Сравнение SID с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Companhia Siderúrgica Nacional (SID) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности SID и VTSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SID и VTSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SID Companhia Siderúrgica Nacional | -20.62% | 11.11% | -59.60% | 69.73% | -29.68% | -22.18% | 72.67% | 68.56% | -10.61% | -24.15% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | -3.97% | 17.12% | 23.23% | 26.51% | -19.52% | 25.72% | 20.98% | 30.79% | -5.18% | 21.16% |
Доходность по периодам
С начала года, SID показывает доходность -20.62%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью -3.97%. За последние 10 лет акции SID уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 0.19% против 13.60% соответственно.
SID
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -22.56%
- С начала года
- -20.62%
- 6 месяцев
- -17.53%
- 1 год
- -23.95%
- 3 года*
- -19.43%
- 5 лет*
- -21.10%
- 10 лет*
- 0.19%
VTSAX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -1.96%
- 1 год
- 17.71%
- 3 года*
- 17.84%
- 5 лет*
- 10.48%
- 10 лет*
- 13.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SID vs. VTSAX — Ранг доходности на риск
SID
VTSAX
Сравнение SID c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Companhia Siderúrgica Nacional (SID) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SID | VTSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | 0.98 | -1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | 1.50 | -1.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.23 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 1.51 | -2.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 7.24 | -8.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SID | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | 0.98 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | 0.61 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 | 0.74 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.44 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между SID и VTSAX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SID и VTSAX
SID не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SID Companhia Siderúrgica Nacional | 0.00% | 0.00% | 15.93% | 12.83% | 14.31% | 8.41% | 0.03% | 6.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.30% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.16% | 1.11% | 1.26% | 1.42% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок SID и VTSAX
Максимальная просадка SID за все время составила -95.79%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SID и VTSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SID | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.79% | -55.33% | -40.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.64% | -12.41% | -35.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.86% | -25.36% | -57.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.86% | -34.97% | -47.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.84% | -6.22% | -81.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.42% | -9.06% | -42.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.99% | 2.59% | +14.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности SID и VTSAX
Companhia Siderúrgica Nacional (SID) имеет более высокую волатильность в 23.98% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что SID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SID | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.98% | 5.49% | +18.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.65% | 9.79% | +33.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.94% | 18.61% | +37.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.03% | 17.37% | +35.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.14% | 18.39% | +42.75% |