Сравнение SID с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Companhia Siderúrgica Nacional (SID) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SID или VTSAX.
Основные характеристики
| SID | VTSAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -44.56% | 26.26% |
| Дох-ть за 1 год | -7.92% | 40.42% |
| Дох-ть за 3 года | -9.17% | 8.66% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.80% | 15.35% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.50% | 12.89% |
| Коэф-т Шарпа | -0.23 | 3.08 |
| Коэф-т Сортино | -0.04 | 4.11 |
| Коэф-т Омега | 1.00 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | -0.13 | 4.19 |
| Коэф-т Мартина | -0.32 | 20.10 |
| Индекс Язвы | 31.62% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 43.68% | 12.73% |
| Макс. просадка | -95.31% | -55.34% |
| Текущая просадка | -77.28% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SID и VTSAX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SID и VTSAX
С начала года, SID показывает доходность -44.56%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью 26.26%. За последние 10 лет акции SID уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 2.50% против 12.89% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SID c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Companhia Siderúrgica Nacional (SID) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SID и VTSAX
Дивидендная доходность SID за последние двенадцать месяцев составляет около 14.15%, что больше доходности VTSAX в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SID Companhia Siderúrgica Nacional | 14.15% | 12.65% | 14.31% | 8.36% | 0.03% | 6.90% | 7.43% | 0.00% | 0.00% | 14.65% | 5.96% | 8.53% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.25% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.77% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок SID и VTSAX
Максимальная просадка SID за все время составила -95.31%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SID и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SID и VTSAX
Companhia Siderúrgica Nacional (SID) имеет более высокую волатильность в 10.83% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что SID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.