Сравнение SIE.DE с EQQB.DE
SIE.DE (Siemens Aktiengesellschaft) is a stock, while EQQB.DE (Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc) is Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100®. Over the past 3 years, SIE.DE returned 22.64%/yr vs 24.52%/yr for EQQB.DE. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SIE.DE и EQQB.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIE.DE показывает доходность 16.18%, что значительно ниже, чем у EQQB.DE с доходностью 20.54%.
SIE.DE
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 1.40%
- С начала года
- 16.18%
- 6 месяцев
- 19.01%
- 1 год
- 26.72%
- 3 года*
- 22.64%
- 5 лет*
- 17.88%
- 10 лет*
- 15.64%
EQQB.DE
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 7.97%
- С начала года
- 20.54%
- 6 месяцев
- 18.70%
- 1 год
- 36.95%
- 3 года*
- 24.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SIE.DE и EQQB.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SIE.DE Siemens Aktiengesellschaft | 16.18% | 29.80% | 14.13% | 34.91% | -4.91% |
EQQB.DE Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc | 20.54% | 6.93% | 33.67% | 51.27% | -17.63% |
Correlation
The correlation between SIE.DE and EQQB.DE is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2022 г. | 0.48 |
The correlation between SIE.DE and EQQB.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIE.DE vs. EQQB.DE — Ранг доходности на риск
SIE.DE
EQQB.DE
Сравнение SIE.DE c EQQB.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siemens Aktiengesellschaft (SIE.DE) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (EQQB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIE.DE | EQQB.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.42 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 3.73 | -2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.22 | 11.10 | -6.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIE.DE | EQQB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 2.39 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.97 | -0.63 |
Просадки
Сравнение просадок SIE.DE и EQQB.DE
Максимальная просадка SIE.DE за все время составила -73.39%, что больше максимальной просадки EQQB.DE в -26.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIE.DE и EQQB.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIE.DE | EQQB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.39% | -26.59% | -46.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.50% | -10.08% | -10.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.33% | -26.59% | -0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.39% | -0.82% | -1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.71% | -6.77% | -13.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.49% | 3.39% | +3.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIE.DE и EQQB.DE
Siemens Aktiengesellschaft (SIE.DE) имеет более высокую волатильность в 8.86% по сравнению с Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (EQQB.DE) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что SIE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQQB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIE.DE | EQQB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.86% | 4.38% | +4.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.20% | 10.99% | +14.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.41% | 15.73% | +16.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.11% | 19.97% | +10.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.09% | 19.97% | +8.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIE.DE и EQQB.DE
Дивидендная доходность SIE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, тогда как EQQB.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQQB.DE Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SIE.DE Siemens Aktiengesellschaft | 1.97% | 2.17% | 2.49% | 2.50% | 3.09% | 2.29% | 3.32% | 3.62% | 4.21% | 3.44% | 3.32% | 4.07% |
Часто задаваемые вопросы
SIE.DE and EQQB.DE have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SIE.DE и EQQB.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор