяц
-4.05%
С начала года
-21.88%
6 месяцев
-34.52%
1 год
125.85%
3 года*
14.02%
5 лет*
-19.33%
10 лет*
—

CALF

1 день
-1.12%
1 месяц
4.91%
С начала года
13.34%
6 месяцев
12.53%
1 год
30.24%
3 года*
10.69%
5 лет*
4.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLDP и CALF

2026 (YTD)20252024202320222021
SLDP
Solid Power, Inc.		-21.88%124.87%30.34%-42.91%-70.94%-12.60%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		13.34%2.33%-7.41%35.43%-15.20%2.05%

Correlation

The correlation between SLDP and CALF is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2021 г.

0.43

The correlation between SLDP and CALF shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.43 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Solid Power, Inc.

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с SLDP:
SLDP с QSSLDP с AMPXSLDP с CHPTSLDP с LACSLDP с LTHMSLDP с LICYSLDP с NVDA
Часто сравнивают с CALF:
CALF с AVUVCALF с COWZCALF с SDVYCALF с RWJCALF с XSMOCALF с SCHACALF с DIVB

Доходность на риск

SLDP vs. CALF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLDP
Ранг доходности на риск SLDP: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLDP: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLDP: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLDP: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLDP: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLDP: 6666
Ранг коэф-та Мартина
CALF
Ранг доходности на риск CALF: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLDP c CALF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solid Power, Inc. (SLDP) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLDPCALFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
1.93

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
2.82

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.34

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

4.94

-3.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.03

14.08

-11.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLDP vs. CALF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLDP на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа CALF равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLDP и CALF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLDPCALFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.93

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

0.18

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

0.37

-0.60

Просадки

Сравнение просадок SLDP и CALF

Максимальная просадка SLDP за все время составила -93.46%, что больше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLDP и CALF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLDPCALFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.46%

-47.58%

-45.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.10%

-6.15%

-62.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.51%

-34.22%

-35.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.46%

-34.22%

-59.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.57%

-1.95%

-74.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.70%

-10.74%

-57.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.65%

2.15%

+39.50%

Волатильность

Сравнение волатильности SLDP и CALF

Solid Power, Inc. (SLDP) имеет более высокую волатильность в 25.00% по сравнению с Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что SLDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CALF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLDPCALFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.00%

4.92%

+20.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.68%

10.47%

+37.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

116.78%

15.84%

+100.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

86.90%

23.44%

+63.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

86.53%

26.02%

+60.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLDP и CALF

SLDP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CALF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		1.28%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%
SLDP
Solid Power, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SLDP and CALF have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLDP has higher volatility (25.00%) compared to CALF (4.92%). In terms of maximum drawdown, SLDP dropped -93.46% vs CALF's -47.58%.

CALF currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLDP и CALF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор