PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SK9A.DE с XB4A.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SK9A.DE с XB4A.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SK9A.DE (Expat Slovakia SAX UCITS ETF) and XB4A.DE (Xtrackers ATX UCITS ETF (Acc)) are both Europe Equities funds - SK9A.DE tracks the SAX Index while XB4A.DE tracks the ATX Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SK9A.DE returned -11.36%/yr vs 17.80%/yr for XB4A.DE. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. SK9A.DE charges 1.38%/yr vs 0.25%/yr for XB4A.DE.

Доходность

Сравнение доходности SK9A.DE и XB4A.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Expat Slovakia SAX UCITS ETF (SK9A.DE) и Xtrackers ATX UCITS ETF (Acc) (XB4A.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SK9A.DE показывает доходность -5.31%, что значительно ниже, чем у XB4A.DE с доходностью 22.80%.

SK9A.DE

1 день
0.00%
1 месяц
3.83%
6 месяцев
-3.70%
С начала года
-5.31%
1 год
-8.51%
3 года*
-8.81%
5 лет*
-11.36%
10 лет*
—

XB4A.DE

1 день
-1.41%
1 месяц
-2.86%
6 месяцев
19.27%
С начала года
22.80%
1 год
45.21%
3 года*
30.57%
5 лет*
17.80%
10 лет*
14.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SK9A.DE и XB4A.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SK9A.DE
Expat Slovakia SAX UCITS ETF		-5.31%-7.70%-11.57%-2.72%-26.07%0.64%-6.13%-2.42%-10.23%
XB4A.DE
Xtrackers ATX UCITS ETF (Acc)		22.80%51.29%11.01%14.27%-16.45%42.39%-10.86%19.79%-18.08%

Correlation

The correlation between SK9A.DE and XB4A.DE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2018 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Expat Slovakia SAX UCITS ETF

Xtrackers ATX UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с SK9A.DE:
SK9A.DE с GRX.DESK9A.DE с BGX.DESK9A.DE с CZX.DESK9A.DE с ECDC.DESK9A.DE с ESNB.DESK9A.DE с HUBE.DESK9A.DE с MKK1.DE
Часто сравнивают с XB4A.DE:
XB4A.DE с XSXE.DEXB4A.DE с EMNE.DEXB4A.DE с DBXS.DEXB4A.DE с CBUD.DEXB4A.DE с EXXX.DEXB4A.DE с EXSD.DEXB4A.DE с SLMB.DE

Доходность на риск

SK9A.DE vs. XB4A.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SK9A.DE
Ранг доходности на риск SK9A.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SK9A.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SK9A.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SK9A.DE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SK9A.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SK9A.DE: 55
Ранг коэф-та Мартина
XB4A.DE
Ранг доходности на риск XB4A.DE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XB4A.DE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XB4A.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XB4A.DE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XB4A.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XB4A.DE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SK9A.DE c XB4A.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expat Slovakia SAX UCITS ETF (SK9A.DE) и Xtrackers ATX UCITS ETF (Acc) (XB4A.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SK9A.DEXB4A.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.85
2.55

-3.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.15
3.62

-4.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.43

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

4.13

-4.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.05

13.97

-15.02

SK9A.DE vs. XB4A.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SK9A.DE на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа XB4A.DE равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SK9A.DE и XB4A.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SK9A.DE и XB4A.DE

Максимальная просадка SK9A.DE за все время составила -73.30%, что больше максимальной просадки XB4A.DE в -53.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SK9A.DE и XB4A.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SK9A.DEXB4A.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.30%

-53.54%

-19.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.32%

-10.88%

-4.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.08%

-16.26%

-14.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.50%

-32.50%

-17.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-53.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.34%

-3.43%

-67.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.91%

-9.88%

-36.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.08%

3.23%

+4.85%

Волатильность

Сравнение волатильности SK9A.DE и XB4A.DE

Expat Slovakia SAX UCITS ETF (SK9A.DE) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с Xtrackers ATX UCITS ETF (Acc) (XB4A.DE) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что SK9A.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XB4A.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SK9A.DEXB4A.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

4.97%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.79%

14.95%

-7.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.02%

17.66%

-7.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.51%

19.15%

-9.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.28%

20.15%

+18.13%

Сравнение комиссий SK9A.DE и XB4A.DE

SK9A.DE берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии XB4A.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SK9A.DE и XB4A.DE

Ни SK9A.DE, ни XB4A.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SK9A.DE and XB4A.DE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XB4A.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XB4A.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.38% for SK9A.DE.

SK9A.DE tracks SAX Index, while XB4A.DE tracks ATX Index. They also come from different issuers: Expat and Xtrackers. Their fees differ too: 1.38% for SK9A.DE and 0.25% for XB4A.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SK9A.DE и XB4A.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор