Сравнение SLDP с CALF

С начала года, SLDP показывает доходность -29.41%, что значительно ниже, чем у CALF с доходностью 1.28%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solid Power, Inc. (SLDP) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SLDP на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа CALF равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLDP и CALF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SLDP и CALF составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

SLDP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CALF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%.

Максимальная просадка SLDP за все время составила -93.46%, что больше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLDP и CALF.

Solid Power, Inc. (SLDP) имеет более высокую волатильность в 12.76% по сравнению с Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что SLDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CALF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.