PortfoliosLab logo
Сравнение SIL с NUGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SIL и NUGT составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности SIL и NUGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Silver Miners ETF (SIL) и Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-37.16%
-99.90%
SIL
NUGT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SIL:

0.99

NUGT:

1.51

Коэф-т Сортино

SIL:

1.51

NUGT:

2.02

Коэф-т Омега

SIL:

1.19

NUGT:

1.26

Коэф-т Кальмара

SIL:

0.59

NUGT:

0.99

Коэф-т Мартина

SIL:

3.43

NUGT:

5.36

Индекс Язвы

SIL:

11.03%

NUGT:

18.50%

Дневная вол-ть

SIL:

38.40%

NUGT:

65.86%

Макс. просадка

SIL:

-82.99%

NUGT:

-99.97%

Текущая просадка

SIL:

-48.53%

NUGT:

-99.91%

Доходность по периодам

С начала года, SIL показывает доходность 28.61%, что значительно ниже, чем у NUGT с доходностью 101.46%. За последние 10 лет акции SIL превзошли акции NUGT по среднегодовой доходности: 5.85% против -16.74% соответственно.


SIL

С начала года

28.61%

1 месяц

2.18%

6 месяцев

2.19%

1 год

35.00%

5 лет

7.04%

10 лет

5.85%

NUGT

С начала года

101.46%

1 месяц

18.50%

6 месяцев

29.73%

1 год

92.50%

5 лет

1.32%

10 лет

-16.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SIL и NUGT

SIL берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии NUGT в 1.23%.


График комиссии NUGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NUGT: 1.23%
График комиссии SIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SIL: 0.65%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SIL и NUGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SIL
Ранг риск-скорректированной доходности SIL, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SIL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIL, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIL, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина

NUGT
Ранг риск-скорректированной доходности NUGT, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NUGT, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUGT, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUGT, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUGT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUGT, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SIL c NUGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Silver Miners ETF (SIL) и Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SIL, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SIL: 0.99
NUGT: 1.51
Коэффициент Сортино SIL, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SIL: 1.51
NUGT: 2.02
Коэффициент Омега SIL, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SIL: 1.19
NUGT: 1.26
Коэффициент Кальмара SIL, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SIL: 0.59
NUGT: 0.99
Коэффициент Мартина SIL, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SIL: 3.43
NUGT: 5.36

Показатель коэффициента Шарпа SIL на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа NUGT равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIL и NUGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.99
1.51
SIL
NUGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIL и NUGT

Дивидендная доходность SIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности NUGT в 0.82%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SIL
Global X Silver Miners ETF
1.87%2.40%0.59%0.48%1.59%1.92%1.53%1.21%0.02%3.34%0.38%0.07%
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares
0.82%1.79%1.67%0.70%0.00%0.00%0.63%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SIL и NUGT

Максимальная просадка SIL за все время составила -82.99%, что меньше максимальной просадки NUGT в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIL и NUGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-48.53%
-99.91%
SIL
NUGT

Волатильность

Сравнение волатильности SIL и NUGT

Текущая волатильность для Global X Silver Miners ETF (SIL) составляет 16.55%, в то время как у Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) волатильность равна 31.53%. Это указывает на то, что SIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.55%
31.53%
SIL
NUGT