PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SID с VTSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SID с VTSAX

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Companhia Siderúrgica Nacional (SID) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).

VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SID или VTSAX.

Корреляция

Корреляция между SID и VTSAX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SID и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Companhia Siderúrgica Nacional (SID) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SID:

-0.68

VTSAX:

0.67

Коэф-т Сортино

SID:

-0.84

VTSAX:

1.13

Коэф-т Омега

SID:

0.91

VTSAX:

1.17

Коэф-т Кальмара

SID:

-0.40

VTSAX:

0.74

Коэф-т Мартина

SID:

-1.18

VTSAX:

2.80

Индекс Язвы

SID:

28.76%

VTSAX:

5.11%

Дневная вол-ть

SID:

50.51%

VTSAX:

19.92%

Макс. просадка

SID:

-95.27%

VTSAX:

-55.34%

Текущая просадка

SID:

-81.02%

VTSAX:

-3.08%

Доходность по периодам

С начала года, SID показывает доходность 13.19%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью 1.39%. За последние 10 лет акции SID уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 2.01% против 12.18% соответственно.

SID

С начала года

13.19%

1 месяц

7.24%

6 месяцев

-11.02%

1 год

-35.12%

5 лет

12.27%

10 лет

2.01%

VTSAX

С начала года

1.39%

1 месяц

13.12%

6 месяцев

1.53%

1 год

13.13%

5 лет

16.28%

10 лет

12.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SID и VTSAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SID
Ранг риск-скорректированной доходности SID, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SID, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SID, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SID, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SID, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SID, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
VTSAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTSAX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SID c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Companhia Siderúrgica Nacional (SID) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SID на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа VTSAX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SID и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SID и VTSAX

Дивидендная доходность SID за последние двенадцать месяцев составляет около 14.08%, что больше доходности VTSAX в 1.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SID
Companhia Siderúrgica Nacional		14.08%15.93%12.83%14.49%8.26%0.03%6.79%7.43%0.00%0.00%14.30%5.96%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.27%1.26%1.43%1.65%1.20%1.41%1.77%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок SID и VTSAX

Максимальная просадка SID за все время составила -95.27%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SID и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SID и VTSAX

Companhia Siderúrgica Nacional (SID) имеет более высокую волатильность в 12.91% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что SID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...