PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SIVR с PLTM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SIVR и PLTM составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности SIVR и PLTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF (SIVR) и GraniteShares Platinum Trust (PLTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
85.93%
-7.79%
SIVR
PLTM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SIVR:

0.69

PLTM:

0.09

Коэф-т Сортино

SIVR:

1.13

PLTM:

0.30

Коэф-т Омега

SIVR:

1.14

PLTM:

1.03

Коэф-т Кальмара

SIVR:

0.45

PLTM:

0.07

Коэф-т Мартина

SIVR:

2.48

PLTM:

0.20

Индекс Язвы

SIVR:

8.59%

PLTM:

10.53%

Дневная вол-ть

SIVR:

30.99%

PLTM:

22.88%

Макс. просадка

SIVR:

-75.85%

PLTM:

-42.32%

Текущая просадка

SIVR:

-37.20%

PLTM:

-27.34%

Доходность по периодам

С начала года, SIVR показывает доходность 9.79%, что значительно выше, чем у PLTM с доходностью 4.32%.


SIVR

С начала года

9.79%

1 месяц

-0.43%

6 месяцев

-1.14%

1 год

16.96%

5 лет

16.80%

10 лет

6.13%

PLTM

С начала года

4.32%

1 месяц

-1.50%

6 месяцев

-4.68%

1 год

0.33%

5 лет

5.08%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SIVR и PLTM

SIVR берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PLTM в 0.50%.


PLTM
GraniteShares Platinum Trust
График комиссии PLTM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PLTM: 0.50%
График комиссии SIVR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SIVR: 0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SIVR и PLTM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SIVR
Ранг риск-скорректированной доходности SIVR, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SIVR, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIVR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIVR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIVR, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIVR, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина

PLTM
Ранг риск-скорректированной доходности PLTM, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PLTM, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTM, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTM, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTM, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTM, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SIVR c PLTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF (SIVR) и GraniteShares Platinum Trust (PLTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SIVR, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.00
SIVR: 0.69
PLTM: 0.09
Коэффициент Сортино SIVR, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
SIVR: 1.13
PLTM: 0.30
Коэффициент Омега SIVR, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SIVR: 1.14
PLTM: 1.03
Коэффициент Кальмара SIVR, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
SIVR: 1.25
PLTM: 0.07
Коэффициент Мартина SIVR, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
SIVR: 2.48
PLTM: 0.20

Показатель коэффициента Шарпа SIVR на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа PLTM равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIVR и PLTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.69
0.09
SIVR
PLTM

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIVR и PLTM

Ни SIVR, ни PLTM не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SIVR и PLTM

Максимальная просадка SIVR за все время составила -75.85%, что больше максимальной просадки PLTM в -42.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIVR и PLTM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.91%
-27.34%
SIVR
PLTM

Волатильность

Сравнение волатильности SIVR и PLTM

Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF (SIVR) имеет более высокую волатильность в 8.62% по сравнению с GraniteShares Platinum Trust (PLTM) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что SIVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.62%
4.98%
SIVR
PLTM
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab