PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SHELL.AS с VWRL.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SHELL.AS и VWRL.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Shell plc (SHELL.AS) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing (VWRL.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHELL.AS показывает доходность 20.77%, что значительно выше, чем у VWRL.AS с доходностью 12.89%. За последние 10 лет акции SHELL.AS уступали акциям VWRL.AS по среднегодовой доходности: 10.68% против 12.39% соответственно.


SHELL.AS

1 день
-1.35%
1 месяц
-1.91%
С начала года
20.77%
6 месяцев
18.36%
1 год
30.93%
3 года*
16.09%
5 лет*
22.61%
10 лет*
10.68%

VWRL.AS

1 день
-0.19%
1 месяц
5.02%
С начала года
12.89%
6 месяцев
13.40%
1 год
26.44%
3 года*
17.84%
5 лет*
12.29%
10 лет*
12.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHELL.AS и VWRL.AS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHELL.AS
Shell plc
20.77%8.80%5.18%17.09%42.18%37.42%-41.43%8.52%-2.19%14.14%
VWRL.AS
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing
12.89%8.40%25.57%18.07%-13.65%28.52%6.31%27.76%-4.68%8.95%

Correlation

The correlation between SHELL.AS and VWRL.AS is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2013 г.

0.45

The correlation between SHELL.AS and VWRL.AS shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Shell plc

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing

Доходность на риск

SHELL.AS vs. VWRL.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SHELL.AS
Ранг доходности на риск SHELL.AS: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHELL.AS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHELL.AS: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHELL.AS: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHELL.AS: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHELL.AS: 8080
Ранг коэф-та Мартина

VWRL.AS
Ранг доходности на риск VWRL.AS: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRL.AS: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRL.AS: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRL.AS: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRL.AS: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRL.AS: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHELL.AS c VWRL.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shell plc (SHELL.AS) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing (VWRL.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SHELL.ASVWRL.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.44

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

4.00

-1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.57

16.48

-9.92

SHELL.AS vs. VWRL.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHELL.AS на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа VWRL.AS равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHELL.AS и VWRL.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SHELL.ASVWRL.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

2.34

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.88

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.82

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.77

-0.39

Просадки

Сравнение просадок SHELL.AS и VWRL.AS

Максимальная просадка SHELL.AS за все время составила -63.48%, что больше максимальной просадки VWRL.AS в -33.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHELL.AS и VWRL.AS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SHELL.ASVWRL.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.48%

-33.27%

-30.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.58%

-6.53%

-6.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.48%

-21.00%

-0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.48%

-21.00%

-0.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.48%

-33.27%

-30.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.29%

-0.61%

-7.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.60%

-4.38%

-9.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.68%

1.59%

+3.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SHELL.AS и VWRL.AS

Shell plc (SHELL.AS) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing (VWRL.AS) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что SHELL.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWRL.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SHELL.ASVWRL.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

3.07%

+3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.06%

8.03%

+10.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.31%

11.16%

+10.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.58%

13.70%

+10.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.28%

14.82%

+13.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHELL.AS и VWRL.AS

Дивидендная доходность SHELL.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности VWRL.AS в 1.24%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHELL.AS
Shell plc
3.41%4.01%4.18%3.84%3.56%3.61%5.72%6.43%6.24%5.96%6.55%8.08%
VWRL.AS
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing
1.24%1.42%1.47%1.74%2.10%1.43%1.56%1.89%2.24%1.93%1.95%2.03%

Часто задаваемые вопросы


SHELL.AS and VWRL.AS have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHELL.AS и VWRL.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор