PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SILG.L с SLVR.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SILG.L с SLVR.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SILG.L (Global X Silver Miners UCITS ETF USD Accumulating) and SLVR.L (WisdomTree Silver) are both Silver funds - SILG.L tracks the Solactive Global Silver Miners Total Return v2 Index while SLVR.L tracks the Bloomberg Silver Subindex. Both are passively managed. Over the past 3 years, SILG.L returned 45.51%/yr vs 39.80%/yr for SLVR.L. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SILG.L charges 0.65%/yr vs 0.49%/yr for SLVR.L.

Доходность

Сравнение доходности SILG.L и SLVR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Global X Silver Miners UCITS ETF USD Accumulating (SILG.L) и WisdomTree Silver (SLVR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SILG.L торгуется в GBP, в то время как SLVR.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SLVR.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SILG.L показывает доходность 5.62%, что значительно выше, чем у SLVR.L с доходностью 4.04%.

SILG.L

1 день
0.35%
1 месяц
-4.68%
С начала года
5.62%
6 месяцев
15.75%
1 год
90.07%
3 года*
45.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

SLVR.L

1 день
0.43%
1 месяц
0.90%
С начала года
4.04%
6 месяцев
27.59%
1 год
111.39%
3 года*
39.80%
5 лет*
20.48%
10 лет*
14.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SILG.L и SLVR.L

2026 (YTD)2025202420232022
SILG.L
Global X Silver Miners UCITS ETF USD Accumulating		5.62%153.98%13.53%-6.34%-8.01%
SLVR.L
WisdomTree Silver		4.01%119.85%22.25%-7.44%7.70%

Correlation

The correlation between SILG.L and SLVR.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2022 г.

0.72

The correlation between SILG.L and SLVR.L has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Silver Miners UCITS ETF USD Accumulating

WisdomTree Silver

Часто сравнивают с SILG.L:
SILG.L с SILSILG.L с SILJSILG.L с SSLN.LSILG.L с SLVPSILG.L с FRES.LSILG.L с XLUP.LSILG.L с SMH
Часто сравнивают с SLVR.L:
SLVR.L с SLVSLVR.L с SILJSLVR.L с SILSLVR.L с SIVRSLVR.L с SLVPSLVR.L с AGMISLVR.L с GDX

Доходность на риск

SILG.L vs. SLVR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SILG.L
Ранг доходности на риск SILG.L: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SILG.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SILG.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SILG.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SILG.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SILG.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
SLVR.L
Ранг доходности на риск SLVR.L: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVR.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVR.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVR.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVR.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVR.L: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SILG.L c SLVR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Silver Miners UCITS ETF USD Accumulating (SILG.L) и WisdomTree Silver (SLVR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SILG.LSLVR.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.93

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
2.28

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.34

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

2.86

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.69

6.24

+1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SILG.L vs. SLVR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SILG.L на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLVR.L равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SILG.L и SLVR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SILG.LSLVR.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.93

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.29

+0.38

Просадки

Сравнение просадок SILG.L и SLVR.L

Максимальная просадка SILG.L за все время составила -32.00%, что меньше максимальной просадки SLVR.L в -72.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SILG.L и SLVR.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SILG.LSLVR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.00%

-72.07%

+40.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.90%

-38.77%

+7.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.90%

-38.77%

+7.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.77%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.56%

-33.71%

+9.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.52%

-43.50%

+30.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.74%

17.80%

-5.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SILG.L и SLVR.L

Global X Silver Miners UCITS ETF USD Accumulating (SILG.L) имеет более высокую волатильность в 18.48% по сравнению с WisdomTree Silver (SLVR.L) с волатильностью 17.02%. Это указывает на то, что SILG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLVR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SILG.LSLVR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.48%

17.02%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.95%

54.71%

-14.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.23%

57.51%

-8.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.40%

35.17%

+4.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.40%

31.09%

+8.31%

Сравнение комиссий SILG.L и SLVR.L

SILG.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SLVR.L в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SILG.L и SLVR.L

Ни SILG.L, ни SLVR.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SILG.L and SLVR.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SLVR.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SLVR.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.65% for SILG.L.

SILG.L tracks Solactive Global Silver Miners Total Return v2 Index, while SLVR.L tracks Bloomberg Silver Subindex. They also come from different issuers: Global X and WisdomTree. Their fees differ too: 0.65% for SILG.L and 0.49% for SLVR.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SILG.L и SLVR.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор