PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIVR с PLTM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIVR с PLTM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SIVR (abrdn Physical Silver Shares ETF) and PLTM (GraniteShares Platinum Trust) are both exchange-traded funds - SIVR is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price ($/ozt), while PLTM is a Precious Metals fund tracking the Platinum London PM Fix ($/ozt). Both are passively managed. Over the past 5 years, SIVR returned 21.00%/yr vs 9.22%/yr for PLTM. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SIVR charges 0.30%/yr vs 0.50%/yr for PLTM.

Доходность

Сравнение доходности SIVR и PLTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) и GraniteShares Platinum Trust (PLTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIVR показывает доходность 2.85%, что значительно выше, чем у PLTM с доходностью -9.33%.

SIVR

1 день
-2.62%
1 месяц
0.42%
С начала года
2.85%
6 месяцев
24.90%
1 год
110.95%
3 года*
45.38%
5 лет*
21.00%
10 лет*
15.77%

PLTM

1 день
-3.82%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-9.33%
6 месяцев
11.67%
1 год
71.85%
3 года*
22.22%
5 лет*
9.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIVR и PLTM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SIVR
abrdn Physical Silver Shares ETF		2.85%145.34%21.08%-0.91%2.59%-12.33%47.52%15.17%-7.62%
PLTM
GraniteShares Platinum Trust		-9.33%124.46%-8.91%-8.10%10.83%-10.52%10.87%20.76%-20.48%

Correlation

The correlation between SIVR and PLTM is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2018 г.

0.60

The correlation between SIVR and PLTM has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Physical Silver Shares ETF

GraniteShares Platinum Trust

Часто сравнивают с SIVR:
SIVR с SLVSIVR с PSLV.TOSIVR с SLVPSIVR с AGQSIVR с GLDMSIVR с GLDSIVR с SLVR.L
Часто сравнивают с PLTM:
PLTM с PPLTPLTM с SPPPPLTM с PALLPLTM с GLDPLTM с SPPP.LPLTM с PLTRPLTM с GLDM

Доходность на риск

SIVR vs. PLTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIVR
Ранг доходности на риск SIVR: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIVR: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIVR: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIVR: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIVR: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIVR: 3636
Ранг коэф-та Мартина
PLTM
Ранг доходности на риск PLTM: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTM: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTM: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTM: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTM: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIVR c PLTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) и GraniteShares Platinum Trust (PLTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIVRPLTMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.41

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
1.80

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.26

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

2.09

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.67

4.43

+1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIVR vs. PLTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIVR на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа PLTM равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIVR и PLTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIVRPLTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.41

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.28

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.24

+0.08

Просадки

Сравнение просадок SIVR и PLTM

Максимальная просадка SIVR за все время составила -75.85%, что больше максимальной просадки PLTM в -42.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIVR и PLTM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIVRPLTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.85%

-42.32%

-33.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.42%

-34.52%

-7.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.42%

-34.52%

-7.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.42%

-34.52%

-7.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.25%

-33.02%

-4.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.85%

-18.55%

-29.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.64%

16.28%

+3.36%

Волатильность

Сравнение волатильности SIVR и PLTM

abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) имеет более высокую волатильность в 16.28% по сравнению с GraniteShares Platinum Trust (PLTM) с волатильностью 10.88%. Это указывает на то, что SIVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIVRPLTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.28%

10.88%

+5.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.30%

45.45%

+12.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.84%

51.40%

+7.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.17%

32.83%

+3.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.87%

30.98%

+0.89%

Сравнение комиссий SIVR и PLTM

SIVR берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PLTM в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIVR и PLTM

Ни SIVR, ни PLTM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SIVR and PLTM have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIVR has higher volatility (16.28%) compared to PLTM (10.88%). In terms of maximum drawdown, SIVR dropped -75.85% vs PLTM's -42.32%.

On 5-year performance, SIVR leads with 21.00% vs 9.22% for PLTM. On fees, SIVR is cheaper at 0.30% per year. On volatility, PLTM has been the lower-risk option at 10.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SIVR has performed better with a 21.00% return vs 9.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SIVR is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for PLTM.

SIVR and PLTM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

SIVR is categorized as Silver, while PLTM is Precious Metals. SIVR tracks LBMA Silver Price ($/ozt), while PLTM tracks Platinum London PM Fix ($/ozt). They also come from different issuers: abrdn and GraniteShares. Their fees differ too: 0.30% for SIVR and 0.50% for PLTM.

SIVR currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIVR и PLTM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор