Сравнение SKHL с XTAP
SKHL (Direxion Daily SK Hynix Bull 2X ETF) and XTAP (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF) are both Leveraged Equities funds. SKHL is passively managed, while XTAP is actively managed. Their 0.27 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SKHL charges 0.97%/yr vs 0.79%/yr for XTAP.
Доходность
Сравнение доходности SKHL и XTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SKHL
- 1 день
- -4.77%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
XTAP
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.56%
- 6 месяцев
- 12.99%
- С начала года
- 13.57%
- 1 год
- 19.55%
- 3 года*
- 17.54%
- 5 лет*
- 10.86%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.68%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $33.61M | $25.69M | $25.69M | |
| $38.30K | $26.56K | $25.98K |
Сравнение доходности по годам SKHL и XTAP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SKHL Direxion Daily SK Hynix Bull 2X ETF | -39.05% |
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 1.36% |
Correlation
The correlation between SKHL and XTAP is 0.27, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2026 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKHL vs. XTAP — Ранг доходности на риск
SKHL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XTAP
Сравнение SKHL c XTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily SK Hynix Bull 2X ETF (SKHL) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SKHL | XTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.03 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 11.44 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 58.57 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SKHL и XTAP
Максимальная просадка SKHL за все время составила -55.45%, что больше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKHL и XTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKHL | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.45% | -22.13% | -33.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.72% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.83% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.05% | 0.00% | -39.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.98% | -3.35% | -30.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.33% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SKHL и XTAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKHL | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.64% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 259.63% | 4.85% | +254.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 259.63% | 14.53% | +245.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 259.63% | 14.22% | +245.41% |
Сравнение комиссий SKHL и XTAP
SKHL берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии XTAP в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKHL и XTAP
Ни SKHL, ни XTAP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SKHL and XTAP have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XTAP is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.97% for SKHL.
SKHL and XTAP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Direxion and Innovator. Their fees differ too: 0.97% for SKHL and 0.79% for XTAP.
Подберите оптимальное распределение для SKHL и XTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор