Сравнение SJPA.L с SPY5.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (SJPA.L) и SPDR® S&P 500 UCITS ETF (Dist) (SPY5.L).
SJPA.L и SPY5.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SJPA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. SPY5.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мар. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SJPA.L или SPY5.L.
Основные характеристики
| SJPA.L | SPY5.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.16% | 26.49% |
| Дох-ть за 1 год | 10.62% | 34.55% |
| Дох-ть за 3 года | 2.51% | 9.98% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.41% | 15.44% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.89% | 13.17% |
| Коэф-т Шарпа | 0.69 | 2.99 |
| Коэф-т Сортино | 0.99 | 4.15 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 0.85 | 4.49 |
| Коэф-т Мартина | 2.47 | 19.33 |
| Индекс Язвы | 4.23% | 1.77% |
| Дневная вол-ть | 15.16% | 11.61% |
| Макс. просадка | -24.73% | -33.89% |
| Текущая просадка | -5.04% | -0.21% |
Корреляция
Корреляция между SJPA.L и SPY5.L составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SJPA.L и SPY5.L
С начала года, SJPA.L показывает доходность 6.16%, что значительно ниже, чем у SPY5.L с доходностью 26.49%. За последние 10 лет акции SJPA.L уступали акциям SPY5.L по среднегодовой доходности: 7.89% против 13.17% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SJPA.L и SPY5.L
SJPA.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPY5.L в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SJPA.L c SPY5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (SJPA.L) и SPDR® S&P 500 UCITS ETF (Dist) (SPY5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SJPA.L и SPY5.L
SJPA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJPA.L iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY5.L SPDR® S&P 500 UCITS ETF (Dist) | 1.03% | 1.19% | 1.40% | 0.99% | 1.28% | 1.71% | 2.20% | 2.29% | 1.64% | 1.73% | 1.49% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок SJPA.L и SPY5.L
Максимальная просадка SJPA.L за все время составила -24.73%, что меньше максимальной просадки SPY5.L в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJPA.L и SPY5.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SJPA.L и SPY5.L
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (SJPA.L) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с SPDR® S&P 500 UCITS ETF (Dist) (SPY5.L) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что SJPA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.