Сравнение SID с VTSAX
SID (Companhia Siderúrgica Nacional) is a stock, while VTSAX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares) is Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, SID returned -7.25%/yr vs 14.85%/yr for VTSAX. Their 0.46 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности SID и VTSAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SID показывает доходность -38.64%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью 14.24%. За последние 10 лет акции SID уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: -7.25% против 14.85% соответственно.
SID
- 1 день
- 4.98%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- -49.91%
- С начала года
- -38.64%
- 1 год
- -26.74%
- 3 года*
- -24.54%
- 5 лет*
- -29.33%
- 10 лет*
- -7.25%
- Всё время*
- 9.19%
VTSAX
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- 2.44%
- 6 месяцев
- 13.22%
- С начала года
- 14.24%
- 1 год
- 24.57%
- 3 года*
- 21.12%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 14.85%
- Всё время*
- 9.16%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.24M | $3.93M | $4.69M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SID и VTSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SID Companhia Siderúrgica Nacional | -38.64% | 11.11% | -59.60% | 69.73% | -29.68% | -22.18% | 72.67% | 68.56% | -10.61% | -24.15% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 14.24% | 17.12% | 23.23% | 26.51% | -19.52% | 25.72% | 20.98% | 30.79% | -5.18% | 21.16% |
Correlation
The correlation between SID and VTSAX is 0.47, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.47 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2000 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SID vs. VTSAX — Ранг доходности на риск
SID
VTSAX
Сравнение SID c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Companhia Siderúrgica Nacional (SID) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SID | VTSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.33 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 2.71 | -3.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 11.70 | -12.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SID и VTSAX
Максимальная просадка SID за все время составила -95.79%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SID и VTSAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SID | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.79% | -55.33% | -40.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.67% | -8.92% | -48.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.27% | -19.36% | -55.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.23% | -25.36% | -58.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.14% | -34.97% | -51.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.60% | 0.00% | -90.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.89% | -8.95% | -42.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.64% | 2.06% | +27.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности SID и VTSAX
Companhia Siderúrgica Nacional (SID) имеет более высокую волатильность в 16.93% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что SID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SID | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.93% | 4.12% | +12.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.44% | 10.50% | +34.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.63% | 13.21% | +44.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.71% | 17.49% | +36.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.97% | 18.42% | +40.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SID и VTSAX
SID не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SID Companhia Siderúrgica Nacional | 0.00% | 0.00% | 15.93% | 12.83% | 14.31% | 8.41% | 0.03% | 6.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.30% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.02% | 1.11% | 1.26% | 1.42% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
SID and VTSAX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SID has higher volatility (16.93%) compared to VTSAX (4.12%). In terms of maximum drawdown, SID dropped -95.79% vs VTSAX's -55.33%.
VTSAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SID и VTSAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор