PortfoliosLab logo
Сравнение SID с VTSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SID и VTSAX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности SID и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Companhia Siderúrgica Nacional (SID) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4,218.77%
579.85%
SID
VTSAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SID:

-0.69

VTSAX:

0.48

Коэф-т Сортино

SID:

-0.88

VTSAX:

0.80

Коэф-т Омега

SID:

0.90

VTSAX:

1.12

Коэф-т Кальмара

SID:

-0.40

VTSAX:

0.49

Коэф-т Мартина

SID:

-1.21

VTSAX:

1.99

Индекс Язвы

SID:

28.38%

VTSAX:

4.76%

Дневная вол-ть

SID:

49.97%

VTSAX:

19.72%

Макс. просадка

SID:

-95.27%

VTSAX:

-55.34%

Текущая просадка

SID:

-80.44%

VTSAX:

-10.35%

Доходность по периодам

С начала года, SID показывает доходность 16.67%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью -6.21%. За последние 10 лет акции SID уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 1.62% против 11.43% соответственно.


SID

С начала года

16.67%

1 месяц

-3.45%

6 месяцев

-15.75%

1 год

-33.13%

5 лет

16.28%

10 лет

1.62%

VTSAX

С начала года

-6.21%

1 месяц

-2.97%

6 месяцев

-4.52%

1 год

8.96%

5 лет

15.18%

10 лет

11.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SID и VTSAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SID
Ранг риск-скорректированной доходности SID, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SID, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SID, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SID, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SID, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SID, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина

VTSAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTSAX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SID c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Companhia Siderúrgica Nacional (SID) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SID, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SID: -0.69
VTSAX: 0.48
Коэффициент Сортино SID, с текущим значением в -0.88, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SID: -0.88
VTSAX: 0.80
Коэффициент Омега SID, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SID: 0.90
VTSAX: 1.12
Коэффициент Кальмара SID, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SID: -0.40
VTSAX: 0.49
Коэффициент Мартина SID, с текущим значением в -1.21, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SID: -1.21
VTSAX: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа SID на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа VTSAX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SID и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.69
0.48
SID
VTSAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SID и VTSAX

Дивидендная доходность SID за последние двенадцать месяцев составляет около 13.81%, что больше доходности VTSAX в 1.37%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SID
Companhia Siderúrgica Nacional
13.81%16.11%12.65%14.31%8.36%0.03%6.90%7.43%0.00%0.00%14.65%5.96%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
1.37%1.26%1.43%1.65%1.20%1.41%1.77%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок SID и VTSAX

Максимальная просадка SID за все время составила -95.27%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SID и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-80.44%
-10.35%
SID
VTSAX

Волатильность

Сравнение волатильности SID и VTSAX

Companhia Siderúrgica Nacional (SID) имеет более высокую волатильность в 20.43% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 14.32%. Это указывает на то, что SID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.43%
14.32%
SID
VTSAX