PortfoliosLab logo
Сравнение SIVR с PLTM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SIVR и PLTM составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности SIVR и PLTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF (SIVR) и GraniteShares Platinum Trust (PLTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
96.81%
-5.58%
SIVR
PLTM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SIVR:

0.74

PLTM:

0.21

Коэф-т Сортино

SIVR:

1.19

PLTM:

0.45

Коэф-т Омега

SIVR:

1.15

PLTM:

1.05

Коэф-т Кальмара

SIVR:

0.48

PLTM:

0.15

Коэф-т Мартина

SIVR:

2.62

PLTM:

0.43

Индекс Язвы

SIVR:

8.75%

PLTM:

10.91%

Дневная вол-ть

SIVR:

31.11%

PLTM:

22.58%

Макс. просадка

SIVR:

-75.85%

PLTM:

-42.32%

Текущая просадка

SIVR:

-33.53%

PLTM:

-25.59%

Доходность по периодам

С начала года, SIVR показывает доходность 16.21%, что значительно выше, чем у PLTM с доходностью 6.83%.


SIVR

С начала года

16.21%

1 месяц

-0.12%

6 месяцев

-0.34%

1 год

22.95%

5 лет

16.84%

10 лет

7.15%

PLTM

С начала года

6.83%

1 месяц

-0.74%

6 месяцев

-5.72%

1 год

6.58%

5 лет

4.42%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SIVR и PLTM

SIVR берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PLTM в 0.50%.


График комиссии PLTM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PLTM: 0.50%
График комиссии SIVR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SIVR: 0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SIVR и PLTM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SIVR
Ранг риск-скорректированной доходности SIVR, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SIVR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIVR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIVR, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIVR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIVR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

PLTM
Ранг риск-скорректированной доходности PLTM, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PLTM, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTM, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTM, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTM, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTM, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SIVR c PLTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF (SIVR) и GraniteShares Platinum Trust (PLTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SIVR, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SIVR: 0.74
PLTM: 0.21
Коэффициент Сортино SIVR, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SIVR: 1.19
PLTM: 0.45
Коэффициент Омега SIVR, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SIVR: 1.15
PLTM: 1.05
Коэффициент Кальмара SIVR, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SIVR: 1.34
PLTM: 0.15
Коэффициент Мартина SIVR, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SIVR: 2.62
PLTM: 0.43

Показатель коэффициента Шарпа SIVR на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа PLTM равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIVR и PLTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.74
0.21
SIVR
PLTM

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIVR и PLTM

Ни SIVR, ни PLTM не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SIVR и PLTM

Максимальная просадка SIVR за все время составила -75.85%, что больше максимальной просадки PLTM в -42.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIVR и PLTM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.58%
-25.59%
SIVR
PLTM

Волатильность

Сравнение волатильности SIVR и PLTM

Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF (SIVR) имеет более высокую волатильность в 11.50% по сравнению с GraniteShares Platinum Trust (PLTM) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что SIVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.50%
5.89%
SIVR
PLTM