PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SK9A.DE с EXXX.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SK9A.DE с EXXX.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SK9A.DE (Expat Slovakia SAX UCITS ETF) and EXXX.DE (iShares ATX UCITS ETF (DE)) are both Europe Equities funds - SK9A.DE tracks the SAX Index while EXXX.DE tracks the ATX Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SK9A.DE returned -11.36%/yr vs 17.45%/yr for EXXX.DE. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. SK9A.DE charges 1.38%/yr vs 0.32%/yr for EXXX.DE.

Доходность

Сравнение доходности SK9A.DE и EXXX.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Expat Slovakia SAX UCITS ETF (SK9A.DE) и iShares ATX UCITS ETF (DE) (EXXX.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SK9A.DE показывает доходность -5.31%, что значительно ниже, чем у EXXX.DE с доходностью 22.53%.

SK9A.DE

1 день
0.00%
1 месяц
3.83%
6 месяцев
-3.70%
С начала года
-5.31%
1 год
-8.51%
3 года*
-8.81%
5 лет*
-11.36%
10 лет*
—

EXXX.DE

1 день
-1.55%
1 месяц
-2.82%
6 месяцев
19.05%
С начала года
22.53%
1 год
45.03%
3 года*
30.20%
5 лет*
17.45%
10 лет*
14.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SK9A.DE и EXXX.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SK9A.DE
Expat Slovakia SAX UCITS ETF		-5.31%-7.70%-11.57%-2.72%-26.07%0.64%-6.13%-2.42%-10.23%
EXXX.DE
iShares ATX UCITS ETF (DE)		22.53%51.31%10.39%13.71%-16.43%42.16%-11.27%19.95%-18.93%

Correlation

The correlation between SK9A.DE and EXXX.DE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2018 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Expat Slovakia SAX UCITS ETF

iShares ATX UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с SK9A.DE:
SK9A.DE с GRX.DESK9A.DE с BGX.DESK9A.DE с CZX.DESK9A.DE с ECDC.DESK9A.DE с ESNB.DESK9A.DE с HUBE.DESK9A.DE с MKK1.DE
Часто сравнивают с EXXX.DE:
EXXX.DE с EXSD.DEEXXX.DE с XB4A.DEEXXX.DE с CBUD.DEEXXX.DE с XSXE.DEEXXX.DE с CEBP.DEEXXX.DE с CG1G.DEEXXX.DE с STXH.DE

Доходность на риск

SK9A.DE vs. EXXX.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SK9A.DE
Ранг доходности на риск SK9A.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SK9A.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SK9A.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SK9A.DE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SK9A.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SK9A.DE: 55
Ранг коэф-та Мартина
EXXX.DE
Ранг доходности на риск EXXX.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXXX.DE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXXX.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXXX.DE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXXX.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXXX.DE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SK9A.DE c EXXX.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expat Slovakia SAX UCITS ETF (SK9A.DE) и iShares ATX UCITS ETF (DE) (EXXX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SK9A.DEEXXX.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.85
2.56

-3.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.15
3.62

-4.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.43

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

4.19

-4.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.05

14.04

-15.09

SK9A.DE vs. EXXX.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SK9A.DE на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа EXXX.DE равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SK9A.DE и EXXX.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SK9A.DE и EXXX.DE

Максимальная просадка SK9A.DE за все время составила -73.30%, примерно равная максимальной просадке EXXX.DE в -71.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SK9A.DE и EXXX.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SK9A.DEEXXX.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.30%

-71.43%

-1.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.32%

-10.71%

-4.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.08%

-16.11%

-14.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.50%

-32.69%

-16.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.34%

-3.48%

-67.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.91%

-28.47%

-17.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.08%

3.20%

+4.88%

Волатильность

Сравнение волатильности SK9A.DE и EXXX.DE

Expat Slovakia SAX UCITS ETF (SK9A.DE) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с iShares ATX UCITS ETF (DE) (EXXX.DE) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что SK9A.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXXX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SK9A.DEEXXX.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

4.88%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.79%

14.74%

-6.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.02%

17.54%

-7.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.51%

19.15%

-9.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.28%

19.93%

+18.35%

Сравнение комиссий SK9A.DE и EXXX.DE

SK9A.DE берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии EXXX.DE в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SK9A.DE и EXXX.DE

SK9A.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXXX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXXX.DE
iShares ATX UCITS ETF (DE)		3.01%2.53%4.30%3.53%3.61%1.04%1.18%1.73%0.48%0.65%1.08%1.65%
SK9A.DE
Expat Slovakia SAX UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SK9A.DE and EXXX.DE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EXXX.DE is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EXXX.DE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 1.38% for SK9A.DE.

SK9A.DE tracks SAX Index, while EXXX.DE tracks ATX Index. They also come from different issuers: Expat and iShares. Their fees differ too: 1.38% for SK9A.DE and 0.32% for EXXX.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SK9A.DE и EXXX.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор