Сравнение SIE.DE с XAIX.DE
SIE.DE (Siemens Aktiengesellschaft) is a stock, while XAIX.DE (Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF) is Technology Equities fund tracking the Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data. Over the past 5 years, SIE.DE returned 17.88%/yr vs 22.22%/yr for XAIX.DE. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SIE.DE и XAIX.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIE.DE показывает доходность 16.18%, что значительно ниже, чем у XAIX.DE с доходностью 37.21%.
SIE.DE
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 1.40%
- С начала года
- 16.18%
- 6 месяцев
- 19.01%
- 1 год
- 26.72%
- 3 года*
- 22.64%
- 5 лет*
- 17.88%
- 10 лет*
- 15.64%
XAIX.DE
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- 16.54%
- С начала года
- 37.21%
- 6 месяцев
- 37.25%
- 1 год
- 60.71%
- 3 года*
- 36.02%
- 5 лет*
- 22.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SIE.DE и XAIX.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIE.DE Siemens Aktiengesellschaft | 16.18% | 29.80% | 14.13% | 34.91% | -12.68% | 33.35% | 16.29% | 20.98% |
XAIX.DE Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF | 37.21% | 15.25% | 34.63% | 63.77% | -31.80% | 35.85% | 24.44% | 15.10% |
Correlation
The correlation between SIE.DE and XAIX.DE is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2019 г. | 0.53 |
The correlation between SIE.DE and XAIX.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIE.DE vs. XAIX.DE — Ранг доходности на риск
SIE.DE
XAIX.DE
Сравнение SIE.DE c XAIX.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siemens Aktiengesellschaft (SIE.DE) и Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF (XAIX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIE.DE | XAIX.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.51 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 5.11 | -3.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.22 | 14.72 | -10.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIE.DE | XAIX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 3.03 | -2.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 1.06 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 1.08 | -0.74 |
Просадки
Сравнение просадок SIE.DE и XAIX.DE
Максимальная просадка SIE.DE за все время составила -73.39%, что больше максимальной просадки XAIX.DE в -33.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIE.DE и XAIX.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIE.DE | XAIX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.39% | -33.08% | -40.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.50% | -12.10% | -8.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.33% | -27.61% | +0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.97% | -33.08% | -5.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.39% | -3.11% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.71% | -7.39% | -13.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.49% | 4.21% | +2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIE.DE и XAIX.DE
Siemens Aktiengesellschaft (SIE.DE) и Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF (XAIX.DE) имеют волатильность 8.86% и 8.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIE.DE | XAIX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.86% | 8.63% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.20% | 16.15% | +9.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.41% | 20.43% | +11.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.11% | 20.73% | +9.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.09% | 21.30% | +6.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIE.DE и XAIX.DE
Дивидендная доходность SIE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, тогда как XAIX.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIE.DE Siemens Aktiengesellschaft | 1.97% | 2.17% | 2.49% | 2.50% | 3.09% | 2.29% | 3.32% | 3.62% | 4.21% | 3.44% | 3.32% | 4.07% |
XAIX.DE Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SIE.DE and XAIX.DE have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SIE.DE и XAIX.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор