PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIL с NUGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIL с NUGT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SIL (Global X Silver Miners ETF) and NUGT (Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - SIL is a Silver fund tracking the Solactive Global Silver Miners Total Return Index, while NUGT is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE Arca Gold Miners Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SIL returned 10.69%/yr vs -8.54%/yr for NUGT. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SIL charges 0.65%/yr vs 1.23%/yr for NUGT.

Доходность

Сравнение доходности SIL и NUGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Silver Miners ETF (SIL) и Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIL показывает доходность 4.75%, что значительно выше, чем у NUGT с доходностью -16.05%. За последние 10 лет акции SIL превзошли акции NUGT по среднегодовой доходности: 10.69% против -8.54% соответственно.

SIL

1 день
-4.96%
1 месяц
0.68%
С начала года
4.75%
6 месяцев
15.66%
1 год
91.23%
3 года*
49.15%
5 лет*
13.96%
10 лет*
10.69%

NUGT

1 день
-6.64%
1 месяц
-4.13%
С начала года
-16.05%
6 месяцев
-6.29%
1 год
97.46%
3 года*
60.96%
5 лет*
16.32%
10 лет*
-8.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIL и NUGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIL
Global X Silver Miners ETF		4.75%166.16%14.62%1.31%-22.83%-18.35%40.30%34.78%-22.42%1.67%
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares		-16.05%425.05%2.89%2.60%-32.10%-26.31%-60.16%100.73%-44.52%3.73%

Correlation

The correlation between SIL and NUGT is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2010 г.

0.91

The correlation between SIL and NUGT has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SIL и NUGT

Секторы
SIL
NUGT

Сырьевые материалы

99.8%
100.0%

Потребительский защитный сектор

0.2%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

SIL
99.8%
NUGT
100.0%

Потребительский защитный сектор

SIL
0.2%
NUGT

-

Коммуникационные услуги

SIL

-

NUGT

-

Потребительский циклический сектор

SIL

-

NUGT

-

Энергетика

SIL

-

NUGT

-

Финансовые услуги

SIL

-

NUGT

-

Здравоохранение

SIL

-

NUGT

-

Промышленность

SIL

-

NUGT

-

Недвижимость

SIL

-

NUGT

-

Технологии

SIL

-

NUGT

-

Коммунальные услуги

SIL

-

NUGT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Silver Miners ETF

Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares

Часто сравнивают с SIL:
SIL с SLVSIL с SILJSIL с SLVPSIL с PSLVSIL с SILG.LSIL с SLVR.LSIL с SILV
Часто сравнивают с NUGT:
NUGT с GDXUNUGT с UGLNUGT с JNUGNUGT с GLDNUGT с DUSTNUGT с JDSTNUGT с SOXL

Доходность на риск

SIL vs. NUGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIL
Ранг доходности на риск SIL: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIL: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIL: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIL: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
NUGT
Ранг доходности на риск NUGT: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUGT: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUGT: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUGT: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUGT: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUGT: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIL c NUGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Silver Miners ETF (SIL) и Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SILNUGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.09

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
1.67

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

1.83

+0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.14

4.18

+2.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIL vs. NUGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIL на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа NUGT равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIL и NUGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SILNUGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.09

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.23

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

-0.10

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

-0.33

+0.47

Просадки

Сравнение просадок SIL и NUGT

Максимальная просадка SIL за все время составила -82.99%, что меньше максимальной просадки NUGT в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIL и NUGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SILNUGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.99%

-99.97%

+16.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.91%

-53.58%

+20.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.91%

-53.58%

+20.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.08%

-73.72%

+18.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.04%

-96.91%

+33.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.87%

-99.80%

+73.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.45%

-91.52%

+40.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.82%

23.39%

-10.57%

Волатильность

Сравнение волатильности SIL и NUGT

Текущая волатильность для Global X Silver Miners ETF (SIL) составляет 17.66%, в то время как у Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) волатильность равна 30.32%. Это указывает на то, что SIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SILNUGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.66%

30.32%

-12.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.57%

75.18%

-33.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.01%

90.01%

-40.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.21%

71.96%

-32.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.60%

87.90%

-48.30%

Сравнение комиссий SIL и NUGT

SIL берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии NUGT в 1.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIL и NUGT

Дивидендная доходность SIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности NUGT в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares		0.36%0.22%1.79%1.67%0.70%0.00%0.00%0.63%0.57%0.00%0.00%0.00%
SIL
Global X Silver Miners ETF		1.13%1.18%2.40%0.59%0.48%1.59%1.92%1.53%1.21%0.02%3.34%0.38%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SIL and NUGT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NUGT has higher volatility (30.32%) compared to SIL (17.66%). In terms of maximum drawdown, SIL dropped -82.99% vs NUGT's -99.97%.

On 10-year performance, SIL leads with 10.69% vs -8.54% for NUGT. On fees, SIL is cheaper at 0.65% per year. On volatility, SIL has been the lower-risk option at 17.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SIL has performed better with a 10.69% return vs -8.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SIL is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.23% for NUGT.

SIL has the higher dividend yield at 1.13%, compared with 0.36% for NUGT.

SIL is categorized as Silver, while NUGT is Leveraged Equities. SIL tracks Solactive Global Silver Miners Total Return Index, while NUGT tracks NYSE Arca Gold Miners Index (300%). They also come from different issuers: Global X and Direxion. Their fees differ too: 0.65% for SIL and 1.23% for NUGT.

SIL currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIL и NUGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор