Сравнение SHELL.AS с VWRL.AS
SHELL.AS (Shell plc) is a stock, while VWRL.AS (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing) is Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Over the past 10 years, SHELL.AS returned 10.68%/yr vs 12.39%/yr for VWRL.AS. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHELL.AS и VWRL.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHELL.AS показывает доходность 20.77%, что значительно выше, чем у VWRL.AS с доходностью 12.89%. За последние 10 лет акции SHELL.AS уступали акциям VWRL.AS по среднегодовой доходности: 10.68% против 12.39% соответственно.
SHELL.AS
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- 20.77%
- 6 месяцев
- 18.36%
- 1 год
- 30.93%
- 3 года*
- 16.09%
- 5 лет*
- 22.61%
- 10 лет*
- 10.68%
VWRL.AS
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 5.02%
- С начала года
- 12.89%
- 6 месяцев
- 13.40%
- 1 год
- 26.44%
- 3 года*
- 17.84%
- 5 лет*
- 12.29%
- 10 лет*
- 12.39%
Сравнение доходности по годам SHELL.AS и VWRL.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHELL.AS Shell plc | 20.77% | 8.80% | 5.18% | 17.09% | 42.18% | 37.42% | -41.43% | 8.52% | -2.19% | 14.14% |
VWRL.AS Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing | 12.89% | 8.40% | 25.57% | 18.07% | -13.65% | 28.52% | 6.31% | 27.76% | -4.68% | 8.95% |
Correlation
The correlation between SHELL.AS and VWRL.AS is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2013 г. | 0.45 |
The correlation between SHELL.AS and VWRL.AS shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHELL.AS vs. VWRL.AS — Ранг доходности на риск
SHELL.AS
VWRL.AS
Сравнение SHELL.AS c VWRL.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shell plc (SHELL.AS) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing (VWRL.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHELL.AS | VWRL.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.44 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 4.00 | -1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.57 | 16.48 | -9.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHELL.AS | VWRL.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 2.34 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.88 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.82 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.77 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок SHELL.AS и VWRL.AS
Максимальная просадка SHELL.AS за все время составила -63.48%, что больше максимальной просадки VWRL.AS в -33.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHELL.AS и VWRL.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHELL.AS | VWRL.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.48% | -33.27% | -30.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.58% | -6.53% | -6.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.48% | -21.00% | -0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.48% | -21.00% | -0.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.48% | -33.27% | -30.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.29% | -0.61% | -7.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.60% | -4.38% | -9.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.68% | 1.59% | +3.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHELL.AS и VWRL.AS
Shell plc (SHELL.AS) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing (VWRL.AS) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что SHELL.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWRL.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHELL.AS | VWRL.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 3.07% | +3.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.06% | 8.03% | +10.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.31% | 11.16% | +10.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.58% | 13.70% | +10.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.28% | 14.82% | +13.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHELL.AS и VWRL.AS
Дивидендная доходность SHELL.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности VWRL.AS в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHELL.AS Shell plc | 3.41% | 4.01% | 4.18% | 3.84% | 3.56% | 3.61% | 5.72% | 6.43% | 6.24% | 5.96% | 6.55% | 8.08% |
VWRL.AS Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing | 1.24% | 1.42% | 1.47% | 1.74% | 2.10% | 1.43% | 1.56% | 1.89% | 2.24% | 1.93% | 1.95% | 2.03% |
Часто задаваемые вопросы
SHELL.AS and VWRL.AS have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SHELL.AS и VWRL.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор