Сравнение SIVR с PLTM
SIVR (abrdn Physical Silver Shares ETF) and PLTM (GraniteShares Platinum Trust) are both exchange-traded funds - SIVR is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price ($/ozt), while PLTM is a Precious Metals fund tracking the Platinum London PM Fix ($/ozt). Both are passively managed. Over the past 5 years, SIVR returned 20.24%/yr vs 11.46%/yr for PLTM. Their 0.61 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SIVR charges 0.30%/yr vs 0.50%/yr for PLTM.
Доходность
Сравнение доходности SIVR и PLTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIVR показывает доходность -12.86%, что значительно выше, чем у PLTM с доходностью -15.61%.
SIVR
- 1 день
- 4.13%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- -29.11%
- С начала года
- -12.86%
- 1 год
- 63.68%
- 3 года*
- 37.57%
- 5 лет*
- 20.24%
- 10 лет*
- 11.82%
- Всё время*
- 8.87%
PLTM
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 5.92%
- 6 месяцев
- -21.76%
- С начала года
- -15.61%
- 1 год
- 31.10%
- 3 года*
- 22.78%
- 5 лет*
- 11.46%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.18%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.04M | $1.68M | $2.91M | |
| $56.86M | $50.71M | $82.05M |
Сравнение доходности по годам SIVR и PLTM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF | -12.86% | 145.34% | 21.08% | -0.91% | 2.59% | -12.33% | 47.52% | 15.17% | -7.05% |
PLTM GraniteShares Platinum Trust | -15.61% | 124.46% | -8.91% | -8.10% | 10.83% | -10.52% | 10.87% | 20.76% | -20.92% |
Correlation
The correlation between SIVR and PLTM is 0.74, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.74 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2018 г. | 0.61 |
The correlation between SIVR and PLTM shifts across timeframes, from 0.61 (all time) to 0.74 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIVR vs. PLTM — Ранг доходности на риск
SIVR
PLTM
Сравнение SIVR c PLTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) и GraniteShares Platinum Trust (PLTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIVR | PLTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.15 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 0.71 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.30 | 1.35 | +0.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIVR и PLTM
Максимальная просадка SIVR за все время составила -75.85%, что больше максимальной просадки PLTM в -44.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIVR и PLTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIVR | PLTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.85% | -44.07% | -31.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.27% | -44.07% | -8.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.27% | -44.07% | -8.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.27% | -44.07% | -8.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.84% | -37.66% | -9.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.84% | -18.98% | -28.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.79% | 23.14% | +4.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIVR и PLTM
abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) и GraniteShares Platinum Trust (PLTM) имеют волатильность 11.45% и 11.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIVR | PLTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.45% | 11.14% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.04% | 33.11% | +10.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.49% | 50.97% | +10.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.07% | 33.27% | +3.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.28% | 31.22% | +1.06% |
Сравнение комиссий SIVR и PLTM
SIVR берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PLTM в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIVR и PLTM
Ни SIVR, ни PLTM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SIVR and PLTM have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SIVR has higher volatility (11.45%) compared to PLTM (11.14%). In terms of maximum drawdown, SIVR dropped -75.85% vs PLTM's -44.07%.
On 5-year performance, SIVR leads with 20.24% vs 11.46% for PLTM. On fees, SIVR is cheaper at 0.30% per year. On volatility, PLTM has been the lower-risk option at 11.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SIVR has performed better with a 20.24% return vs 11.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SIVR is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for PLTM.
SIVR and PLTM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
SIVR is categorized as Silver, while PLTM is Precious Metals. SIVR tracks LBMA Silver Price ($/ozt), while PLTM tracks Platinum London PM Fix ($/ozt). They also come from different issuers: abrdn and GraniteShares. Their fees differ too: 0.30% for SIVR and 0.50% for PLTM.
SIVR currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIVR и PLTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор