PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SII.TO с DFY.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SII.TO с DFY.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SII.TO (Sprott Inc) and DFY.TO (Definity Financial Corp) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — SII.TO in Asset Management, DFY.TO in Insurance - Property & Casualty. Over the past 3 years, SII.TO returned 58.72%/yr vs 27.17%/yr for DFY.TO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SII.TO и DFY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Sprott Inc (SII.TO) и Definity Financial Corp (DFY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SII.TO показывает доходность 24.09%, что значительно выше, чем у DFY.TO с доходностью -6.78%.

SII.TO

1 день
2.64%
1 месяц
-15.18%
С начала года
24.09%
6 месяцев
29.21%
1 год
95.42%
3 года*
58.72%
5 лет*
28.49%
10 лет*
22.78%

DFY.TO

1 день
-2.07%
1 месяц
8.37%
С начала года
-6.78%
6 месяцев
-4.11%
1 год
-7.32%
3 года*
27.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SII.TO и DFY.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
SII.TO
Sprott Inc		24.09%126.73%38.44%2.73%-18.97%-1.76%
DFY.TO
Definity Financial Corp		-6.78%31.30%57.75%-0.94%32.39%5.46%

Correlation

The correlation between SII.TO and DFY.TO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2021 г.

0.14

The correlation between SII.TO and DFY.TO shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SII.TO:

CA$4.28B

DFY.TO:

CA$8.57B

EPS

SII.TO:

CA$4.14

DFY.TO:

CA$3.24

Коэффициент P/E

SII.TO:

40.09

DFY.TO:

21.71

Коэффициент PEG

SII.TO:

0.82

DFY.TO:

1.33

Коэффициент P/S

SII.TO:

8.98

DFY.TO:

1.51

Коэффициент P/B

SII.TO:

8.07

DFY.TO:

2.11

Общая выручка (12 мес.)

SII.TO:

CA$476.63M

DFY.TO:

CA$5.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

SII.TO:

CA$369.54M

DFY.TO:

CA$2.65B

EBITDA (12 мес.)

SII.TO:

CA$151.96M

DFY.TO:

CA$733.60M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Inc

Definity Financial Corp

Часто сравнивают с SII.TO:
SII.TO с VOOSII.TO с CEF.TOSII.TO с PPASII.TO с ABX.TOSII.TO с PSLV.TOSII.TO с WPM.TOSII.TO с IUKD.L
Часто сравнивают с DFY.TO:
DFY.TO с IFC.TODFY.TO с TPZ.TODFY.TO с FFH.TODFY.TO с GSY.TODFY.TO с VFV.TODFY.TO с MRU.TODFY.TO с L.TO

Доходность на риск

SII.TO vs. DFY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SII.TO
Ранг доходности на риск SII.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SII.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SII.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SII.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SII.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SII.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
DFY.TO
Ранг доходности на риск DFY.TO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFY.TO: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFY.TO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFY.TO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFY.TO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFY.TO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SII.TO c DFY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Inc (SII.TO) и Definity Financial Corp (DFY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SII.TODFY.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
-0.33

+2.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
-0.33

+3.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

0.96

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

-0.35

+3.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.77

-0.62

+9.39

SII.TO vs. DFY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SII.TO на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа DFY.TO равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SII.TO и DFY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SII.TO и DFY.TO

Максимальная просадка SII.TO за все время составила -81.85%, что больше максимальной просадки DFY.TO в -20.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SII.TO и DFY.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SII.TODFY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.85%

-20.98%

-60.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.05%

-20.98%

-9.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.05%

-20.98%

-9.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.38%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.34%

-10.36%

-15.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.79%

-6.40%

-44.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.91%

11.82%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности SII.TO и DFY.TO

Sprott Inc (SII.TO) имеет более высокую волатильность в 12.70% по сравнению с Definity Financial Corp (DFY.TO) с волатильностью 7.31%. Это указывает на то, что SII.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SII.TODFY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.70%

7.31%

+5.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.96%

17.98%

+20.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.64%

22.39%

+23.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.85%

23.54%

+12.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.11%

23.54%

+13.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SII.TO и DFY.TO

Дивидендная доходность SII.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности DFY.TO в 1.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFY.TO
Definity Financial Corp		1.14%0.99%1.09%1.47%1.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SII.TO
Sprott Inc		1.25%1.36%2.38%3.04%2.89%1.75%1.67%0.40%0.47%0.49%0.48%0.50%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SII.TO и DFY.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sprott Inc и Definity Financial Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
199.39M
1.92B
(SII.TO) Общая выручка
(DFY.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SII.TO и DFY.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Sprott Inc и Definity Financial Corp.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
91.6%
100.0%
Активы портфеля
SII.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprott Inc сообщила о валовой прибыли в 182.55M при выручке в 199.39M, что соответствует валовой рентабельности в 91.6%.

DFY.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Definity Financial Corp сообщила о валовой прибыли в 1.92B при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

SII.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprott Inc сообщила об операционной прибыли в 57.39M при выручке в 199.39M, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.

DFY.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Definity Financial Corp сообщила об операционной прибыли в 92.20M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 4.8%.

SII.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprott Inc сообщила о чистой прибыли в 40.08M при выручке в 199.39M, что соответствует чистой рентабельности 20.1%.

DFY.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Definity Financial Corp сообщила о чистой прибыли в 63.90M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.

Часто задаваемые вопросы

SII.TO and DFY.TO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SII.TO и DFY.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор