PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SJNK с BSCN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SJNKBSCN

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между SJNK и BSCN составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SJNK и BSCN

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


36.00%38.00%40.00%42.00%44.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
43.38%
43.24%
SJNK
BSCN

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF

Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF

Сравнение комиссий SJNK и BSCN

SJNK берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии BSCN в 0.10%.


SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF
График комиссии SJNK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии BSCN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SJNK c BSCN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) и Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF (BSCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SJNK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SJNK, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.37
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SJNK, с текущим значением в 3.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SJNK, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SJNK, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SJNK, с текущим значением в 15.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.20
BSCN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BSCN, с текущим значением в 4.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.09
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BSCN, с текущим значением в 6.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.006.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BSCN, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.002.90
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BSCN, с текущим значением в 7.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.007.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BSCN, с текущим значением в 11.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.85

Сравнение коэффициента Шарпа SJNK и BSCN


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.007.00December2024FebruaryMarchAprilMay
2.37
4.09
SJNK
BSCN

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJNK и BSCN

Дивидендная доходность SJNK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.44%, тогда как BSCN не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF
7.44%7.20%5.85%4.21%5.34%5.64%5.69%5.64%5.65%5.81%5.46%5.34%
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
2.59%3.69%1.51%1.56%2.36%2.92%2.88%2.67%2.88%2.88%0.72%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SJNK и BSCN


-1.50%-1.00%-0.50%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.24%
-0.38%
SJNK
BSCN

Волатильность

Сравнение волатильности SJNK и BSCN

SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) имеет более высокую волатильность в 1.08% по сравнению с Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF (BSCN) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что SJNK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%December2024FebruaryMarchAprilMay
1.08%
0
SJNK
BSCN